人工智能之卡尔曼滤波器浅析及matlab实战（很好的入门）

最新推荐文章于 2024-04-22 11:19:38 发布

dahuacai

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分类专栏：人工智能(AI) 文章标签：人工智能卡尔曼滤波 matlab

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原文作者：Liu_LongPo 链接：http://blog.csdn.net/llp1992/article/details/45370025

卡尔曼滤波器是一种利用线性系统状态方程，通过系统输入输出观测数据，对系统状态进行最优估计的算法。而且由于观测包含系统的噪声和干扰的影响，所以最优估计也可看做是滤波过程。

卡尔曼滤波器的核心内容就是5条公式，计算简单快速，适合用于少量数据的预测和估计。

下面我们用一个例子来说明一下卡尔曼算法的应用。

假设我们想在有一辆小车，在 t 时刻其速度为 Vt ，位置坐标为 Pt，ut 表示 t 时刻的加速度，那么我们可以用Xt表示 t 时刻的状态，如下：

则我们可以得到，由t-1 时刻到 t 时刻，位置以及速度的转换如下：

用向量表示上述转换过程，如下：

如下图：

那么我们可以得到如下的状态转移公式：

(1)

其中矩阵 F 为状态转移矩阵，表示如何从上一状态来推测当前时刻的状态，B 为控制矩阵，表示控制量u如何作用于当前矩阵，上面的公式 x 有顶帽子，表示只是估计值，并不是最优的。

有了状态转移公式就可以用来推测当前的状态，但是所有的推测都是包含噪声的，噪声越大，不确定越大，协方差矩阵用来表示这次推测带来的不确定性

协方差矩阵

假设我们有一个一维的数据，这个数据每次测量都不同，我们假设服从高斯分布，那么我们可以用均值和方差来表示该数据集，我们将该一维数据集投影到坐标轴上，如下图：

可以看到，服从高斯分布的一维数据大部分分布在均值附近。

现在我们来看看服从高斯分布的二维数据投影到坐标轴的情况，如下图：

二维数据比一维数据稍微复杂一点，投影后有3种情况，分别是：
左图：两个维的数据互不相关；
中图：两个维的数据正相关，也就是 y 随着 x 的增大而增大（假设两个维分别为 x 和 y）
右图：两个维的数据负相关，也就是 y 随着 x 的增大而减小。

那怎么来表示两个维的数据的相关性呢？答案就是协方差矩阵。

状态协方差矩阵传递

在公式（1）之中，我们已经得到了状态的转移公式，但是由上面可知，二维数据的协方差矩阵对于描述数据的特征是很重要的，那么我们应该如何更新或者说传递我们的二维数据的协方差矩阵呢？假如我们用 P 来表示状态协方差，即

那么加入状态转换矩阵 F ，得到

(2)

也即：

因此我们便得到了协方差的转换公式。

现在我们得到了两个公式，运用这两个公式能够对现在状态进行预测。按照我们的正常思路来理解，预测结果不一定会对嘛，肯定有误差。而且在我们大多数回归算法或者是拟合算法中，一般思路都是先预测，然后看看这个预测结果跟实际结果的误差有多大，再根据这个误差来调整预测函数的参数，不断迭代调整参数直到预测误差小于一定的阈值。

卡尔曼算法的迭代思想也类似，不过这里根据误差调整的是状态 X 。

在这里，我们的实际数据就是 Z，如下图：

其中，矩阵 H 为测量系统的参数，即观察矩阵，v 为观测噪声，其协方差矩阵为R

那么我们的状态更新公式如下：

其中K 为卡尔曼系数， Z-Hx 则为残差，也就是我们说的，预测值与实际值的误差。

K的作用：

1.K 权衡预测协方差P和观察协方差矩阵R那个更加重要，相信预测，残差的权重小，相信观察，残差权重大，由 K 的表达是可以退出这个结论
2,将残差的表现形式从观察域转换到状态域（残差与一个标量，通过K 转换为向量），由状态 X 的更新公式可得到该结论。

至此，我们已经得到了 t 状态下的最优估计值 Xt。但为了能让我们的迭代算法持续下去，我们还必须更新状态协方差的值。

状态协方差的更新

以上就是卡尔曼滤波算法的思想，只有简单的 5 条公式，总结如下：

Matlab 实现

<code class="language-matlab hljs  has-numbering" style="background: none; padding: 0px; border-radius: 0px; color: inherit; font-family: 'Source Code Pro', monospace;font-size:undefined; display: block; white-space: pre; -ms-word-wrap: normal; box-sizing: border-box;"><span class="hljs-function" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;"><span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">function</span> <span class="hljs-title" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">kalmanFiltering</span></span>
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%%</span>
clc
close all

<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%%</span>
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%</span>
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%   Description : kalmanFiltering</span>
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%   Author : Liulongpo</span>
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%   Time：2015-4-29 16:42:34</span>
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%</span>

<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%%</span>
Z=(<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>:<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">2</span>:<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">200</span>); <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%观测值  汽车的位置  也就是我们要修改的量</span>
noise=<span class="hljs-built_in" style="color: rgb(102, 0, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">randn</span>(<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>,<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">100</span>); <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%方差为1的高斯噪声</span>
Z=Z+noise;
X=<span class="hljs-matrix" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">[<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">0</span> ; <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">0</span> ]</span>; <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%初始状态</span>
P=<span class="hljs-matrix" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">[<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span> <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">0</span>;<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">0</span> <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>]</span>; <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%状态协方差矩阵</span>
F=<span class="hljs-matrix" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">[<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span> <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>;<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">0</span> <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>]</span>; <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%状态转移矩阵</span>
Q=<span class="hljs-matrix" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">[<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">0.0001</span>,<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">0</span>;<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">0</span> , <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">0.0001</span>]</span>; <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%状态转移协方差矩阵</span>
H=<span class="hljs-matrix" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">[<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>,<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">0</span>]</span>; <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%观测矩阵</span>
R=<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>; <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%观测噪声协方差矩阵</span>
figure;
hold on;
<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">for</span> <span class="hljs-built_in" style="color: rgb(102, 0, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">i</span> = <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>:<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">100</span>
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%基于上一状态预测当前状态  </span>
X_ = F*X;
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">% 更新协方差  Q系统过程的协方差  这两个公式是对系统的预测</span>
P_ = F*P*<span class="hljs-transposed_variable" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">F'</span>+Q;
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">% 计算卡尔曼增益</span>
K = P_*<span class="hljs-transposed_variable" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">H'</span>/(H*P_*<span class="hljs-transposed_variable" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">H'</span>+R);
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">% 得到当前状态的最优化估算值  增益乘以残差</span>
X = X_+K*(Z(<span class="hljs-built_in" style="color: rgb(102, 0, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">i</span>)-H*X_);
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%更新K状态的协方差</span>
P = (<span class="hljs-built_in" style="color: rgb(102, 0, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">eye</span>(<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">2</span>)-K*H)*P_;
scatter(X(<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>), X(<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">2</span>),<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">4</span>); <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%画点，横轴表示位置，纵轴表示速度</span>
<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">end</span>

<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">end</span>
</code><ul class="pre-numbering" style="list-style: none; margin: 0px; padding: 6px 0px 40px; left: 0px; top: 0px; width: 50px; text-align: right; font-family: 新宋体 !important; border-right-color: rgb(221, 221, 221); border-right-width: 1px; border-right-style: solid; position: absolute; box-sizing: border-box; background-color: rgb(238, 238, 238);"><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">2</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">3</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">4</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">5</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">6</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">7</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">8</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">9</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">10</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">11</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">12</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">13</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">14</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">15</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">16</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">17</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">18</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">19</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">20</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">21</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">22</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">23</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">24</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">25</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">26</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">27</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">28</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">29</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">30</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">31</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">32</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">33</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">34</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">35</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">36</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">37</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">38</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">39</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">40</li></ul>

Matlab效果

其中 x 轴为位置，y轴为速度。
在代码中，我们设定x的变化是 1:2:200，则速度就是2，可以由上图看到，值经过几次迭代，速度就基本上在 2 附近摆动，摆动的原因是我们加入了噪声。

接下来来看一个实际例子。

我们的数据为 data = [149.360 , 150.06, 151.44, 152.81,154.19 ,157.72];
这是运用光流法从视频中获取角点的实际x轴坐标，总共有6个数据，也就是代表了一个点的连续6帧的x轴坐标。接下来这个例子，我们将实现用5帧的数据进行训练，然后预测出第6帧的x轴坐标。

在上一个matlab例子中，我们的训练数据比较多，因此我们的初始状态设置为[0,0]，也就是位置为0，速度为0，在训练数据比较多的情况下，初始化数据为0并没有关系，因为我们在上面的效果图中可以看到，算法的经过短暂的迭代就能够发挥作用。

但在这里，我们的训练数据只有5帧，所以为了加快训练，我们将位置状态初始化为第一帧的位置，速度初始化为第二帧与第一帧之差。

测试代码：

KF.m

<code class="language-matlab hljs  has-numbering" style="background: none; padding: 0px; border-radius: 0px; color: inherit; font-family: 'Source Code Pro', monospace;font-size:undefined; display: block; white-space: pre; -ms-word-wrap: normal; box-sizing: border-box;"><span class="hljs-function" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;"><span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">function</span> <span class="hljs-params" style="color: rgb(102, 0, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">[predData,dataX]</span> = <span class="hljs-title" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">KF</span><span class="hljs-params" style="color: rgb(102, 0, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">(dataZ)</span></span>

<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%%</span>
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%</span>
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%   Description : kalmanFiltering</span>
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%   Author : Liulongpo</span>
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%   Time：2015-4-29 16:42:34</span>
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%</span>
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%%</span>
Z = <span class="hljs-transposed_variable" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">dataZ'</span>;
len = <span class="hljs-built_in" style="color: rgb(102, 0, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">length</span>(Z);
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%Z=(1:2:200); %观测值  汽车的位置  也就是我们要修改的量</span>
noise=<span class="hljs-built_in" style="color: rgb(102, 0, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">randn</span>(<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>,len); <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%方差为1的高斯噪声</span>
dataX = <span class="hljs-built_in" style="color: rgb(102, 0, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">zeros</span>(<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">2</span>,len);
Z=Z+noise;
X=<span class="hljs-matrix" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">[Z(<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>) ; Z(<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">2</span>)-Z(<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>) ]</span>; <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%初始状态  分别为 位置 和速度</span>
P=<span class="hljs-matrix" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">[<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span> <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">0</span>;<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">0</span> <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>]</span>; <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%状态协方差矩阵</span>
F=<span class="hljs-matrix" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">[<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span> <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>;<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">0</span> <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>]</span>; <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%状态转移矩阵</span>
Q=<span class="hljs-matrix" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">[<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">0.0001</span>,<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">0</span>;<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">0</span> , <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">0.0001</span>]</span>; <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%状态转移协方差矩阵</span>
H=<span class="hljs-matrix" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">[<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>,<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">0</span>]</span>; <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%观测矩阵</span>
R=<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>; <span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%观测噪声协方差矩阵</span>
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%figure;</span>
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%hold on;</span>
<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">for</span> <span class="hljs-built_in" style="color: rgb(102, 0, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">i</span> = <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>:len
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%基于上一状态预测当前状态  </span>
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">% 2x1  2x1</span>
X_ = F*X;
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">% 更新协方差  Q系统过程的协方差  这两个公式是对系统的预测</span>
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%   2x1  2x1  1x2  2x2</span>
P_ = F*P*<span class="hljs-transposed_variable" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">F'</span>+Q;
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">% 计算卡尔曼增益</span>
K = P_*<span class="hljs-transposed_variable" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">H'</span>/(H*P_*<span class="hljs-transposed_variable" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">H'</span>+R);
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">% 得到当前状态的最优化估算值  增益乘以残差</span>
X = X_+K*(Z(<span class="hljs-built_in" style="color: rgb(102, 0, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">i</span>)-H*X_);
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%更新K状态的协方差</span>
P = (<span class="hljs-built_in" style="color: rgb(102, 0, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">eye</span>(<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">2</span>)-K*H)*P_;
dataX(:,<span class="hljs-built_in" style="color: rgb(102, 0, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">i</span>) = <span class="hljs-matrix" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">[X(<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>);X(<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">2</span>)]</span>;
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%scatter(X(1), X(2),4); %画点，横轴表示位置，纵轴表示速度</span>
<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">end</span>
predData = F*X;
<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">end</span></code><ul class="pre-numbering" style="list-style: none; margin: 0px; padding: 6px 0px 40px; left: 0px; top: 0px; width: 50px; text-align: right; font-family: 新宋体 !important; border-right-color: rgb(221, 221, 221); border-right-width: 1px; border-right-style: solid; position: absolute; box-sizing: border-box; background-color: rgb(238, 238, 238);"><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">2</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">3</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">4</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">5</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">6</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">7</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">8</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">9</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">10</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">11</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">12</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">13</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">14</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">15</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">16</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">17</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">18</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">19</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">20</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">21</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">22</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">23</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">24</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">25</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">26</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">27</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">28</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">29</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">30</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">31</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">32</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">33</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">34</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">35</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">36</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">37</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">38</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">39</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">40</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">41</li></ul>

testKF.m

<code class="language-matlab hljs  has-numbering" style="background: none; padding: 0px; border-radius: 0px; color: inherit; font-family: 'Source Code Pro', monospace;font-size:undefined; display: block; white-space: pre; -ms-word-wrap: normal; box-sizing: border-box;"><span class="hljs-function" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;"><span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">function</span> <span class="hljs-title" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">testKF</span></span>
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%% </span>
clc
close all
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%%</span>
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%data = load('D:\\a.txt');</span>
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%data = [149.360 , 150.06, 151.44, 152.81,154.19,157.72,157.47,159.33,153.66];</span>
data = <span class="hljs-matrix" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">[<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">149.360</span> , <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">150.06</span>, <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">151.44</span>, <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">152.81</span>,<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">154.19</span> ,<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">157.72</span>]</span>;
<span class="hljs-matrix" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">[predData , DataX]</span> = KF(<span class="hljs-transposed_variable" style="font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">data'</span>);
error = DataX(<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>,:) - data;

<span class="hljs-built_in" style="color: rgb(102, 0, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">i</span> = <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>:<span class="hljs-built_in" style="color: rgb(102, 0, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">length</span>(data);
figure
subplot <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">311</span>
scatter(<span class="hljs-built_in" style="color: rgb(102, 0, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">i</span>,data,<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">3</span>),title(<span class="hljs-string" style="color: rgb(0, 136, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">'原始数据'</span>)
subplot <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">312</span>
scatter(<span class="hljs-built_in" style="color: rgb(102, 0, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">i</span>,DataX(<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>,:),<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">3</span>),title(<span class="hljs-string" style="color: rgb(0, 136, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">'预测数据'</span>)
subplot <span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">313</span>
scatter(<span class="hljs-built_in" style="color: rgb(102, 0, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">i</span>,error,<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">3</span>),title(<span class="hljs-string" style="color: rgb(0, 136, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">'预测误差'</span>)
predData(<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>)
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%{</span>
scatter(<span class="hljs-built_in" style="color: rgb(102, 0, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">i</span>,error,<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">3</span>);
figure
scatter(<span class="hljs-built_in" style="color: rgb(102, 0, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">i</span>,data,<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">3</span>)
figure
scatter(<span class="hljs-built_in" style="color: rgb(102, 0, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">i</span>,predData(<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</span>,:),<span class="hljs-number" style="color: rgb(0, 102, 102); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">3</span>)
<span class="hljs-comment" style="color: rgb(136, 0, 0); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">%}</span>
<span class="hljs-keyword" style="color: rgb(0, 0, 136); font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">end</span></code><ul class="pre-numbering" style="list-style: none; margin: 0px; padding: 6px 0px 40px; left: 0px; top: 0px; width: 50px; text-align: right; font-family: 新宋体 !important; border-right-color: rgb(221, 221, 221); border-right-width: 1px; border-right-style: solid; position: absolute; box-sizing: border-box; background-color: rgb(238, 238, 238);"><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">1</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">2</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">3</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">4</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">5</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">6</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">7</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">8</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">9</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">10</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">11</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">12</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">13</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">14</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">15</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">16</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">17</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">18</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">19</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">20</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">21</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">22</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">23</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">24</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">25</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">26</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">27</li><li style="padding: 0px 5px; font-family: 新宋体 !important; box-sizing: border-box;">28</li></ul>

测试效果：

预测结果为： 155.7493 ，跟实际结果 157.72 仅有1.9 的误差，可以看到，卡尔曼滤波器算法对于少量数据的预测效果还是挺不错的。当然，预测位置的同时，我们也得到了预测速度。

参考文献：视频: 卡尔曼滤波的原理以及在MATLAB中的实现

dahuacai

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人工智能之卡尔曼滤波器浅析及matlab实战（很好的入门）

原文作者：Liu_LongPo 链接：http://blog.csdn.net/llp1992/article/details/45370025 卡尔曼滤波器是一种利用线性系统状态方程，通过系统输入输出观测数据，对系统状态进行最优估计的算法。而且由于观测包含系统的噪声和干扰的影响，所以最优估计也可看做是滤波过程。卡尔曼滤波器的核心内容就是5条公式，计算简单快速，适合用于少量数据
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