AlphaGo Zero用它来调参？【高斯过程】到底有何过人之处？

大数据文摘作品

编译：丁慧、文明、Katherine Hou、云舟

高斯过程可能不是当前机器学习最火的研究方向，但仍然在很多前沿的研究中被使用到——例如，最近在AlphaGo Zero中自动调整MCTS超参数就使用了它。在建模能力和进行不确定性估计方面，它们具有非常高的易用性。

然而，高斯过程很难掌握，尤其是当你习惯了深度学习中其他常见的模型之后。所以本文希望在具备相当少的ML知识背景下，对高斯过程提供一个直观的理论介绍，请学习者下载notebook并实现本文中提到的所有代码。

Jupyter notebook 版本：

https://gist.github.com/Bridgo/429594942ff51037ecc703905e40c562

什么是高斯过程，为什么使用它？

高斯过程(Gaussian process, GP)是一个强大的模型，可以用来表示函数的分布。机器学习中的大多数现代技术都倾向于通过参数化函数，然后对这些参数（例如线性回归中的权重）进行建模来避免这种情况。

然而，GP是直接对函数建模的非参模型。这种方法带来的一个非常重要的好处是：不仅可以拟合任何黑箱函数，还可以拟合我们的不确定性。量化不确定性是非常有价值的——例如，如果允许我们随意探索（需要更多的数据），我们就可以选择尽可能高效地探索最不确定的领域。这是贝叶斯优化背后的主要思想。

如果你给我几张猫和狗的照片作为学习资料，然后给我一张新的猫的照片让我分类——我应该给出一个置信度相当高的预测。但是如果你给我一张鸵鸟的照片，强迫我判断它是猫还是狗——我最好还是给出一个置信度非常低的预测。

——Yarin Gal

对于这个介绍，我们将考虑一个没有噪声的简单回归模型设置（但GP可以扩展到多维和噪声数据）：

• 假设我们需要拟合某个隐函数f：R—> R

• 已知数据X = [x₁,…,x_N]^T，Y = [y₁,…,y_N]^T，其中y_i = f(x_i)

• 我们要预测一些新的未观测点x_*的函数值

使用高斯拟合函数

GP背后的关键思想是可以使用无限维多元高斯分布拟合函数。换句话说，输入空间中的每个点与一个随机变量相关联，并将多元高斯分布用来拟合这些点的联合分布。

那么，这究竟意味着什么呢？让我们从一个更简单的情况开始：一个二维高斯。已知：

通常它是高度表示概率密度的3D钟形曲线。但是，假如不是表示整个分布，我们只需要从分布中抽样。然后我们将得到两个值，我们可以绘制点d并在它们之间画一条线。

观察图中的这些直线，看起来像我们仅仅抽取了10个线性函数样本……如果我们现在使用20维的高斯函数，依次连接每个样本点，会发生什么样的变化呢？

这些绝对看起来像多个函数，但相对于我们的目的，它们看起来噪声太大所以不可用。让我们进一步考虑可以从这些样本中得到什么，以及如何改变分布从而获得更好的样本……

多元高斯有两个参数，即均值和协方差矩阵。如果我们改变了均值的话，我们只会改变整体趋势（即如果均值是上升的整数，如np.arange(D),那么样本会呈现出整体正向线性趋势）&#x