Matlab优化问题06—quadprog

原创 2015年07月07日 00:06:40

说明:quadprog一般用来求解多元二次规划问题,其目标函数为二次,约束条件为线性。全调用格式为:[x,fval,exitflag,output,lambda]=quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub],其中H为标准二次项系数矩阵的2倍,f为一次项系数矩阵。

1:求解:二次规划问题

min f(x)= x1-3x2+3x12+4x22-2x1x2

s.t    2x1+x2≤2

  -x1+4x2≤3

解:用MATLABquadprog函数进行求解。

主程序:

H=[6 -2;-2 8];

f=[1;-3];

A=[2 1;-1 4];

b=[2;3];

[X,fval,exitflag]=quadprog(H,f,A,b)

解得:

X =

   -0.0455

    0.3636

fval =

   -0.5682

exitflag =

     1

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