信息熵计算权重

信息熵理论及应用

1948年美国数学家香农（shanonc.E）为解决信息的度量问题提出了信息熵的概念。信息熵是信息论中用来刻画信息无需度的一个量，熵值越大，表示信息的无序化程度越高，相对应的信息效率越高

计算过程

• 建立体系的数学模型，假设X为已知矩阵，其中Xij表示第i个评价对象的第j个指标，构建矩阵。
• 对矩阵消除量纲并做归一化处理得到矩阵Y，其中的矩阵Y中的任何一个值都在[0,1]内；
• 计算每个参数的熵值；
• 利用熵值计算每个参数的权重值。

模型特点

假设针对评价指标已经建立了合理的权重矩阵P，则Pj表示第j个评价指标的权重。显然Pj的和为1且pj>=0。
为确定权重矩阵P，我们应该构建一个计算矩阵Y的函数H，H的相关性质如下：
- 对称性：H(x1,x2)=H(x2,x1)。当评价对象次序改变的时候，对同一评价指标的权重不变。即计算矩阵Y的任意两行发生变化时，函数的值保持不变。
- 单调性：函数要求单调递增
- 连续性：
- 可加性
基于以上原则，我们构建出的函数：

这里的c为归一化因子，对数的底取e是为了计算方便，并不影响后续的计算结果，唯一问题是H(x1,x2)位单调减函数与习惯不符，因此在计算后期必须计算离差进行修整。

信息熵的计算过程

• 首先对数据矩阵X做归一化处理得到计算矩阵Y，
  
  其中分母中的第一个、第二个分别表示数据矩阵X第j列的最大值、最小值，分母中的第二个参数为矩阵的平均值。
  权重的熵值并不是为了为了评价某个指标的实际熵值（信息量）大小，而是体现对应评价在给定评价体系中的作用，反映评价指标的相对重要性。从信息论的角度来看，它代表该问题中有用信息的多寡程度，因此对数据矩阵X处理的方式并不会减少数据本身携带信息量的多少。因此我们可以根据要评价的问题来定义如上图所示的归一化公式。
• 计算熵值。如计算第j个指标的熵值为：
  
  这里取负号是因为要保证熵值为正，归一化系数定义为
• 计算评价指标权重