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量化进阶—— 索罗斯是如何操作交易体系的?

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索罗斯,美籍犹太人,1969年建立'量子基金',是过去几十年里,世界上最著名的对冲基金经理之一。业界比较一致的看法是,在索罗斯的交易生涯,28年里在全世界的任何投资基金中,业绩最好。

他在1992年狙击英镑的交易中一战成名。在1997年东南亚金融危机中,以狙击泰铢为突破口,扫荡东南亚,盈利百亿美元,使东南亚国家多年的经济增长成果和财富化为乌有。当年也曾对港币发动攻击,但因为香港方面有中国政府在后台撑腰,索罗斯最后放弃了。虽然世人对其评价不一,褒贬都有,也不乏有人指责他是金融业的“魔鬼”。但客观而言,索罗斯并非制造亚洲金融风暴的元凶,只是他看透了这些国家金融体制的弊端,知道薄弱环节在哪里,进而利用金融工具获利而已。形象一点,就是他扮演了压垮骆驼的最后一根稻草的角色。

索罗斯的交易体系,与市场上众多的对冲基金经理交易理念大相径庭。他在交易理念的阐述中,毫不掩饰他对投机理念的认可。而笔者认为他最大的贡献和成就,应该是把交易上升到哲学层次去讨论,这是个很了不起的成就,索罗斯睿智的头脑和杰出的交易才华,使得其在著作《金融炼金术》中,信息和知识密度,远超一般的证券交易理论书刊。

说到当下的A股市场,各种各样的交易方式和理念都有,再经一番演变,种类之多,令人眼花缭乱。但综合而言,大致离不开基本的两种:即投资和投机。其实两者之间也并非完全对立,有时候也有共同之处。但就基本分类而言,属性是不同的。很多股友将巴菲特看作是“投资派”的代表,而将索罗斯看作是“投机派”的代表。这样的看法太绝对化了。这个我们以后再谈。笔者在多年的交易中,由于深受索罗斯的影响,在实战中运用,不敢说精通,但有些基本的东西,还是可以跟大家聊聊。

要入门索罗斯的交易体系,首先是对市场的认识,和对支配其运行的原因,有个基本的认知,这是区别于其他流派的重要特点。举个例子,比如我们平常说的A股的“技术派”,就是和索罗斯的体系格格不入的。索罗斯的体系,并没有将市场的运行规律,当作自然科学那样去研究,因为他认为这根本就不是一类型的东西。在市场交易中,投资者的看法和观点,以及所采取的交易行为,已经对市场产生影响,而市场的运行受到影响,则有可能发生改变,从而产生与原来预期不一致的结果。这就是入门的基础。可别小看这一点,甚至不少业内的基金经理、分析师,研究员在实际交易里,都难免在不自觉中犯这种违背自身投资理念的错误。

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