概率统计：第五章 大数定律与中心极限定理

第五章   大数定律与中心极限定理

内容提要：

一、    大数定律

定理一（契比雪夫大大数定律的特殊情况）设随机变量相互独立，具有相同的均值和方差：

记,则对于任意给定的正数，有

 

设随机变量是一个随机变量序列,是一个常数.若对于任意给定的正数，有

则称序列依概率收敛于,记作

依概率收敛的序列有如下的性质:

设.又设函数在点连续,则

定理一又可以叙述为:

设随机变量相互独立，具有相同的均值和方差：

则序列依概率收敛于即.

定理二(伯努利大数定律) 设是次独立重复试验中事件发生的次数,是事件在每次试验中发生的概率,则对于任意给定的正数，有

或记为

.

定理三 (辛钦大数定律) 设随机变量相互独立，具有相同的分布,则对于任意给定的正数，有

.

二、    中心极限定理

定理四 (独立同分布的中心极限定理) 设随机变量相互独立，具有相同的分布,记

则对于任意实数，有

定理四表明：均值为，方差为的独立同分布的随机变量的和的标准化变量的分布函数，当充分大时，有

或者                

定理五(李雅普诺夫定理) 设随机变量相互独立，具有数学期望和方差：

记                       

若存在正数，使得

则随机变量的和的标准化变量：

分布函数对于任意实数，满足

定理六（棣莫弗—拉普拉斯定理） 设随机变量服从二项分布。则对于任意实数，有

典型例题分析

例1、设随机变量相互独立，且同服从上的均匀分布，证明

证：对于任意整数，若，

当时，

则  

所以， 

例2、设随机变量相互独立，且同服从上的均匀分布，是上的连续函数。试证明

证：由于相互独立具有相同的分布，则

相互独立，且具有相同的分布，且

由辛钦大数定律，得

即                     

例3、某保险公司多年的统计资料表明：在索赔户中被盗索赔户占，以表示在随机抽查的100个索赔户中，因被盗向保险公司索赔的户数。求被盗索赔户不少于14户，而不多于30的概率的近似值。

解：由题意得，，根据棣莫弗—拉普拉斯定理得，

自测题

1、（5分）设随机变量服从参数为的泊松分布，则

        。

  2、（15分）在天平上重复称量一重为的物品，假设各次称重的结果相互独立，且同服从均值为，方差为的分布，表示次称重结果的算术平均值，求使的最小正整数。

  3、（10分）某市有300个寻呼台，每个寻呼台在每分钟内收到的电话呼叫次数服从参数的泊松分布，试求该市某一分钟内的呼叫次数的总和小于70次的概率。

 4、（10分）投掷一枚色子，为了至少有95%的把握使点6向上的频率与概率之差的绝对值在范围之内，问需要投掷多少次？

5、计算机在加数时，对每个加数取整（取为最接近的整数），设所有的取整数误差相互独立的，且它们都服从上的均匀分布，如果将1500个数相加，问误差总和的绝对值超过15的概率是多少？

（四）自测题参考答案

（1）（2）16（3）（4）5336（5）

_{from: http://lxy.cumtb.edu.cn/gailvtongjidaoxue/chap5.htm}