金融信息交换协议(FIX)v5.0读书笔记(2)

原创 2007年09月17日 21:34:00
 
3.1.5 FIXML SYNTAX FIXML语法
FIXML Highlights重要信息
·        FIXML是创建FIX消息的XML字典
·        使用同样的FIX数据字典和商业逻辑。
·        主要关注FIX应用层消息,不对会话层进行规范
·        能被封装在FIX会话层协议和其他协议,如果MQ TIBCO SOAP等协议当中。
3.1.5.1 Background背景
1998年,FPL FIXML工作组开始引入XML格式,并发布白皮书支持一个改进方法将FIX协议迁移到XML格式。工作组在1999年1月15日,发布了一个初始版本FIXML DTDs。当前版本的DTDs基于FIX4.1,4.2和4.3版。FIXML Schema 基于FIXML,紧接着在FIX4.4后发布。
一个“新指令消息(New Order)”的FIX FIXML不同伴本的比较。
 
 
The following is a FIX 4.2 New Order Single message in classic tag-value pair format:
以下是FIX4.2版本New Order 单一消息的经典“符号-值”格式表示
8=FIX.4.2^9=251^35=D^49=AFUNDMGR^56=ABROKER^34=2^52=20030615-01:14:49^11=12345^1=111111^63=0^64=20030621^21=3^110=1000^111=50000^55=IBM^48=459200101^22=1^54=1^60=2003061501:14:49 38=5000^40=1^44=15.75^15=USD^59=0^10=127
 
注意:^为SOH分界符
此消息长度为195字节。.
 
基于FIXML 4.2 DTD 的
<FIXML>
<FIXMLMessage>
<Header>
<PossDupFlagValue="N"/>
<PossResendValue="N"/>
<SendingTime>20020103-12:00:01</SendingTime>
<Sender>
<CompID>AFUNDMGR</CompID>
</Sender>
<Target>
<CompID>ABROKER</CompID>
</Target>
</Header>
<ApplicationMessage>
<Order>
<ClOrdID>1968</ClOrdID>
<Account>4130287</Account>
<HandlInstValue="1"/>
<ExDestinationValue="L"/>
<Instrument>
<Symbol>IBM</Symbol>
<SecurityID>459200101</SecurityID>
<SecurityIDSourceValue="1"/>
</Instrument>
<SideValue="2"/>
<TransactTime>20021120-12:13:12</TransactTime>
<OrderQtyData>
<OrderQty>1000</OrderQty>
</OrderQtyData>
<OrdTypeValue="2"/>
<Price>93.25</Price>
<CurrencyValue="USD" />
</Order>
</ApplicationMessage>
</FIXMLMessage>
</FIXML>
长度为684字节,是FIX tag=value消息的3倍多。实际上,3-5倍
FIXML 4.4 Schema.
<FIXML>
     <OrderClOrdID="123456"
                    Side="2"
                   
TransactTm="2001-09-11T09:30:47-05:00"
                   
OrdTyp="2"
                   
Px="93.25"
                   
Acct="26522154">
         <HdrSnt="2001-09-11T09:30:47-05:00"
                
PosDup="N"
                
PosRsnd="N"
                
SeqNum="521">
             <SndrID="AFUNDMGR"/>
             <TgtID="ABROKER"/>
         </Hdr>
         <InstrmtSym="IBM"
                   
ID="459200101"
                   
IDSrc="1"/>
         <OrdQtyQty="1000"/>
       </Order>
</FIXML>
 
长度为348,比原始FIX tag=value消息长70% 相对前一个格式,就可阅读性而言,没有重要数据丢失。
Sample Message Content 消息内容实例
The following table is included to help clarify the message content shown above
Tag/Attribute
Meaning
<FIXML>
Root element
      <Order
                   
ClOrdID="123456"
                    Side="2"
                   
TransactTm="2001-09-11T09:30:47-05:00"
                   
OrdTyp="2"
                   
Px="93.25"
                   
Acct="26522154">
New order
Client’s order ID
Sell order
Transaction time
Limit order
Limit price
Customer’s account
            <InstrmtSym="IBM"
                    
ID="459200101"
                    
IDSrc="1"/>
Stock symbol
Stock CUSIP
(ID source=CUSIP)
            <OrdQtyQty="1000"/>
Order quantity
      </Order>
Close of order
</FIXML>
Close root element
 
FIXML 4.4 Schema 设计目标
FIXML消息设计目标
 
这些设计目标是指FIXML的实例文档。
·        W3C.FIXML的实现应当遵照W3CXML技术标准。
·         FIXML的实现应当是适合在大容量数据传输场景的实现。其目标应用:
·         Order(指令)路由
·         交易报告和交易后处理
·         产品(证券)信息分配
·         市场创建的低容量应用。Market making for lower volume applications ???
·         应当做到带宽占用的最小化。少于FIX tag=value格式长度的1.5倍。
·         在遵循前面原则的基础上,仍维持FIXML消息的可读性。
·         同FIX 4.4 tag=value相同,在FIXML里支持FpML产品规范。
·         支持FIX tag=value消息的翻译相互转换。
·         提供对ISO15022的相互参照,包括每个消息,元素和组件。
·         维持可扩展性和客户个性化
·          增加自定义消息的能力。
·         在消息、组件块 和重复组中添加自定义域的能力.
·         FIXML的实现应当提供所有层次的传输无关性。
·         FIXML的实现应当能够支持FIXML版本识别。
 
Design Objectives for the Schema Document
Schema文档的设计目标
·         FIXML Schema 应当使用当前事实上的,最好的XML Schema行业应用实践来实现。
·         FIMXL Schema 应当采用完全支持FIXML4.4 Schema版本方式来实现。
·         支持版本的识别。
·         提供足够的meta-data来识别FIX 域名称,组件类型,tag编号,ISO 15002库的交叉饮用。
·         保持与FpMLSchema的互操作和兼容。
The FIXML Schema shall be based upon and be compatible with the current version of XML schema: Hhttp://www.w3.org/2001/XMLSchemaH
 

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