SVM问题小结

一 SVM基本介绍

支持向量机(Support Vector Machine)在解决小样本、非线性及高维模式识别中表现出许多特有的优势，是建立在统计学习理论的VC 维理论和结构风险最小原理基础上的。

VC维：对函数类的一种度量，可以简单的理解为问题的复杂程度，VC维越高，一个问题就越复杂。

经验误差/经验风险：使用分类器在样本数据上的分类的结果与真实结果（因为样本是已经标注过的数据，是准确的数据）之间的差值来表示。这个差值叫做经验风险Remp(w)。

真实风险应该由两部分内容刻画，一是经验风险，代表了分类器在给定样本上的误差；二是置信风险，代表了我们在多大程度上可以信任分类器在未知文本上分类的结果。很显然，第二部分是没有办法精确计算的，因此只能给出一个估计的区间，也使得整个误差只能计算上界，而无法计算准确的值（所以叫做泛化误差界，而不叫泛化误差）。

置信风险与两个量有关，一是样本数量，显然给定的样本数量越大，我们的学习结果越有可能正确，此时置信风险越小；二是分类函数的VC维，显然VC维越大，推广能力越差，置信风险会变大。

泛化误差界的公式为：

R(w)≤Remp(w)+Ф(n/h)

公式中R(w)就是真实风险，Remp(w)就是经验风险，Ф(n/h)就是置信风险。统计学习的目标从经验风险最小化变为了寻求经验风险与置信风险的和最小，即结构风险最小。

SVM正是这样一种努力最小化结构风险的算法。

小样本，并不是说样本的绝对数量少，而是说与问题的复杂度比起来，SVM算法要求的样本数是相对比较少的，仅仅用到那些称之为“支持向量”的样本。

非线性，是指SVM擅长应付样本数据线性不可分的情况，主要通过松弛变量（也有人叫惩罚变量）和核函数技术来实现，

高维模式识别是指样本维数很高，SVM可以处理文本分类中文本的向量几万维的表示，主要是因为SVM 产生的分类器很简洁，用到的样本信息很少（仅仅用到那些称之为“支持向量”的样本，此为后话），使得即使样本维数很高，也不会给存储和计算带来大麻烦（相对照而言，kNN算法在分类时就要用到所有样本，样本数巨大，每个样本维数