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SVM支持向量机算法

说明支持向量机的回归算法是用于解决回归问题的支持向量机算法,它是支持向量机在回归估计问题中的扩展与应用。 如果我们把支持向量机针对分类问题中得到的结论推广到回归实函数中,就变成了支持向量机回归,通常用于时间序列预测、非线性建模与预测、优化控制。...
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R语言模拟退火算法

模拟退火是一种通用的概率算法,用来在一个大的搜索空间内找到命题的最优解。...
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R语言遗传算法

R语言中有程序包实现了遗传算法,通常使用mcga\genalg\rgenoudmcga包。...
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R语言粒子群优化算法

粒子群优化算法...
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平稳多元序列建模

1970年,Box和Jenkins采用带输入变量的ARIMA模型,为平稳多元序列建模。 该模型构建的思想是:假设响应序列{Yt}和输入序列(即自变量序列){X1t},{X2t}…{Xnt}均平稳,首先构建响应序列与输入序列的回归模型: 在天然气炉中,输入的是天然气,输出的是CO2,CO2的输出浓度与天然气的输入速率有关系,现在以中心化后的天然气输入序列,建立CO2的输出百分浓度模型。...
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GARCH模型

GARCH模型的定义ARCH模型的实质是使用残差平方序列的q阶移动平移拟合当期异方差函数值,由于移动平均模型具有自相关系数q阶截尾性,所以ARCH模型实际上只适用于异方差函数短期自相关系数。 但是在实践中,有些残差序列的异方差函数是具有长期自关性,这时使用ARCH模型拟合异方差函数,将会产生很高的移动平均阶数,增加参数估计的难度并最终影响ARCH模型的拟合精度。...
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条件异方差模型

方差齐性变换为异方差序列的精确拟合提供了一种很好的解决方法。但是这种方法只适用部分异方差波动序列。因为要使用方差齐性变换必须事先知道异方差函数的形式,而这不是对所有的序列都可以做到的。实践中,我们只能根据残差图及残差平方图所显示出来的特点,使用一些常用的函数形式估计异方差函数。 在进行金融时间序列分析时,由于金融序列的标准差与水平之间通常具有某种正相关关系,这导致对数变化在金融时间序列中普遍采用。...
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异方差性质

如果方差齐性假定不成立,即随机误差的方差不在是常数,它会随时间的变化而变化,可以表示为时间的某个常数。这种情况称为异方差。...
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残差自回归模型

ARIMA模型的提出使人们对非平稳序列拟合精度大大提高,但和传统的确定性因素分解方法相比较,ARIMA模型仍然有一些缺憾,它使用养分方法提取确定性信息,差分方法的优点是对确定信息的提取比较充分,缺点是很难对模型进行直观解释。所以当序列具有非常显著的确定性趋势或者季节效应时,人们会怀念确定性因素分解方法对各种确定性效应的解释,但又因为它对残差信息的浪费而不敢轻易使用。 为了解决这个问题,人们构造了残...
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ARIMA模型的季节模型

ARIMA模型可以对具有季节效应的序列建模,根据季节效应提取的难易程度可以分为简单季节模型与乘积季节模型。...
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ARIMA模型

差分运算具有强大的确定性信息提取能力,许多非平稳序列差分后显示出平稳序列性质,这时我们称这个非平稳序列为差分平稳序列,对差分平稳序列可以使用ARIMA模型。ARIMA模型的结构简记为ARIMA(p,d,q),名称为求和自回归移动平均模型。...
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差分运算

差分运算差分运算的实质拿到观察值序列之后,无论是采用确定性时序分析方法还是随机时序分析方法,分析的第一步都是要通过有效的手段提取序列中蕴涵的确定性信息。...
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非平稳时间序列综合分析

之前我们介绍了单纯的趋势分析方法与单纯和单纯的季节效应分析方法,在这一节我们介绍既有趋势起伏又有季节效应的复杂序列的分析方法。...
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非平稳时间序列季节效应分析

把“季节”广义化,凡是呈现出固定的周期性变化的事件,都称为具有“季节”效应。现在“季节”效应已经变成周期效应的代名词。而“季”也变成了周期内每一期的代名词。...
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非平稳时间序列趋势分析

有些时间序列具有非常显著的趋势,有时我们分析的目的就是要找到序列中的这种趋势,并利用这种趋势对未来的发展作出合理的预测。趋势拟合法趋势拟合法就是把时间作为自变量,相应的序列观测值做为因变量,建立序列值随时间变化的回归模型的方法。根据序列所表现出的线性或者非线性特征,拟合方法又可以具体分为线性拟合曲线拟合。线性拟合如果长期趋势呈现出线性特征,那我们可以用线性模型来拟合。 R语言使用lm函数拟合线性趋...
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