协方差 方差 以及线性相关理解

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分类专栏： 点滴积累
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矩阵这一块一直学的不是太好，终于得补习一下了，今天讲一下协方差、协方差矩阵以及方差。期望值分别为E(X)=\mu与E(Y)=\nu的两个实数随机变量X 与Y 之间的协方差定义为：


\operatorname{cov}(X, Y) = \operatorname{E}((X - \mu) (Y - \nu))


它的物理意义是两个变量的总体误差，更常见的意义是它一定程度上代表了两个变量之间的相关性。关于相关性的定义如下：

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Kidd-Liu
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专栏目录
我所理解的协方差以及协方差矩阵
01-20
文章目录一、 协方差1、为什么需要协方差2、协方差的定义二、协方差矩阵1、协方差矩阵的定义2、协方差矩阵公式推导参考博客 一、 协方差 1、为什么需要协方差 定义：假如有N个样本的集合{X1,X2,…XNX_1,X_2,…X_NX1...
期望、方差的线性关系证明
The_OIer的博客
03-12 3875
尝试模仿gbl的笔法（bushi 注：若事件有无穷种结果，这种方法可能不严谨。 假设有两个相互独立事件： 事件1：P(A=ai)=xi(i=1,2,...,n)P(A=a_i)=x_i (i=1,2,...,n)P(A=ai​)=xi​(i=1,2,...,n)，AAA的期望为E(A)E(A)E(A)，方差为D(A)D(A)D(A)。 事件2：P(B=bi)=yi(j=1,2,...,m)P(B=b_i)=y_i (j=1,2,...,m)P(B=bi​)=yi​(j=1,2,...,m)，BBB的期望为E
线性函数的协方差传播
wd171027的专栏
05-27 2057
开始着手学习平差啦，第一个要接触的就是协方差传播，而书上最先介绍的便是线性函数的协方差传播，鉴于这个地方十分重要，自己来推一遍。 一切都源于统计里的方差计算公式: （1）        以及协方差公式： （2）         1、首先是推导单一线性函数传播情况即 ，其中Z是t维向量，K为t*n的系数矩阵，X为n*t的矩阵，K0为t*1的矩阵。 根据公式（1）有
期望、方差、协方差、协方差函数、期望函数、方差函数
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Leon_winter的博客
01-26 2万+
文章目录期望方差协方差协方差矩阵相关系数自协方差协方差函数 / 核函数期望函数 期望   对离散型随机变量X，其概率分布函数(probability density function,PMF)为P(X)P(X)P(X)，则： E(X)=μ=∑i=1nXiP(Xi)E(X)=\mu=\sum\limits^{n}_{i=1}X_{i}P(X_{i})E(X)=μ=i=1∑n​Xi​P(Xi​)   ...
矩阵线性变换后 协方差矩阵的关系
Yonggie的博客
04-22 1722
问题描述 以向量横向排列（一行一个向量）举例， 对于各个向量均值为0的矩阵XXX来说，其协方差矩阵标记为Σ\SigmaΣ，进行某一变换WWW，结果是X^=XW\hat{X}=XWX^=XW，变换后的协方差矩阵标记为Σ^\hat\SigmaΣ^，问Σ\SigmaΣ和Σ^\hat\SigmaΣ^的关系？ 解答/记忆方法 对于均值为0一维的数据来说，对每一个数字都乘以系数aaa，那么其方差会变为原来的a2a^2a2倍。 正式一点的表达是均值0的一维分布YYY的方差μ\muμ，与变换后的分布Y^=aY\hat{Y}
概率论：方差、标准差、协方差、皮尔逊相关系数、线性相关
最新发布
大风车
06-09 2209
协方差和皮尔逊相关系数都可以衡量两个随机变量的线性相关性（注意只是线性相关性），协方差受随机变量数值大小的影响，而皮尔逊相关系数不受随机变量数值大小的影响。所以两随机变量的协方差越大并不代表这两个变量越线性相关，两随机变量的皮尔逊相关系数绝对值越大越线性相关。
协方差公式性质证明过程_相关函数的协方差的性质
weixin_29530803的博客
02-05 7548
展开全部协方62616964757a686964616fe58685e5aeb931333431353239差的性质：1、Cov(X，Y)=Cov(Y，X)；2、Cov(aX，bY)=abCov(X，Y)，(a，b是常数)；3、Cov(X1+X2，Y)=Cov(X1，Y)+Cov(X2，Y)。由协方差定义，可以看出Cov(X，X)=D(X)，Cov(Y，Y)=D(Y)。协方差函数定义为：若X(t)...
度量线性相关性之协方差与相关系数
08-06 1003
一、协方差 可以通俗的理解为：两个变量在变化过程中是同方向变化？还是反方向变化？同向或反向程度如何？（你变大，同时我也变大，说明两个变量是同向变化的） 协方差定义：Cov(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] 公式简单翻译一下是：如果有X,Y两个变量，每个时刻的“X值与其均值之差”乘以“Y值与其均值之差”得到一个乘积，再对这每时刻的乘积求和并求出均值（这里求“期望”简单...
协方差及相关性
AlwaysSpring的博客
12-23 5523
协方差（covariance） 用于衡量两个随机变量的联合变化程度； 如果两个随机变量不是独立变量，两个变量会存在一定程度的关联性， 如下图所示，如果协方差大于零，说明两个随机变量是正相关，如果协方差小于零，说明两个随机变量是负相关。如果两个随机变量没有强的相关性，那协方差接近零。如果两个随机变量存在很强的相关性，协方差也有可能接近零。 如下图所示，如果随机变量X和Y协方差很大，那这两个随机变量一定会存在很强的相关性吗？ 计算协方差的另一种形式 如果两个变量是独立的，那协方差为零，如果协方差为零
协方差详解
Steve Wang's blog
09-26 1万+
今天面算法，面试官问协方差是什么，因为平时基本可能用不到，所以一脸懵逼，今天来温习一下什么是协方差。 期望(Expection) 函数f(x)关于某分布P(x)的期望或者期望值是指，当x是由P产生时，f作用于x时，f(x)的平均值。对于离散型随机变量，通过求和得到： Ex∼P[f(x)]=∑xP(x)f(x)\mathbb{E}_{x\sim P}[f(x)]=\sum_xP(x)f(x)Ex...
方差分析与协方差分析.pdf
03-28
方差分析与协方差分析.pdf方差分析与协方差分析.pdf方差分析与协方差分析.pdf方差分析与协方差分析.pdf方差分析与协方差分析.pdf
Autocorrelation_function.rar_信号方差_协方差_协方差MATLAB_相关函数_自相关
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信号处理之相关函数，自相关函数，自协方差函数，互协方差函数等等仿真程序，以验证过
方差与协方差
12-02
方差与协方差 矩的概念 随机变量方差的概念及性质
PCA-方差及协方差等介绍
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Selective search粗略个人理解
jideljd_2010的专栏
06-29 1万+
1.概述 Selective search如上图所示，在一张图片中提取1000－10000个bounding box，使之尽可能覆盖所有的物体，试验也证明，它的覆盖率达到96%多，足以作为检测等应用的box提取方法。 2.方法 方法分为两个方面，一是分割，二是分割图片的颜色空间 2.1分割 给定一张图片，首先使用 Efficient Graph-BasedImage Se
外网ssh访问路由器内的ubuntu服务器
jideljd_2010的专栏
04-02 7431
环境是这样，只有一根网线连接外网，要通过路由访问其下的9台服务器。 因为是用ssh进行远程登录，首先每台机器装一下ssh apt-get update apt-get install openssh-server 安装完成后，对每台机器进行网络配置，均设置成自动获取ip 然后进行路由器的配置，由于是要进行固定ip访问，因此内网的每台服务器的ip都要固定，进入路由器登陆界面，对每台机器对应
马氏距离与欧式距离
jideljd_2010的专栏
10-09 6830
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ubuntu 12.04下配置单机pbs（torque）
jideljd_2010的专栏
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配置环境 ubuntu 12.04 torque 2.4.6 配置步骤及出现问题解决（以root运行） 1.安装torque 官方网站的torque安装帮助文档没有针对ubuntu的安装步骤，安装起来非常费劲，因此这里采用apt-get来安装 apt-get install torque-server torque-client torque-mom torque-
Mac连接Ubuntu服务器并用屏幕共享app显示远程应用图形界面
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1.安装vnc vnc分为server和客户端，这里用Mac连接Linux服务器，为服务器安装vncserver 2.启动vncserver 安装完成后，在shell中输入命令vncserver，会提示创建了新的桌面+id 3.远程连接 在Mac上打开屏幕共享软件，在地址栏输入x.x.x.x:5901这里的端口号默认从5900开始，如果用vncserver创建了第二个桌面
r软件回归系数方差协方差矩阵
04-30
R软件在回归分析中经常会输出回归系数方差协方差矩阵。所谓回归系数就是回归方程中各自变量的系数，而回归系数方差协方差矩阵则是反映这些系数之间相关性的矩阵。 回归系数方差协方差矩阵一般是一个k*k的矩阵，其中k表示自变量的数量。对于线性回归模型，可以通过OLS（最小二乘法）方法求出回归系数及其标准误差，进而求出回归系数方差协方差矩阵。 回归系数方差协方差矩阵的对角线上的元素表示各自变量系数的方差，非对角线上的元素则表示各个系数之间的协方差。这些信息对于进一步分析回归模型的稳定性，构建置信区间以及进行假设检验等都有重要意义。此外，在多元线性回归中，回归系数方差协方差矩阵还可以用于计算各个自变量的边际效应和方差贡献率，有助于深入理解自变量对因变量的影响。 在R软件中，求取回归系数方差协方差矩阵的代码一般会自动输出在回归分析结果中，用户只需要注意查看即可。如果需要进一步探索回归系数方差协方差矩阵的含义和作用，可以参考相关回归分析的教材或者在线资源。

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