金融信息交换协议（FIX）v5.0读书笔记（2）

 

3.1.5 FIXML SYNTAX FIXML语法

FIXML Highlights重要信息

·         FIXML是创建FIX消息的XML字典

·         使用同样的FIX数据字典和商业逻辑。

·         主要关注FIX应用层消息，不对会话层进行规范

·         能被封装在FIX会话层协议和其他协议，如果MQ TIBCO SOAP等协议当中。

3.1.5.1 Background背景

1998年，FPL FIXML工作组开始引入XML格式，并发布白皮书支持一个改进方法将FIX协议迁移到XML格式。工作组在1999年1月15日，发布了一个初始版本FIXML DTDs。当前版本的DTDs基于FIX4.1，4.2和4.3版。FIXML Schema 基于FIXML，紧接着在FIX4.4后发布。

1.      FIX and FIXML Version and Comparison using New Order Single Message

一个“新指令消息（ New Order ）”的 FIX  和 FIXML 不同伴本的比较。

 

 

FIX tag=value Version

The following is a FIX 4.2 New Order Single message in classic tag-value pair format:

以下是 FIX4.2 版本 New Order  单一消息的经典 “符号 - 值”格式表示

8=FIX.4.2^9=251^35=D^49=AFUNDMGR^56=ABROKER^34=2^52=20030615-01:14:49^11=12345^1=111111^63=0^64=20030621^21=3^110=1000^111=50000^55=IBM^48=459200101^22=1^54=1^60=2003061501:14:49 38=5000^40=1^44=15.75^15=USD^59=0^10=127

 

注意：^为SOH分界符

此消息长度为 195 字节。 .

 

FIXML 4.2 Version

基于FIXML 4.2 DTD 的

< FIXML >

< FIXMLMessage >

< Header >

< PossDupFlag Value ="N" />

< PossResend Value ="N" />

< SendingTime >20020103-12:00:01 </SendingTime>

< Sender >

< CompID >AFUNDMGR </CompID>

</ Sender >

< Target >

< CompID >ABROKER </CompID>

</ Target >

</ Header >

< ApplicationMessage >

< Order >

< ClOrdID >1968 </ClOrdID>

< Account >4130287 </Account>

< HandlInst Value ="1" />

< ExDestination Value ="L" />

< Instrument >

< Symbol >IBM </Symbol>

< SecurityID >459200101 </SecurityID>

< SecurityIDSource Value ="1" />

</ Instrument >

< Side Value ="2" />

< TransactTime >20021120-12:13:12 </TransactTime>

< OrderQtyData >

< OrderQty >1000 </OrderQty>

</ OrderQtyData >

< OrdType Value ="2" />

< Price >93.25 </Price>

< Currency Value ="USD" />

</ Order >

</ ApplicationMessage >

</ FIXMLMessage >

</ FIXML >

长度为684字节，是FIX tag=value消息的3倍多。实际上，3-5倍

FIXML 4.4 Schema Version

FIXML 4.4 Schema.

< FIXML >

      < Order ClOrdID ="123456"

                     Side ="2"
                     TransactTm ="2001-09-11T09:30:47-05:00"
                     OrdTyp ="2"
                     Px ="93.25"
                     Acct ="26522154">

          < Hdr Snt ="2001-09-11T09:30:47-05:00"
                  PosDup ="N"
                  PosRsnd ="N"
                  SeqNum ="521">

              < Sndr ID ="AFUNDMGR"/>

             < Tgt ID ="ABROKER"/>

          </ Hdr >

         < Instrmt Sym ="IBM"
                     ID ="459200101"
                     IDSrc ="1"/>

          < OrdQty Qty ="1000"/>

        </ Order >

</ FIXML >

 

长度为 348 ，比原始 FIX tag=value 消息长 70%  相对前一个格式，就可阅读性而言，没有重要数据丢失。

Sample Message Content 消息内容实例

The following table is included to help clarify the message content shown above

Tag/Attribute	Meaning
< FIXML >	Root element
<Order                      ClOrdID="123456"                      Side ="2"                      TransactTm ="2001-09-11T09:30:47-05:00"                      OrdTyp ="2"                      Px ="93.25"                      Acct ="26522154">	New order Client’s order ID Sell order Transaction time Limit order Limit price Customer’s account
< Instrmt Sym ="IBM"                       ID ="459200101"                       IDSrc ="1"/>	Stock symbol Stock CUSIP (ID source=CUSIP)
<OrdQtyQty="1000"/>	Order quantity
</Order>	Close of order
</ FIXML >	Close root element

 

FIXML 4.4 Schema 设计目标

FIXML消息设计目标

 

这些设计目标是指 FIXML 的实例文档。

·        W3C.FIXML 的实现应当遵照 W3C 的 XML 技术标准。

·          FIXML的实现应当是适合在大容量数据传输场景的实现。其目标应用：

·          Order（指令）路由

·          交易报告和交易后处理

·          产品（证券）信息分配

·          市场创建的低容量应用。Market making for lower volume applications ？？？

·          应当做到带宽占用的最小化。少于FIX tag=value格式长度的1.5倍。

·          在遵循前面原则的基础上，仍维持FIXML消息的可读性。

·          同FIX 4.4 tag=value相同，在FIXML里支持FpML产品规范。

·          支持FIX tag=value消息的翻译相互转换。

·          提供对ISO15022的相互参照，包括每个消息，元素和组件。

·          维持可扩展性和客户个性化

·           增加自定义消息的能力。

·          在消息、组件块 和重复组中添加自定义域的能力.

·          FIXML的实现应当提供所有层次的传输无关性。

·          FIXML的实现应当能够支持FIXML版本识别。

 

Design Objectives for the Schema Document

Schema文档的设计目标

·          FIXML Schema 应当使用当前事实上的，最好的XML Schema行业应用实践来实现。

·          FIMXL Schema 应当采用完全支持FIXML4.4 Schema版本方式来实现。

·          支持版本的识别。

·          提供足够的meta-data来识别FIX 域名称，组件类型，tag编号，ISO 15002库的交叉饮用。

·          保持与FpMLSchema的互操作和兼容。

The FIXML Schema shall be based upon and be compatible with the current version of XML schema: H http://www.w3.org/2001/XMLSchema H

原为转自：http://blog.csdn.net/songzhang/article/details/1788770