Hikyuu 2.1.0 量化交易框架 C++ 离线参考文档
Hikyuu Quant Framework是基于C++/Python的高性能开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内A股市场）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由投资组合、资金分配算法、多因子评分板、市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法组件，你可以分别构建这些组件的策略资产库，在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。
最快的A股全市场量化回测
C++核心库，提供了整体的策略框架，在保证性能的同时，已经考虑了对多线程和多核处理的支持，在未来追求更高运算速度提供便利。C++核心库，可以单独剥离使用，自行构建自己的客户端工具。
Python库（hikyuu），提供了对C++库的包装，同时集成了talib库（如TA_SMA，对应talib.SMA），可以与numpy、pandas数据结构进行互相转换，为使用其他成熟的python数据分析工具提供了便利。
Hikyuu 2.1.0 量化交易框架 Python 离线帮助文档
python
Hikyuu Quant Framework是基于C++/Python的高性能开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内A股市场）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由投资组合、资金分配算法、多因子评分板、市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法组件，你可以分别构建这些组件的策略资产库，在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。
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Hikyuu 2.0.8 高性能量研究框架 C++ 离线帮助文档
C++ Hikyuu 2.0.6 离线文档
Hikyuu Quant Framework是基于C++/Python的高性能开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内A股市场）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件，你可以分别构建这些组件的策略资产库，在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。
百万级别K线回测，2~3秒完成计算，助您快速完成基于全市场的策略验证。
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Hikyuu 2.0.8 高性能量化研究框架 Python 离线帮助文档
python Hikyuu 2.0.6 离线文档
Hikyuu Quant Framework是基于C++/Python的高性能开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内A股市场）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件，你可以分别构建这些组件的策略资产库，在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。
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Hikyuu 2.0.6 高性能量研究框架 Python 离线帮助文档
python Hikyuu 2.0.6 离线文档
Hikyuu Quant Framework是基于C++/Python的高性能开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内A股市场）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件，你可以分别构建这些组件的策略资产库，在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。
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Hikyuu 2.0.6 高性能量研究框架 C++ 离线帮助文档
Hikyuu Quant Framework是基于C++/Python的高性能开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内A股市场）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件，你可以分别构建这些组件的策略资产库，在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。
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Hikyuu 2.0.5 高性能量化研究框架 C++ 接口离线帮助文档
Hikyuu Quant Framework是基于C++/Python的高性能开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内A股市场）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件，你可以分别构建这些组件的策略资产库，在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。
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Hikyuu 2.0.5 高性能量化研究框架 Python 离线帮助文档
Hikyuu Quant Framework是基于C++/Python的高性能开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内A股市场）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件，你可以分别构建这些组件的策略资产库，在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。
百万级别K线回测，2~3秒完成计算，助您快速完成基于全市场的策略验证。
C++核心库，提供了整体的策略框架，在保证性能的同时，已经考虑了对多线程和多核处理的支持，在未来追求更高运算速度提供便利。C++核心库，可以单独剥离使用，自行构建自己的客户端工具。
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Hikyuu 2.0.4 高性能量研究框架 C++ 离线帮助文档
Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架，用于快速策略分析及回测。与其他量化平台或回测软件相比，具备：
1. 超快的回测速度，快速完成所有标的的验证；
2. 针对系统交易理念进行组件化，灵活组合
Hikyuu 2.04 高性能量化研究工具 Python 离线帮助文档
Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架，用于快速策略分析及回测。与其他量化平台或回测软件相比，具备：
1. 超快的回测速度，快速完成所有标的的验证；
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股票数据分析-Hikyuu量化实现双均线交易策略
在当今日益复杂的金融市场中，股票交易策略的选择与实施对于投资者来说至关重要。其中，基于技术分析的交易策略尤为受到关注，而双均线交易策略作为其中的一种经典方法，因其简单有效而备受青睐。本文旨在探讨如何运用Hikyuu量化框架实现双均线交易策略，并通过数据分析验证其在实际股票交易中的有效性。
Hikyuu是一个开源的量化投资分析框架，它提供了丰富的数据处理、策略回测和绩效评估等功能，为投资者提供了一个高效、灵活的量化投资工具。通过Hikyuu，我们可以方便地构建和测试各种复杂的交易策略，以寻找最佳的投资组合和交易时机。
双均线交易策略是一种基于移动平均线的交易策略，其核心思想是通过比较短期均线和长期均线的相对位置来判断市场的趋势和买卖时机。当短期均线上穿长期均线时，发出买入信号；当短期均线下穿长期均线时，发出卖出信号。这种策略简单直观，易于理解和实现，因此在股票交易中得到了广泛应用。
在本文中，我们将首先介绍双均线交易策略的基本原理和实现方法，然后利用Hikyuu框架进行数据获取、策略构建和回测分析。
Hikyuu 2.0.3 基于c++/python 高性能量化回测框架 C++ 帮助文档
Hikyuu 基于 C++/Python 高性能量化回测框架，是目前最快的A股回测框架。此资源为其 2.0.3 版本的 C++ 部分文档帮助。
Hikyuu 2.0.3 Python 帮助文档
Hikyuu 基于 C++/Python 的高性能量化研究框架
高性能量化回测工具 hikyuu 2.0.3 python 3.12 ubuntu 安装包
基于 C++/Python 实现的股票量化回测工具 hikyuu 是目前最快的量化回测引擎
高性能量化回测工具 hikyuu 2.0.3 python 3.10 windows 安装包
Hikyuu 是基于 python/C++ 实现的量化回测框架，是目前速度最快的量化回测工具
高性能量化回测工具 hikyuu 2.0.3 python 3.11 windows 安装包
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