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原创 如何用R进行蒙特卡罗模拟(Monte Carlo Simulation with R)
本文所讲的蒙特卡罗模拟是建立在正态分布的基础上。假设我们给定一只股票的初始价格P0, 并且从历史日度数据估计出该股票的每日期望回报率为mean.logret, 标准差为sd.logret. ( 在估计这两个重要参数时,可以先求历史收盘价的对数,然后求差分,即可获得daily log return。接着求平均,标准差就不再赘述)。接下来我们要预测未来20天的股票价格走势,蒙特卡罗模拟的精
2016-11-20 23:22:39 35312 6
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