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这人不得不学啊!----从物理到金融-一位光华人的跨专业考研经历

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“这是最美好的时代,这是最糟糕的时代”,查尔斯•狄更斯在《双城记》中如是说。面对考研,面对这个大背景,我想这句话真的再合适不过了。考研,几家欢乐几家愁。就像列夫•托尔斯泰在《安娜•卡列尼娜》中说的“幸福的家庭都是一样的,不幸的家庭各有各的不幸。”
    我现在是清华物理系大四学生,成绩比较一般,从零开始,跨专业考研,从物理到金融。当然,对于大牛来说,这样的跨越非常简单,在零起点的情况下,只要花上四五个月,随便突击一下专业课的知识和数学、英语、政治,就可以轻轻松松、稳稳当当、游刃有余,实现自己角色的转变,人生之旅就能够通往一个自己日思夜想夙兴夜寐的地方。可是,对我来说则不然。我很弱,本来想交叉到经管,可是直接被拒绝。于是我便选择了考研这条路。我是一个不太喜欢冒险的人,不愿意冒着再来一年的风险,可是如果被逼无奈,我会很坚定地走上那条“不归路”。
    我一直对物理犹豫不决。说实话,我还是喜欢物理的,只是兴趣不很浓厚。我隐约地感觉到里面的思想很巧妙,通过这种自然科学的学习,自己的推导能力、思考能力都能得到很大的提高。早在高中,我就想像着自己一辈子热衷于物理学研究,默默工作、不求闻达。可是在大学的学习中,我遇到了不少困难。我的物理成绩不算好,而且对很多东西的理解不够深入;更重要的,我感觉自己没有天赋,没有物理学直觉,我并不擅长这个方向。我一直信奉这句话:“如果你对你的方向极感兴趣有很擅长,那么应该坚定不移地走下去;如果并非如此,首先要从事自己感兴趣的方向;如果不能如愿,就从事自己非常擅长的方向。只有这样,才能真正对得起自己;这样的工作才真正适合自己。”思前想后,我得出结论:我不会在物理学领域取得心目中想象的成功,很有可能这条路荆棘丛生,是我难以逾越的障碍。所以我开始考虑,是不是该换一个更适合自己的方向呢?
    我觉得,与其在一个兴趣不浓的方向“混”日子,不如彻底解脱,从头再来。对于自己来说,兴趣是最重要的。如果不打心眼里喜欢,学习就变成了一件苦差事,动力肯定不足。人生四平八稳固然好,可是波澜起伏、充满风险未必不能造就最终的辉煌。
    2004年6月中旬,大三的期末考试结束了。大三,我学了很多的课程,把自己三年来的学分绩提高了不少,我获得了保送研究生资格。这是非常不容易的努力结果。大学一年级的时候,我的成绩非常烂,我曾经表示了绝望。可是,我对生活的定位还算积极。我一向认为生活还是应该充满阳光。所以我从大学二年级开始了奋斗历程。但是,由于基础不好,二年级的努力效果没有达到预期结果。到了三年级,我开始“卖力气”。说这句话一点都不过分。以大三第一学期为例,我每星期做三次家教,每次花掉一个晚上,晚上6点钟出门,11点半才能回来。另外选了30个学分的课程,还报了4级,6级,英语水平1,水平2考试。这段时间赚足了自己的生活费,添饱了自己的肚子,同时也赚足了学分。
    大三暑假,对我来说是非常困惑的时候。我始终带着“人生何去何从”的思考,无所事事。整个暑假,我一直在犹豫,到底该学什么?搞不清问题的我开始从电影和电视剧中寻找答案,整天地沉醉于电影和电视。可是,事实证明, “罗曼蒂克”式的经历和跌宕起伏的情节,这些只属于电影世界。
    生命不能像平静的流水一样,无声无息地逝去,总要做点事情,实现自己的价值的,履行自己的责任的。
选择光华
    根据我的了解,觉得经济学很有意思。不过,我也发现金融方向也不错。最后我选择了光华的金融。
    我选择光华是一个漫长、矛盾、逐渐权衡的过程,这里面有很多故事、良多感慨。有慷慨激昂,有事出无奈;有豪情,有怯懦。做出选择前的那段日子,是我的情感非常丰富的日子,有的时候茶饭不思,夜不能寐。
    作出这个选择,说起来话就长了。其实选择金融方向,可以有好几个不错的去处,光华是很好的一个选择,与此同时也有好几个其他选择,比如清华经管,北大的经济学院,经济研究中心,中国人民银行研究生部,或者人民大学。
    我当初很犹豫,不知道该去哪里好。经过了一番思考我才作了决定。不妨说一下吧。
    首先,清华经管。招的人比较少,整个学院只招几十个人(30个吧),金融方向就更是少得可怜(听说去年只招了1个人,而且还是迫于外界压力才肯招的)。而经济学或者数量经济学方向招的也不多。而且,好马不吃回头草,既然被拒了,就不要死缠不舍了——天涯何处无芳草。而且换个大环境对自己也有好处。所以我下定决心:一定不考清华经管。
    其次,说说北大经济学院。这是一个很好的选择。我几乎就要报名北大经济学院了,可是我得知:初试只考微观经济学和宏观经济学,而且题目有些难度。(当然这个还算好办)但是,复试的话要考财政学、货币银行学、国际金融、国际贸易四门课程。我想,即使进入复试,我肯定也没有这么多时间来复习。因为我以前一点都没有学过这些课程,要想短时间内学好是非常困难的,进去以后肯定被灭。所以,这个复试办法对我不利。我最后狠狠心,放弃了经济学院。
    再者,说说经济研究中心。其实这也是个非常好的选择。但是经济中心招的人不太多。另外,我对经济研究中心了解也不太多,考虑到初试可以用物理类试卷,也可以用经济类试卷,这给我很大的矛盾。我是学物理的,如果参加物理类的考试,可能有优势,但是上了研究生我要把所有的经济学课程都补上,这是非常繁重的,压力太大了,另外这种办法让我想到了“剜肉补疮”,“拆东墙补西墙”,未免有些南辕北辙,舍近求远,缘木求鱼。而且我现在想的是离开有所眷恋的物理,寻找更适合自己的路,如果通过考物理来达到这个目的,一方面是对物理的玷污,把物理看作一种工具,一种前进的跳板,一种手段,这无异于计量经济学中的“工具变量”,卸磨杀驴,对于自己的老东家太不够意思了;另一方面,如果能考上,就说明物理学的还不错,既然学得不错干嘛还要转行;再者,本来就“有点意思”,加上几个月的“眉来眼去”,万一“日久生情”,那可如何脱身,到时候脚踏两只船的日子可不好过呀,心里面要经历多少次忏悔才能洗清罪孽,恐怕把《忏悔录》读上一千遍都无济于事。如果选择经济类试卷,在物理类试卷的考生中,我可能处于劣势。所以没有选择经济研究中心。(今年经济研究中心分数非常高,我觉得自己没有报考这个地方还算明智。当然我不知道是不是专业课内容考得比较简单。)
    另外,我没有选择人民大学,是因为我觉得那里面竞争也很激烈,考的内容是金融联考,很多都是主观题,这对我这样的理科生,以前没有学过金融类的人和课程来说,是非常不利的。
    至于中国人民银行研究生部,题目都是非常宏观的,比如如何扩大内需,如何解决三农问题,等等。这种问题看上去挺简单,平时电视报纸上经常出现这样的话题,但是真正回答起来并非那么容易。我觉得自己在回答这类问题方面比起经济学专业的学生来,处于劣势。而且,从五道口理工学院,转到五道口男子学院,转来转去都没离开同一个地方,而且戴的“帽子”也不大好听呀。
    综合以上考虑,我选择了光华的金融方向。人的偏好就是这么奇怪。因为当时我根本不知道什么是金融。我只知道我有一个同学在学习金融,所以我想我也应该学习金融。
专业课复习
    到了八月初,暑假小学期开始了,按照教学计划,我们先要到实验室去体验四个星期,看看文献、做做试验、找老师讨论讨论问题、翻译一篇文章、再写篇报告。我正是在这个时候开始准备考研的。当时一边看physical review, PRL, nature上的文献,一边看考研的书。“考研”大舞台只给了我五个月排练时间。我知道,即便没有做好准备,也要硬着头皮上场,然后收获一大堆臭鸡蛋、西红柿,明年再来。在此之前,没学过一门金融的课程,当时我连什么是收益率都不知道,也不知道金融到底是干什么的。当时那种感觉就好像从来没有学习过英语的人,听说了有一门语言叫做英语,于是就打算把这门语言掌握。
    “万事开头难。”这话放在我身上,真的太适合了。放弃自己学了三年的东西,本身就是一件让人痛苦的事情,虽然学得不怎么好,可是看着那一本本咬着牙啃下来的教材,参考书,习题集,如数家珍似地在手上摸索,百般割舍不下。在这种心态下,学习经济学和金融学的知识,再加上时间仓促,困难程度也就可想而知了。每天既要看考研书,又要思考到底该不该考研,还要看自己的文献。可以说在考研报名之前,我根本没有一个答案,我心里盘算的是:如果看书效果不好,如果觉得自己把握不大,就干脆保研物理算了,稳稳当当,不用受考研生活的煎熬。在一个保研盛行的大学,考研是最没有气氛的,我就是在这种没有气氛的“气氛”中,每天自习,近乎“孤独”地走在考研路上。
    在决定考研以前,我犹豫过好多次。因为我知道从零开始的难处,也知道所面临的风险。我是在拿自己的青春作为赌注,把一年青春压在了不知道自己有多少胜算的赌局。当时有人开始考研倒计时,我和几个同学就开玩笑说:“距离考研还有150天吧?”“不,应该是515天。”
    那段时间是痛苦的,我耐着极大的性子看了4个月的专业课——经济学原理,微观经济学,宏观经济学,金融学原理,投资学,公司财务学,货币银行学,保险学,还有一点高级微观经济学,一些金融工程。这是什么概念呢?我自己都不太清楚。反正看的彻底明白是不可能的,那么多的书只能一目十行,像猪八戒吃人参果,食而不知其味。我也知道,这样的学习方法太“大跃进”了,可是没办法,我总共只有五个半月时间,花在专业课上4个月时间已经是我在时间计算上的失误了。不过我回想一下,这种安排刚好恰到好处。专业课再少看一点的话,可能连及格都保不住了;而分给其他课程的时间再多一点,也不一定能够创造分数。
大概的顺序是这样的。
    1.经济学原理
    先看了看曼昆的《经济学原理》,这本书虽然很砖头,但是很科普,所以没必要害怕,花上一个多星期时间,囫囵吞枣,就能知道一个经济学的大概内容。虽然影影绰绰,但是肯定能对经济学有个大概印象。就像在路上邂逅一名绝色女子,虽然只是远远地看上几眼,但是只要用心去看,肯定能留下非常美好的第一印象,记忆深刻,印在脑海,久久难以忘怀。天气很热,心里面更热。不过由于考研还是一个很遥远的事情,所以一点都没有紧张,平时也没有珍惜时间,八点多钟起床,懒洋洋的,有时候在宿舍里面自习,有的时候到教室自习,生活不算有规律。这段时间经常上网,搜索一下到底哪个学校的金融比较好,哪个地方的经济学比较好,考研的要求是那些,等等。当时觉得自己还是考金融好一点。因为经济学专业都要求宏观经济学,而我当时很惧怕这门课程,因为当初学习马克思主义政治经济学的时候对老师讲的货币政策、需求、供给等宏观经济学概念产生了非常大的恐惧,觉得自己不适合学习这门课程。
    由于没有经济学和金融学基础,我觉得:自己最好打一打基础。虽然考研指定参考书没有经济学原理,但是从个人知识储备角度,以及长远打算,学习一下经济学原理知识,还是很有帮助的。它能让你了解经济学最基本的理论,对于学习微观经济学和宏观经济学来说,可以说扫清了一些障碍。当然,直接学习微观经济学和宏观经济学也没什么,换句话说,经济学原理就内容来说非常简单,微观经济学和宏观经济学中全都涉及,而且更加深入,给人的感觉是经济学原理可学可不学。但是,经济学原理里面所涉及的思想,以及这类教材对你所培养的经济学直觉,是微观经济学和宏观经济学所不能替代的。


但从学习知识的角度考虑,没必要学习经济学原理;可是从更深入的层面考虑,还是应该看一看。而且曼昆的书确实很好,言简意赅。另外,经济学原理想要学好,并不是件容易的事情。
    另外那么多的入门教材,看一本就差不多了。当然如果时间充裕,可以多欣赏几本,毕竟这些经济学“通行证”都是深入简出,道尽了经济学的实质。另外这也应该是学习金融的“护照”吧,学习金融也需要经济基础。如果把考研比作开车旅行,那么经济学原理可以说是一小瓶汽油,带上它有两个效果:增加了一点负担;多了一点应急之需。这个问题不是静态问题,而是动态问题,涉及到时间序列分析哦!这个问题更倾向于“永久收入”问题,而不是单期消费问题。至于如何权衡取舍,还要看自己的偏好。
    2.微观经济学
    接下来啃Varian的《Microeconomics-A modern approach》,6th edition。比起曼昆的《经济学原理》,说Varian这本书是砖头,未免不近人情,毕竟这本书只有6,7百页。不过论难度,可比经济学原理上了档次,虽然在同类的中级微观教科书中,这本书算是浅显的,但还是很花时间的。当然,我以前学过这门课,只是学的非常烂,只是没有在麾下“挂灯笼”,而且事隔一年多,忘得一干二净,所以只能从头再来。这一遍下来断然是非常痛苦的,基本上等于重新学了一遍,以前的记忆基本上被抹掉了,只留下几个可怜巴巴的名词,感觉好像似曾相识。这本书讲解非常仔细,自我感觉是所有中级微观经济学中最好的一本。所以极力推荐。另外,一定要看第6版,而不是看中文翻译版的那本第2版《微观经济学——现代观点》。因为第6版的内容比第2版要丰富不少。而且今年专业课的一道博弈论的题目就是第6版上面讨论的一个内容,作者对这道博弈论问题的讲解非常仔细。而第2版就没有这个讨论。看完这本书,又已经过去一个多星期了。
    我看过的微观经济学的教材一共只有三本,一本是Varian的《Microeconomics-A modern approach》,6th edition,第二本是这本书的中文版,第2版《微观经济学——现代观点》,第三本是Varian的《Microeconomic Analysis》,3rd edition,不过由于时间很紧,这一本没有看完,只是零零散散看了一些,很多都不懂,什么库恩-塔克定理之类。我当时觉得专业课考试不可能考得很难,所以就把前面两本看了好几遍,收获很大。
    考虑到微观占了专业课分数的一半,我就更不能分心了。与其走马观花,像小蜜蜂那样在万花丛中穿梭,不如盯在一处,像小蜗牛般扎扎实实地稳扎稳打。这就是有人告诫中文系的学生:“与其一目十行地看全唐诗,不如踏踏实实背诵几十首。看得虽多,可是看过后都抛在了脑后,还给了别人;背诵得虽少,可是都是自己的。”
    微观经济学的教材很多,国内国外的都是如此。可是,读书不在多,而在精。两三本书足够了,考试不是比谁看的多,而是比谁理解的深刻。同一个问题,一定要看三个作者的解释才能懂吗?不一定,只要看一本书就完全能够明白。当然在此基础上,可以看看别的作者是如何阐述这个问题的,毕竟思路多一些,对自己开阔眼界,发散思维有好处。
    再说说微观经济学的重要性。还是拿物理作比喻吧。我们知道,宏观物质是由原子分子组成的,原子分子处于微观世界;宏观物质处于宏观世界。当然原子分子还可以再细分。如果没有微观的统计力学、量子力学基础,以及场论,量子电动力学……物理学的大厦恐怕简陋的只有几间地下室。正是有了微观的基础,才促进了宏观领域的发展。一切追根求源,总有其本质,总能顺藤摸瓜的。微观经济学对于整个经济学就好比量子力学对于物理学的意义,是基础的基础。
    当然,正如量子力学受到不少非议一样,微观经济学也受到不少哂笑。比如效用函数的概念就好象薛定谔方程中的psi一样受到“种族歧视”,被某些人“打入冷宫”,“永不临幸”。这也算是正常现象。一个人,如果其他人都说他好,那他未必真的好;一门学问,如果任人都说它对,那这门学问未必真的就“炉火纯青”,“万无一失”,“包治百病”。
    3.宏观经济学
    然后看曼昆的《宏观经济学》。我还是贯彻了“一夫一妻制”,只看一本书。曼昆的书的确很“科普”,像我这种“经济盲”,看这种书最合适不过了,能够在短时间贯彻“扫盲”政策,为国家长远规划尽一分力嘛!虽然没有指定这门课程,可是看宏观经济学,对于学习货币银行学很有帮助,而且我觉得看书不能主要为应付考试,再加上当时距离考研还比较远,所以心想,看看也不算浪费时间,毕竟有所收获嘛!当时我花了两个星期看了一遍中文版,看了以后,模模糊糊,感觉很多东西不太理解,而且中文的翻译太烂了,很多句子读不懂(遇到这种情况一定要保持自信,坚信是翻译有问题,而不是自己的理解能力有问题)。所以,一怒之下,我买了一本英文书,和中文的对照着看。这样又花了一个多星期。相当于前后看了两遍,觉得已经理解了一些皮毛,至少知道什么叫做通货膨胀,什么是GDP,心里那个自豪啊!不过问我什么是ISLM,还是不太清楚。尤其是长期、中期、短期,以及各种学派的观点,更是糊里糊涂。不过实在没有多少时间在这方面耗,我只能转移阵地了。这个时候已经进入九月份了。
    老实说,宏观经济学一点都没有看明白,尤其是里面的精髓,一点都不知道。另外,不同学派之间的基本假设、基本分歧、对经济变量的解释方法,完全都不懂。甚至,我对短期和长期也没有搞清楚。我对宏观经济学的自学效果有点失望,不过只能靠以后的时间再补充了,眼下的任务是看专业课书籍的时候了。
    这个时候暑假开学了。我把物理课都退掉了,选了经管学院的课程——公司财务(2),投资学,证券投资学,货币银行学,保险学。另外还有一门外语课,一门体育课。保险学本来不想选,可是学校有最低学分要求,不选这门课就不够这个要求,所以只好选了。事后想来,我完全有理由暗自庆幸。因为光华考的课程我基本都选了,这对于我的专业科考试很有帮助。无形之中,这增加了我的信心。
    考研,宏观地看,就有了战略思想和眼光。如果是“井底之蛙”般的眼见,自然短浅,只见树木不见森林,很有可能盲目地看书,以为看得多就好。 “多多益善”,就像宏观经济学中的变量决定一样,是有条件的,一定要搞清楚某个结论的适用范围。与其在量上下功夫,不如在质上动脑筋。谋求量上的多,无异于在菜市场上讨价还价,生怕别人缺斤短两,最后很有可能被算计,“机关算尽太聪明”,曹雪芹先生早就料到了。谋求质上的提高,才是根本。现在都讲究以质取胜,所以要与时俱进了。考研无外乎那么多知识点,写在纸上,费不了多少墨水纸张,看得见摸得着的就那么一点点。看得再多,无外就这么一点东西,只不过换了包装纸,“新瓶装旧酒”,到底是想买瓶子还是买酒?每个作者都有自己的讲法,但是就知识的角度来讲,新鲜的并不多。再者,看书也有时间成本不是?学经济的还是要懂一点经济学思维的,考虑一下什么是机会成本。看一本厚厚的砖头难道没有机会成本吗?
    还是应该把时间有效利用起来。左一遍右一遍地看不同的人写的大同小异的东西,不如仔细回味一下,变成自己的东西;然后有剩余时间可以投资到别的学科。
    4.投资学
    接下来看的是投资学。最初看的是中国人写的一本投资学,看了一个星期,把基本的概念和理论理解了,比如NPV,CAPM,APT,EMH,看完了以后,我觉得自己的理解还不够,买了一本Zvi Bodie的Investments,将近1000页,非常厚,重重的。每天去自习,基本上只带这一本书,从头认认真真地读起,读了700多页。我可以说,那段时间是我感觉最累的时候,每天在老馆坐着,从早晨8点到晚上10点多,平均每天100页纸的速度。一天下来,头晕脑胀。一个星期下来,一个汉字都没有看过,天天面对着蚯蚓状的字母。最后一天,我发誓以后再也不这样干了。我还是应该培养对母语的热爱的。而且,打这以后,一看见汉字就特别亲切!可以说,这一个多星期是我看书最认真最刻苦也最肯吃苦的时间。除此以外,从来没有这么卖力气过。因为当时刚刚决定要考研,所以不顾一切地看书。当时知道自己的时间不多,一定要下苦功夫,所以拼着命地看书。我仿佛在知识的海洋里徜徉,自由自在。书写得好,非常优雅;表述非常清晰,容易理解;语言并不复杂,没有生词。当然了,整本书还是被我跳出了十几个错误,不过都是小错,很多只是字母写错。我的印象中,英文书很少有错,这本书应该是我见到的错误最多的了。不过并不影响阅读,相反,这让自己注意力更加集中,不放过每一个错误。
    读过这本书,我做了一些笔记,积累了很多英文专业课词汇,同时学到了一些分析方法。
    我从最基本的投资环境学起,了解到了净现值,贴现,股票定价,债券定价,风险与收益的关系,投资组合理论,资本资产定价模型,因素理论,套利定价理论,有效市场假说,二项式模型,风险中性定价,期权定价理论,实物期权。从这里,我真正地学到了金融学的一些知识,这对我后来参加考研有很大帮助。虽然最后没有发挥出来,但是我坚信,付出就会有回报。
    学一本书,最重要的是掌握里面的重点,理解作者的写作意图。对于投资学,我想最重要的概念就是风险和收益,投资很大程度上研究二者的权衡取舍。所谓的金融工具就是在权衡风险与收益中得到运用。风险的降低是以牺牲收益为代价的。
    除了风险与收益这条主线,最重要的几个概念就是:NPV, discounting, stock, bond, portfolio.
    最重要的理论包括portfolio theory, CAPM, APT, EMH, B-S.
    学习中还要比较一下所学过的理论,模型,概念。比如CML vs. SML vs. SCL; 比如CAPM, APT,B-S的基本假设,以及这些假设之间的区别,以及那些假设是合理的,哪些是不合理的,那些假设可以去掉,那些假设可以改进,等等。
    当然有机会还可以看看经典的文献,你会为Sharpe, Ross, Markowitz, Black-Scholes喝彩的,他们的论文中体现的金融思想非常丰富,而且富有想象力。
    投资学中很多东西,如果细细想来,都是很有思想。这让你感到非常震撼。金融市场上的东西初看起来是那么的复杂,风险与收益是那么的不可捉摸,感觉就像一片混乱,没有任何规律。可是经过整理和研究,这些复杂的东西竟然能够形成非常清晰的图像,真的让人感到不可思议。
    掐指算一算,自己花在投资学上的时间不多,我看中文书大概四五天,然后看了一个星期的英文书,之后就是开学第6周左右到第15周每星期去上一次课,做了六七次老师布置的作业。除此之外就没看过了。如果换算成小时,大概有200个小时左右吧。事实证明,我的投资学学得很烂,很多概念、理论的本质东西都不懂,只是模模糊糊地记住了几个公式和一些推导思路。

 

 


 

 

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