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最优化理论

分享数学优化理论中的相关知识点,最优化理论可用于机器学习、数学求解等。

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16篇博文
  • 背包问题,动态规划求解,matlab代码,c++代码

    最近写论文接触到背包问题,查阅网上一些资料,对于简单的0-1背包问题,动态规划算法可以求解,最近花时间整理整理。

    2016-09-08 16:42
    2719
  • 随机动态规划,随机库存管理,matlab 代码, c 代码

    与一般的动态规划相比,随机动态规划是指 下一阶段的状态是不确定的,每个状态有一定的概率。因此,在计算递推公式时,需要取期望。 确定的动态规划的递推公式: 而随机的动态规划的递推公式为: 其中,...

    2016-12-10 19:37
    1735
  • 有能力约束的单产品批量生产问题,动态规划算法,Matlab

    有能力约束的批量生产问题可以归约为背包问题。因此,当能力约束可变时,批量生产问题为NP 难问题。而当能力约束恒定时,可以用多项式时间的动态规划算法求解。 设单位可变生产成本为 q(t), 单位库存持有...

    2016-12-27 01:43
    477
  • 最优化中的鞍点

    在学习最优化课程时,不时听到“鞍点”这个名词。老师很快提了这个词,但没有详细介绍鞍点的含义。 鞍点 (saddle point)的数学含义是: 目标函数在此点上的梯度(一节导数)值为 0, 但从改点出...

    2016-11-06 23:13
    5536
  • 最优化中的牛顿法,二阶收敛性

    最近偶尔翻阅一本写的不错的最优化理论教材,该书讲得很详细,很透彻。我对非线性规划理论又有了全新的认识,发现牛顿法可以说是是无约束优化中最重要的方法,其他方法:LM方法,高斯牛顿,拟牛顿法,共轭梯度法可...

    2016-11-17 02:05
    4305
  • 最速下降法的迭代方向为什么相互垂直

    证明: 最速下降法的迭代公式: 其中,迭代步长 lambda 由一维搜索得到,lambda 满足 一阶导数为 0 时成立,即 最后一项中,前者就是下一步的迭代方向,后者...

    2016-11-15 02:35
    982
  • 证明牛顿法在极小点附近收敛

    设二阶连续可微函数 f 的一个局部极小点为 x*,此处的一阶倒数我 g(x*),二阶导数为 G(x*),并且G(x*)非奇异。若牛顿法的初始点充分靠近 x*,求证: 证明: 因为 x* 我局部...

    2016-11-15 07:41
    717
  • Matlab代码,一维搜索用进退法确定搜索区间

    在使用二维优化算法时,经常需要调用一维搜索算法求步长,而一维搜索算法需要确定搜索区间。进退法不仅可以直接当作一维搜素算法使用,也可以用来确定一维搜索区间。 进退法确定搜索区间的原理是: 假设一维目...

    2016-11-21 03:22
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  • 最优化理论中的方法概述

    最优化方法首先可以分为:随机搜索方法与确定型优化方法。 1. 随机搜索方法:元启发式方法,例如遗传算法,人工神经网络,模拟退火算法等。 2. 确定型方法:模式搜索方法,梯度搜索方法。 2.1 模式...

    2016-11-21 19:26
    379
  • 收敛速度:线性收敛,超线性收敛,r 阶收敛

    最优化理论中,评价一个算法的收敛速度有两个衡量尺度,Q-收敛与 R-收敛,我们一般用到的是 Q-收敛,它包括:线性收敛,超线性收敛,r 阶收敛。 设相邻两个迭代点:x_(k+1), x_{k}, 最优...

    2016-11-21 20:28
    2718
  • 单位跳跃函数,斜坡函数

    在数学建模过程中,经常会用到下面类似的函数的表达式: 该函数称为单位跳跃函数 (unit step function)或 赫维赛德阶跳跃函数 (Heaviside step function)。 ...

    2017-01-31 18:24
    1247
  • 包含资金约束的多阶段报童模型

    最近看赵修利于龚希亭的两篇论文,都是用多阶段报童模型建模,只考虑lost sales的情况,通过证明最优订货策略是 base stock策略,进而得出一系列性质。 文章中大部分是证明,不过读了受益...

    2017-02-28 01:40
    386
  • 关于min max 函数凹凸性,以及期望库存,期望缺货量的性质

    有两个性质比较重要,经常用到:

    2017-02-27 20:29
    629
  • 单调收敛定理

    我把它称作极限存在定理:当一个单调实数列具有上下界,则它的极限一定存在。 使用该定理的论文:Archibald, Thomas W., et al. "Should start-up compani...

    2017-09-03 22:56
    273
  • 拉格朗日 次梯度法

    拉个朗日松弛方法一般用来解决

    2014-11-13 09:57
    3693
  • 为何最优化中的牛顿法是椭球范数下的最速下降法

    梯度与黑塞矩阵分别由下列符号表示:       牛顿法的迭代关系式为:         而最速下降法的迭代关系式为:         其中,lambda 为步长值。 欧氏空间一般范数下的方向导数为...

    2016-11-14 04:20
    1174
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