量化交易
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minimicall
我现是个略屌的程序员,下一步,略屌的创业者,下下步,略屌的企业家,下下下步,略屌的改变者。2014年12月起约4个月时间静心写《Docker基础教程》,所以没有时间打理博客。如果进展顺利,新书将会在2015年7月份上市,敬请期待。
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程序员的量化交易之路(3)--Esper事件Event(2)
第二章 EventPresentation 事件描述欢迎转载学习,但转载须注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall,尊重劳动成果,版权归我。这一章用于说明事件描述和建模的方法。 Esper 使用event type(事件类型)来描述事件的类型信息。你的应用可以在Esper启动时或者在运行时通过API或者EPL语法来添加事件类型。具体参见16.4节原创 2015-05-20 15:50:08 · 4006 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(20)--Cointrader之Assert实体(8)
转载需说明出处:http://blog.csdn.net/minimicall,http://cloudtrade.top任何可交易的都可以称之为Assert,资产。其类代码如下:package org.cryptocoinpartners.schema;import javax.persistence.Basic;import javax.persistence.Cacheab原创 2015-06-04 02:11:39 · 2059 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(21)--Cointrader之Currency货币实体(9)
转载须注明出自:http://blog.csdn.net/minimicall?viewmode=contents,http://cloudtrader.top货币,Cointrader中基本实体。我们通过代码来学习该实体:package org.cryptocoinpartners.schema;import java.util.List;import javax.per原创 2015-06-04 02:24:02 · 2446 阅读 · 1 评论 -
程序员的量化交易之路(22)--Cointrader值货币集合Currencies(10)
转载须注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall?viewmode=contents,http://cloudtrade.top货币集合Currencies是Currency的集合。主要是定义一些枚举:代码如下:public class Currencies { // Fiat public static final Currency AU原创 2015-06-04 09:52:06 · 1732 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(25)--Cointrader之MarketData市场数据实体(12)
转载需注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall,http://cloudtrade.top/前面一节我们说到了远端事件。其中,市场数据就属于远端事件。市场数据有什么?我们通过代码来回答这个问题:package org.cryptocoinpartners.schema;import javax.annotation.Nullable;import原创 2015-06-05 11:32:40 · 2143 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(24)--Cointrader之RemoteEvent远程事件实体(11)
转载需注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall,http://cloudtrader.top/在量化交易系统中,有些事件是远端传来的,比如股票的价格数据等。所以,在这一节我们定义了一个远端事件实体。它是一个基类,并不单独生成数据表。具体代码如下:package org.cryptocoinpartners.schema;import javax.an原创 2015-06-05 00:23:39 · 1859 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(2)----Esper文档学习之技术概览(1)
转载请注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall/在接下来的20个工作日中,我将坚持翻译或者略翻译Esper的官方文档。为什么需要学习Esper,因为我们需要理解复合事件处理 Complex Event Processing (CEP)。在量化交易系统中,CEP是必不可少的。它负责处理海量的实时事件。关于CEP更多知识,大家可以翻阅网络相关资料。我原创 2015-05-20 00:07:49 · 6198 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(26)--Cointrader之Listing挂牌实体(13)
转载须注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall?viewmode=contents,http://cloudtrade.topListing:挂牌。比如某只股票在某证券交易所挂牌交易。也就是上市交易。老规矩,通过源码学习:package org.cryptocoinpartners.schema;import java.util.ArrayList;原创 2015-06-05 15:24:25 · 2013 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(28)--Cointrader之Offer报价实体(15)
转载须注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall?viewmode=contents,http://cloudtrade.top/Offer:报价。bid:买方报价ask:卖方报价很简单的一个类。是PriceData的子类。还记得PriceData有什么吧。时间戳、量、价,而PriceData又是MarketData的子类,Market原创 2015-06-05 16:15:37 · 1961 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(27)--Cointrader之PriceData价格数据(14)
转载须注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall?viewmode=contents,http://cloudtrade.top/PriceData:价格数据。价格数据是市场数据的子类。具体代码如下:package org.cryptocoinpartners.schema;import java.math.BigDecimal;import ja原创 2015-06-05 15:47:44 · 1726 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(29)--Cointrader之Tick实体(16)
转载需注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall,http://cloudtrade.topTick:什么是Tick,在交易平台中非常常见,其实就 单笔交易时某只证券的基本数据。我们通过代码来学习吧:package org.cryptocoinpartners.schema;import javax.annotation.Nullable;impor原创 2015-06-06 13:51:39 · 2213 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(30)--Cointrader之ConfigUtil(17)
转载须注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall?viewmode=contents,http://cloudtrade.top/一个完整的系统,必然会涉及到配置文件。配置文件可以是xml、属性文件等形式。大多数而言我们并不需要重写配置读取解析模块,只需要使用开源的即可,这里使用的是apapche.commons.configuration的。我们这里要说的是原创 2015-06-08 15:47:25 · 2658 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(7)--金融概念Positon
转载需说明出处:http://blog.csdn.net/minimicall?viewmode=contentsPosition 仓:long postion:多头open long position :开多头仓close long poition : 平(闭)多头仓short positon:空头open short position :开空头仓close原创 2015-05-24 20:33:49 · 2808 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(8)---金融概念Listing&delisting
转载需注明来源:http://blog.csdn.net/minimicall?viewmode=contentshttp://cloudtrade.top/Listing:挂牌交易Delisting:停止上市交易(退市)原创 2015-05-24 20:40:42 · 2751 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(31)--cointrader之Balance现金(18)
转载须注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall?viewmode=contents,htt://cloudtrade.topBalance:现金。代码:package org.cryptocoinpartners.schema;/** * A Balance represents an amount of money in a given asse原创 2015-06-09 16:07:57 · 1650 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(9)--金融系统概念basis
转载需注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall?viewmode=contents , http://cloudtrade.topbasis:基差常见的几个概念有:Adjusted basis, the net cost of an asset after adjusting for various tax-related i原创 2015-05-24 21:19:11 · 3139 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(32)--Cointrade之Portfolio组合(19)
转载须注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall?viewmode=contents,http://cloudtrade.top/Portfolio:组合,代表的是多个证券组合在一起为了完成某一策略 。组合中每个证券都有自己的仓位(Position)。我们的策略就是要控制组合的Position进而涉及到买卖,订单。Portfolio代码:packa原创 2015-06-10 10:37:36 · 2126 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(33)--QuantConnect之案例1
转载需注明:http://blog.csdn.net/minimicall ,http://cloudtrade.top/分析Cointrader有一定层度了,发现它毕竟不是一个产品,没有得到验证。在架构、编码等方面都非常的不规范。想编写一个云交易平台,任道而重远。我们需要参照一些成熟的架构。Quantopian的zipline不行,因为我就是看到它不行,所以才去分析Cointrade原创 2015-06-10 23:12:04 · 6430 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(19)--Cointrader之Bar实体(7)
转载需注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall,http://cloudtrader.top1. 代码package org.cryptocoinpartners.schema;import org.joda.time.format.DateTimeFormat;import org.joda.time.format.DateTimeFormatter原创 2015-06-04 01:58:24 · 2403 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(17)--Cointrader之Temporal实体(5)
转载需要注明:http://blog.csdn.net/minimicall,http://cloudtrader.top/这一小节说明一个时间实体Temporal实体,它的代码很简单。package org.cryptocoinpartners.schema;import java.util.Date;import javax.persistence.Basic;import原创 2015-06-03 21:40:23 · 1786 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(16)--Hibernate注解总结_转发的(4)
因为Cointrader中用到非常多的Hibernate来做持久化,ORM。所以不得不知道其注解知识。这里我拷贝一篇我个人觉得很好的文章。出处:http://blog.sina.com.cn/s/blog_935ebb670101dnre.html1.类级别注解@Entity 映射实体类@Table 映射数句库表 @Entity(nam转载 2015-06-03 18:20:39 · 1521 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(10)--金融概念Stop-limit Order
转载需注明:http://blog.csdn.net/minimicall,http://cloudtrade.topMarket Order: 市价订单。就是如果你下单后,基本上会马上执行的,该订单价格就是下单后的市场价格。Limit order:限价订单。这个也容易理解,就是限定一个价格买入和卖出。比如某股票市价可能是15,你希望大跌后买入,你想设定10刀,这时候就用limit原创 2015-05-26 19:14:28 · 5173 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(4)--Esper之事件(3)
欢迎转载学习,但转载须注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall,尊重劳动成果,版权归我。这一节中我们继续学习Esper的事件部分内容。对应官方的文档为2.4-2.52.4 碎片及碎片类型(Fragment and Fragment Type)有些情况,一个事件的某个属性本身又是一个事件。Esper对这种称作为fragment(碎片)和碎片类型原创 2015-05-21 09:30:19 · 2982 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(5)--Esper之Map事件(4)
2.6 java.util.Map事件2.6.1 概述实现事件的类可以是一个实现java.util.Map接口的类。映射事件的事件属性是其通过get方法能够获得的值。 和数组对象事件类型一样,映射事件类型考虑了系统中的综合类型,是的不需要使用Java类来描述事件类型,这是的更容易在运行时更改事件,或者从其他类型生成类型信息。 一个给定的Map事件类型可以有一个或者多个超类型原创 2015-05-21 14:31:44 · 2422 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(6)-Esper之处理模型(5)
3 处理模型(Processing Model)Esper的处理模型是持续的:更新监听器listener和订阅者subscriber,当事件到来时,根据声明对事件流、视图、过滤和输出等。 监听器的接口是com.espertech.esper.client.UpdateListener,必须实现update方法,这个函数会在结果到来时触发。 3.2 插入流(Insert Stre原创 2015-05-21 16:43:26 · 2463 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(1)----规划开篇
其实,一直对量化交易有一定的理解和情节。早在中大读研究生的时候实验室师兄,已经去了中国平安核心投资团队,做高频交易研究的国源师兄的影响,就开始对金融世界产生了浓厚的兴趣。看了丁磊编著的《量化投资--策略与技术》和艾琳.奥尔德里奇的《高频交易》,反复的看,但是都入不了味,现在回过头来想,一个连股都不炒的人怎么可能入味呢。对一些金融的基本概念都不懂。2013年7月出社会工作后,在10月份确原创 2015-05-19 03:30:54 · 14859 阅读 · 6 评论 -
程序员的量化交易之路(11)--命令参数解析库JCommonder学习
转载须注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall?viewmode=contents,http://cloudtrade.top在学习量化交易平台的过程中,接触到一个参数解析的库,JCommander。今天把它记录一下。它的官网为:http://www.jcommander.org/1. 概述Jcommander是一个非常小的框架,用于解析命令原创 2015-05-29 17:58:37 · 2209 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(35)--Lean之DataFeed数据槽3
转载需注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall,http://cloudtrade.top/Lean引擎的模块划分非常的规范。其中DataFeed是数据槽,就是供应数据的模块。1. IDataFeed 接口模块的接口为:namespace QuantConnect.Lean.Engine.DataFeeds{ /// //原创 2015-06-19 12:37:23 · 3128 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(36)--Lean之数据读取SubscriptionDataReader4
转载需注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall?viewmode=contents,http://cloudtrade.top数据读取需要定义一个读者。直接见下面代码:namespace QuantConnect.Lean.Engine.DataFeeds{ /******************************************原创 2015-06-19 16:18:41 · 2452 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(38)--Lean之实时事件处理接口IRealTimeHandler和RealTimeEvent6
转载需注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall?viewmode=contents,http://cloudtrade.top/这节开始我们要开始说明另外一个模块:实时事件处理模块。这个模块的工作是什么呢。它就是用来设置一些在特定时间需要执行的任务。比如,每天开盘的时候,你可以做一个什么动作,比如每天收盘的时候你也可以做一个动作。当然还有更为广泛的运用。原创 2015-06-21 13:19:39 · 2367 阅读 · 2 评论 -
程序员的量化交易之路(37)--Lean之DataStream数据流5
转载需注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall,http://cloudtrade.top我们之前说明了数据读者,数据槽。将数据读取到队列中,在算法主线程中需要使用DataFeed线程的数据。这是一个典型的读者-写着问题。在主线程中和DataFeed打教导的事DataStream。下面我们看它的代码。说明在注释中说明了。/* * QUANTCONNEC原创 2015-06-20 22:18:52 · 2268 阅读 · 2 评论 -
程序员的量化交易之路(12)--Guice库的学习
Google Guice学习在学习Cointrader的代码时候,要用到Google的guice用于依赖注入(Dependence Injection)。所以,在这里系统的学习一遍。这里我主要是对其官方文档进行有选择性的学习翻译。动机写类对象之间的组合关系是非常麻烦的一件事情。这里以一个网站订披萨作为案例:public interface BillingService {原创 2015-06-02 17:37:59 · 1972 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(39)--Lean之BacktestingRealTimeHandler回测实时时间事件处理7
转载需注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall?viewmode=contents,http://cloudtrade.top/上一节已经说明了实时事件和处理接口。这一节需要说明回测里面的实时事件处理。主要是开启一个新的线程来处理定时事件。例如每天开市的时候的事件和每天闭市时候触发的事件。还有你可以定义任意一个给定时间的事件。下面我们通过代码来说 明问题/* *原创 2015-06-21 23:17:30 · 2937 阅读 · 2 评论 -
程序员的量化交易之路(15)--Cointrader之EntityBase类(3)
转载需要说明出处:http://blog.csdn.net/minimicall?viewmode=contents,http://cloudtrader.top/1. 类代码EntityBase是其他实体类的基类。在这里我们先将代码贴出。需要说明的是,有些实体类是需要映射到数据库的。需要JPA基础,或者Hibernate基础。这个类就是包含一个Id,唯一标示、还有就是一个版本号。利于原创 2015-06-03 18:16:32 · 1993 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(18)--Cointrader之Event实体(6)
转载需注明:事件,是Esper的重要概念。这里我们定义个事件类,它是Temporal实体的派生类。仅仅是对Temporal简单的包装。其代码如下:package org.cryptocoinpartners.schema;import org.joda.time.Instant;import javax.persistence.MappedSuperclass;/原创 2015-06-03 21:57:14 · 1604 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(23)--金融概念Margin保证金
转载需要注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall?viewmode=contents,http://cloudtrade.topMargin:保证金英文解释:http://www.investopedia.com/terms/m/margin.asp我们把它贴上,并加上我个人的翻译。(翻译不好莫怪)DEFINITION OF 'MARGIN'(m原创 2015-06-04 12:45:19 · 2658 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(13)--Cointrader类图(1)
转载须注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall?viewmode=contents,htpp://cloudtrader.top今天开始正式切入到Cointrader的源码分析学习中,其主页为:https://github.com/timolson/cointrader.它是基于Esper的一个比特币云交易托管平台。和我想做的事情比较相近、而且虽原创 2015-06-03 17:19:06 · 2399 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易之路(14)--Cointrader数据表(2)
Cointrader表结构转载须注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall?viewmode=contents,http://cloudtrader.top设置(setup) Install JavaInstall MavenInstall MySqlCreate a database usingmysql -u root -e `cr原创 2015-06-03 17:27:34 · 1891 阅读 · 0 评论 -
程序员的量化交易(34)--QuantConnect_Lean如何定义Indicator指标2
转载需注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall,http://cloudtrade.top/指标(Indicator)由三大关键组件组成:1. 实现你指标的类2. 在ACAlgorithm基类中的Helper方法,用于简化对你指标实现的调用。3. 测试方法用于测试指标的表现。为了实现一个指标,上述所有组件需要实现。下面的教程会带你浏览这些原创 2015-06-14 15:10:41 · 4667 阅读 · 1 评论