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arima预测(附Python和测试数据)
使用Python、arima进行时间序列预测
(1)判断时间序列是否是平稳白噪声序列,若不是进行平稳化
(2)本实例数据带有周期性,因此先进行一阶差分,再进行144步差分
(3)看差分序列的自相关图和偏自相关图,差分后的而序列为平稳序列
(4)模型定阶,根据aic,bic,hqic
(5)预测,确定模型后预测
(5)还原,由于预测时用的差分序列,得到的预测值为差分序列的预测值,需要将其还原
2017-04-14
空空如也
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