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机器学习笔记_数学基础_5-矩阵理论_续1_QR分解

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矩阵的QR分解

  • 实非奇异矩阵(满秩矩阵)A能够分解为正交矩阵Q和实非奇异上三角矩阵R的乘积
    证明:令A的n个列向量a1,,an, 因为A非奇异,=>列向量线性无关
    则列向量的施密特正交化可得,n个标准的正交列向量 q1,,qN

证明:
令 A的列向量为ai => 对ai正交化得

b1b2bn=a1=a2k21b1=ankn,n1bn1kn1b1

其中kij=(ai,bj)(bj,bJ)

=>=>

a1a2an=b1=k21b1+b2=kn1b1+kn2b2++kn,n1bn1+bn

=> (a1,,an)=(b1,,bn)C

其中 C=1k211kn1kn21

(b1,b2,,bn)=> Qi=1|bi|bi

=> (a1,a2,,an)=(b1,,cn)C=(q1,,qn)|b1||b2||bn|C

=> Q=(q1,,qn)

=> R=diag(|b1|,,|bn|)C


C=1k211kn1kn21


例题: 求矩阵 A=121212121的QR分解

解:

a1=(1,2,1)T,a2=(2,1,2)T,a3=(2,2,1)T => 正交化可得

b1=a1=(1,2,1)T;b2=a2b1=(1,1,1)T;b3=a31376=(12,0,12)T

=> 构造矩阵Q=> Q=16131226130161312

=> R=Q=631211176131

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