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R语言的时间序列分析

利用R语言进行时间序列分析的教程。

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8篇博文
  • 时间序列分析这件小事(一)--基本概念与R-studio入门

    数据处理,python其实比R有很多优势,但是,单纯的做一些实验和研究,其实R更加合适,特别是时间序列分析,R的包很完备。 1.时间序列基本概念 首先,我们讲一下什么是时间序列。时间序列是一串数字,不...

    2016-12-01 22:29
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  • 时间序列分析这件小事(二)--自回归

    说到时间序列,那么就必须提起自回归了。什么是自回归呢,就是说未来的一个时点可以用之前的时点来进行回归预测,还是那一串数字,但是时间状态不同了,存在不同阶的时滞。 所以呢,我们首先要写一个时间滞后函数。...

    2016-12-02 22:00
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  • 时间序列分析这件小事(三)--自回归的假设检验

    和线性回归一样,我们对参数是要做检验的。不是回归出了什么方程,什么系数我们就认了。如果回归学的好的话,我们还会记得,在多元归中,我们有一个F检验,用来检验是否所有因子前面的回归系数是显著的,只要有一个...

    2016-12-02 22:22
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  • 时间序列分析这件小事(四)--AR模型

    1.自回归 之前说了,分析时间序列和回归一样,目的都是预测。在回归里面,我们有一元回归于多元回归,在时间序列里面,我们有自回归。与一元、多元一样,我们分为一阶与多阶自回归。其实还是那样的理念,只不过之...

    2016-12-03 10:37
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  • 时间序列分析这件小事(五)--MA模型

    之前讲了AR模型,与之对应的是MA模型,也就是移动平均模型。与AR模型类似,只不过,之前是由不同阶滞后的序列拟合出yt,而现在是不同阶滞后的白噪音拟合。说白了,就是我们认为yt是白噪音的线性加权。同样...

    2016-12-04 20:50
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  • 时间序列分析这件小事(六)--非平稳时间序列与差分

    1.非平稳时间序列 之前我们说明了怎么样的时间序列是序列平稳的,但是世界并不是那么美好,很多时间序列都不是平稳序列,所以这里就要求我们做一些处理了。 首先我们来看一下非平稳时间序列长什么样。在AR模型...

    2016-12-04 21:31
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  • 时间序列分析这件小事(七)----协整

    真实世界中,其实有很少是平稳时间序列,通常都是含有一定趋势的时间序列,譬如GDP值等等。之前我们说了可以用差分的方法获取平稳序列,但是,一旦差分其实我们丢失了原始序列的一些信息,而且往往很难从实际的意...

    2016-12-05 16:15
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  • 时间序列分析这件小事(八)----格兰杰因果关系检验

    现实世界中,我们有一些序列之间不知道是谁影响谁,换句话说,我们不知道因果性。这次,我们讲一讲格兰杰因果关系检验。 这个检验的思想很质朴: 我们构造这样一个式子,然后去查看各自前面系数是否为...

    2016-12-05 16:27
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