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量化交易系统

主要包括对量化投资理论和模型的简要介绍,并通过Python和Matlab介绍量化交易的相关技术。

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22篇博文
  • 自回归AR模型、移动平均MA模型与自回归移动平均ARMA模型的比较分析

    系统中某一因素变量的时间序列数据没有确定的变化形式,也不能用时间的确定函数描述,但可以用概率统计方法寻求比较合适的随机模型近似反映其变化规律。(自变量不直接含有时间变量,但隐含时间因素)1. 自回归A...

    2017-02-25 17:12
    1956
  • 金融时间序列分析:11. 模型分析小结

    1. 自相关函数自相关函数:Autocorrelation Function(ACF) ,是时间序列分析的基础,没有这个就不用分析了。 下面提到的几点都是以这个概念为基础的。 自相关系数是从相关系...

    2017-02-25 17:04
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  • 金融时间序列分析: 10. ARMA模型实例(R,Python)

    0. 目录金融时间序列分析:9. ARMA自回归移动平均模型 金融时间序列分析:8. MA模型实例(Python) 金融时间序列分析:7. MA滑动平均模型 金融时间序列分析:6. AR模型实例...

    2017-01-20 17:34
    2736
  • 金融时间序列分析:9. ARMA自回归移动平均模型

    本文简单介绍了ARMA模型,包括其模型公式,统计特征,预测与分析…… ARMA简单来讲就是AR模型和MA模型的混合。 ARMA模型的提出是为了客服在表达数据时,经常出现高阶AR模型或MA模型,高阶模型...

    2017-01-06 20:13
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  • 金融时间序列分析:8. MA模型实例(Python)

    本文简单介绍了,如何使用Python建立MA模型,并对时间序列数据进行分析和预测。 1. 前言数据获取,预处理,定阶什么的参考前面几篇文章: 2. 建模与分析预测这个和以前那个AR模型基本一样,我...

    2016-12-30 14:43
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  • 金融时间序列分析:7. MA滑动平均模型

    1. 前言AR和MA模型是时序数据分析两个最基本的模型。 AR仅通过时间序列变量的自身历史观测值来反映有关因素对预测目标的影响和作用,不受模型变量相互独立的假设条件约束,所构成的模型可以消除普通回...

    2016-12-29 17:29
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  • 金融时间序列分析:6. AR模型实例(R语言)

    0. 前言前一篇写了如何用Python构建AR模型,但是由于不太熟悉,很多问题都没有说清楚,本文用R语言详细的讲一讲,算是为前面两篇文章补漏吧。 主要内容: 获取数据 数据预处理 定阶 AR模型预测 ...

    2016-12-29 10:44
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  • 金融时间序列分析:5. AR模型实例(Python)

    本文简单谈谈如何用Python构建AR模型,并进行数据预测。 本文承接前文: 金融时间序列分析:3. First Demo By Python 这篇文章介绍了用Python获取数据、数据预处理、...

    2016-12-28 19:19
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  • 金融时间序列分析:4. AR自回归模型

    AR模型AR模型:(Autoregressive Model)自回归模型,是时间序列分析模型中最简单的两个模型其中之一(另一个事MA模型)。 利用前期若干时刻的随机变量的线性组合来描述以后某时刻随机变...

    2016-12-28 11:11
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  • 金融时间序列分析:3. First Demo By Python

    1. 前言金融时间序列分析:1. 基础知识 金融时间序列分析:2. 数学分析模型前面2篇文章讲了金融时间序列分析的基础知识,本文简单介绍下怎么实战。 网上有很多用R语言进行金融时间序列分析的资料,...

    2016-12-21 19:55
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  • 假设检验

    1. 实例1.1 问题描述某机器正常情况下生产出的产品重量服从N(0.5, 0.015^2)。 现有一组产品重量如下: 0.497, 0.506, 0.518, 0.524, 0.498, 0.5...

    2016-06-14 13:47
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  • 金融时间序列分析:2. 数学分析模型

    本文讲解了对时间序列数据分析的数学模型,其主要统计量为:均值、方差、自相关系数,ACF。 之后讨论了时间序列的平稳性; 最后提了下时间序列的平稳性检验:ACF和Ljung-Box检验

    2016-12-20 18:53
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  • 金融时间序列分析:1. 基础知识

    1. 金融时间序列1.1什么是时间序列金融时间序列是属于时间序列数据的一种,他们就是有很强的时间性,数据前后具有很强的依赖性,切无法调整顺序,一般都是二维数据。 时间序列由于具有很强的序列行,而且数...

    2016-12-19 19:26
    1956
  • 国内权益标收益率的“尖峰厚尾”现象研究

    众所周知,很多传统金融理论模型、现在的理论研究甚至实际应用都是构建在金融资产的收益率符合正态分布的假设前提下的。我们也听到了很多声音对于正态分布假设的批判,认为金融资产的收益率有非常明显的“尖峰肥尾”...

    2016-12-19 19:32
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  • CAPM模型和Alpha策略

    1. CAPM1.1 原理在上一篇文章《资产组合优化原理与实例 Portfolio Optimization 》中,就是运用了CAPM理论。资本资产定价模型(Capital Asset Pricing...

    2016-03-25 17:52
    4129
  • 资产组合优化原理与实例 Portfolio Optimization

    在前一片文章(SkLearn 对上证50成分股聚类 )中简单介绍了投资组合优化理论,在此进一步介绍下该理论,以及如何进行Portfolio Optimization。1. Markowitz投资组合理...

    2016-03-07 18:36
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  • SkLearn 对上证50成分股聚类

    1. 为什么要对股票进行聚类1.1 投资组合优化理论股票聚类的基本原因就是从股市中选取一部股票进行投资。哪怕是上证50对一般的投资模型来说50条股票也太多了。 按照投资组合优化理论选取标准为: (...

    2016-02-25 16:48
    4132
  • Python多线程获取上证50成分股交易数据

    上证50成分股 上证50指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则,每半年调整一次成份股,调整时间与上证180指数一致。特殊情况时也可能对样本进行临时调整。 每次调整的比例一般情况不超过10%。...

    2016-02-25 14:36
    1437
  • Python 通过QSTK管理和存储股票CVS数据

    1. 前言之前的文章中谈到可以通过Yahoo获取股票的交易数据,当对大量股票交易数据进行分析时,每次都从Yahoo获取显然不合适,因此一般的做法都是把数据保存到本地。 Georgia Tech开发了...

    2016-02-25 14:04
    1584
  • Python绘制股票移动均线

    1. 前沿移动均线是股票最进本的指标,本文采用numpy.convolve计算股票的移动均线2. numpy.convolvenumpy.convolve(a, v, mode=’full’)Retu...

    2016-02-19 19:31
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