Python 股票历史分笔数据读取

Tushare 是一个免费、开源的python财经数据接口包。主要实现对股票等金融数据从数据采集、清洗加工 到 数据存储的过程，能够为金融分析人员提供快速、整洁、和多样的便于分析的数据，为他们在数据获取方面极大地减轻工作量，使他们更加专注于策略和模型的研究与实现上。

使用 Tushare ，可以查询股票的历史数据、当日数据、实时数据，包括交易数据、股票分类数据，基本面数据等。

现在主要是读取历史详细分笔数据到数据库中，记录其历史成交情况或成交分布，可估计大户散户分布、当前存在多少大户、买卖的详情、交易者买卖规律等。

主要涉及的调用函数：

import tushare as ts

#历史分笔
ts.get_tick_data('600848',date='2014-01-09')

#当日历史分
ts.get_today_ticks('601333')

#实时分笔
ts.get_realtime_quotes('000581') 

#历史分笔 和 当日历史分 返回结果
time：时间
price：成交价格
pchange：涨跌幅
change：价格变动
volume：成交手
amount：成交金额(元)
type：买卖类型【买盘、卖盘、中性盘】

先创建数据库，保持到 sql server 中：

CREATE TABLE [dbo].[Fenbi](
	[index] [INT] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[code] [varchar](10) NULL,
	[date] [date] NULL,
	[time] [time] NULL,
	[price] [float] NULL,
	[change] [float] NULL,
	[volume] [int] NULL,
	[amount] [bigint] NULL,
	[type] [varchar](10) NULL
) ON [PRIMARY]
GO

脚本：

#-*- coding: utf-8 -*-
# python 3.5.0
__author__ = 'HZC'

import pymssql
import sqlalchemy
import numpy as np
import pandas as pd
import tushare as ts
import datetime as dt

class STOCK:
	def __init__(self):
		self.engine = sqlalchemy.create_engine("mssql+pymssql://kk:kk@HZC/DemoDB")
		
	def getDateToStr(self,date):
		return dt.datetime.strftime(date,'%Y-%m-%d')
	
	def getStrToDate(self,str):
		return dt.datetime.strptime(str,'%Y-%m-%d')
	
	#返回日期之间的所有日期列表
	def getRangeDateList(self,startdate,enddate):
		list = []
		py_start = self.getStrToDate(startdate)
		py_end = self.getStrToDate(enddate)
		py_now = pd.datetime.now()
		
		#日期大于等于今天的排除
		if (py_now-py_end).days <= 0:
			py_end = py_now + dt.timedelta(days = -1)
		
		day_diff = (py_end-py_start).days + 1
		for d in range(day_diff):
			day_curr = py_start + dt.timedelta(days=d)
			#周末排除
			if day_curr.weekday()<5:
				list.append(self.getDateToStr(day_curr))
		return list
	
	#一只股票当天的分笔数据
	def getTodayTicksByCode(self,code):
		try:
			df = ts.get_today_ticks(code)
		except Exception as err:
			print("读取当天分笔失败:%s" % err)
		return df
	
	#一只股票某天的分笔数据
	def getHistoryTicksByCodeAndDate(self,code,datestr):
		try:
			df = ts.get_tick_data(code,date=datestr,pause=1)
		except Exception as err:
			print("读取历史分笔失败:%s" % err)
		return df
	
	
	#当天分笔数据处理
	def getOneHistoryTicks(self,codelist):
		dtn = self.getDateToStr(pd.datetime.now())
		if len(codelist)!=0:
			for c in range(len(codelist)):
				df = self.getTodayTicksByCode(codelist[c])
				if df.empty:
					pass
				else:
					print("code: %s , date: %s" % (codelist[c], dtn))
					df['change'] = df['change'].replace('--', '')
					df['code'] = codelist[c]
					df['date'] = dtn
					df = df[['code','date','time','price','change','volume','amount','type']]
					df.to_sql("Fenbi", self.engine, index=False, if_exists='append')
	
	
	#遍历所有历史股票和日期数据处理
	def getAllHistoryTicks(self,codelist,startdate,enddate):
		datelist = self.getRangeDateList(startdate,enddate)
		if len(codelist)!=0 and len(datelist)!=0:
			for c in range(len(codelist)):
				for d in range(len(datelist)):
					try:
						df = self.getHistoryTicksByCodeAndDate(codelist[c], datelist[d])
						if df.empty:
							pass
						else:
							print ("code: %s , date: %s" % (codelist[c], datelist[d]))
							df['change'] = df['change'].replace('--', '')
							df['code'] = codelist[c]
							df['date'] = datelist[d]
							df.to_sql("Fenbi", self.engine, index=False, if_exists='append')
							#print(df[['code','date','time','price','change','volume','amount','type']])
					except Exception as err:
						print("读取失败:%s" % err)
		else:
			print("请输入有效查询信息！")
		
if __name__ == "__main__":
	st = STOCK()
	codelist = ['600543']
	st.getAllHistoryTicks(codelist,'2017-12-01','2017-12-28')#历史所有分笔
	#st.getOneHistoryTicks(codelist) #当天所有分笔

读取一段时间后可能出现网络连接失败，读取不了！！~这是可以手动终止，重新设置日期，等会再次执行。

也许是有限制了吧。部分结果如下：

参考：Tushare 财经数据接口包