matlab 从 wind 量化接口获取数据

最新推荐文章于 2024-08-01 18:08:23 发布

半美人

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分类专栏： # matlab金融实战文章标签： matlab wind 数据获取 eval

本文链接：https://blog.csdn.net/m0_37639589/article/details/79017539

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本文讲述了如何在matlab中利用Wind的量化接口获取数据，特别是针对交易员需求，统计期货日频率涨跌情况。虽然Wind的接口存在一些不足，如自动拼接期货合约，但通过eval函数实现了变量的批量生成，满足了获取日盘夜盘涨跌幅的需求。

摘要由CSDN通过智能技术生成

matlab 从 wind 量化接口获取数据

闲话

做量化，数据是非常重要的。wind 虽然说在数据方面也强不到哪里去，不过毕竟是行业的龙头老大。我实习所在的某机构公司就用有用 wind。所以，我终于有机会能摆脱学生版，名正言顺的用 wind 了。一个电话过去，在无情地被客服妹子放了几次鸽子之后，终于给我装上了机构版的 wind。

一天，公司的交易员老哥突发奇想。想要统计一下豆粕和白糖的涨跌情况。这个重担自然而然的落到了我的头上，于是我就研究了一波 wind 的 matlab 量化接口。果不其然，挺垃圾的。比如，竟然没有一个期货合约的存续期，已经把合约自动给拼接起来了。说实话，你拼接也行，但总得给我提供原始数据吧。我就喜欢自己动手，谁知道他们的算法有没有问题。因为拼接期货数据是一们技术活，各家有各家的做法。

好在，交易员仅仅是要日频率的，准确来说是将日夜盘串起来的开收盘之间的涨跌幅。这到是轻松。

正题

其实，wind 量化接口的说明写得挺详细的。我这里算是做个各人笔记。

先建立一个 windmatlab 对象，然后调用这个对象提供的方法去获取你想要的东西。

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w = windmatlab;
w.menu;

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