一个可用的股票回测系统需要考虑的问题(持续更新中…)

原创 2017年09月25日 23:35:52

搭建一个真实可靠的回测可以对实盘操作具有一定的参考和指导意义,之所以说“一定的”,是因为回测并不能完全模拟到真实的环境,比如策略是收盘价卖出,那么在实盘中,只有到了收盘那一刻才知道收盘价是什么,但是也已经无法进行交易了。因此搭建一个可靠的回测系统,需要考虑到各个方面的问题。

资金

实盘中资金量并不是无限的,那么在回测中,也要设定一个基准资金量,比如100万。之后所有的操作都必须在这个资金范围进行操作。
这里还涉及到一个是否复利的问题,如果是复利操作,那就是把盈利部分也算入可用资金;如果不复利,那么最大可用的资金量就是基准资金量。

除权除息的处理

除权除息时,股票的价格会发生变化,如果该股票属于持仓股,那么就要在发生除权除息的当日对持仓数进行处理,一般的处理方式是:市值/新股价=新股数。

买入和卖出的时机

买入股票需要检查空闲资金是否够用,如果资金不够用就会导致买入失败;那么如果当日有卖出的票,就应该先卖出,回收资金,然后再进行买入操作。

版权声明:原创文章,欢迎转载,转载请注明出处和原文链接

十行代码带你量化交易入门

十行代码带你量化交易入门 查看原图 提到量化交易如何入门,很多人都是列了长长的书单,书自然都是好书,但对于想入门的人来说未免太繁杂,兴趣一下就被打压了。其实一个想入门的门外人,最想要的其实是一个简...
  • lltaoyy
  • lltaoyy
  • 2017年02月14日 09:17
  • 1465

CTP、python、C++ 期货、股票程序化交易代码打包 2017.9

  • 2017年09月15日 00:14
  • 62.01MB
  • 下载

回测系统的设计模式1

回测系统的设计模式1 data  规则生成signal 矩阵; 从signal矩阵循环计算, 如果signal 符合并且持仓为0 则开仓 保存开仓时间 价格, 开仓的在data中的i 比如以做多...
  • drbinzhao
  • drbinzhao
  • 2016年10月11日 07:15
  • 525

量化投资策略回测框架(一):胜率的估算

上次简单介绍了回测之前的一些准备工作。这里,将进一步介绍如何对一个投资策略就行完整的回测。 杂言:人啊,还是要做自己喜欢做的事情。勇于尝试,是非常好的,当感觉不合适的时候,要尽早...
  • IAlexanderI
  • IAlexanderI
  • 2017年04月19日 16:34
  • 2354

【源码分享】经典指标和K线图系列之MACD

最近从经典技术指标开始学习量化策略,有些在talib中有打包好的函数,但我还是希望自己在编的过程中学习策略的思想、进一步改进基础策略。今天学习了移动平滑异同平均线(Moving Average Con...
  • Quant_
  • Quant_
  • 2015年11月11日 20:06
  • 1764

掘金量化回测平台 - 1

掘金量化平台初探 python量化分析包括:策略研发、策略回测、仿真交易、实盘交易、实盘盘后优化。主要想使用掘金的平台来做策略回测和仿真交易两个环节的功能。 对比了下主流的云平台JoinQuant、...
  • kaihaohust
  • kaihaohust
  • 2016年08月02日 11:32
  • 383

作为大型网站架构必须考虑的十大问题

文章来源:PHP开发学习门户 地址: http://www.phpthinking.com/archives/489 这里的大型网站架构只包括高互动性高交互性的数据型大型网站,基于大家...
  • Ksly_Tkol
  • Ksly_Tkol
  • 2014年09月30日 13:35
  • 1788

CPU 设计的若干问题

1.      处理器的应用领域?通信领域(以太网协议,HDLC,PPP等常用协议的电路设计)、工业控制领域、消费领域(手机、打印机)、桌面(运算性能)及服务器领域(可靠性,可服务性)。 2.    ...
  • chenglian_999
  • chenglian_999
  • 2009年10月07日 09:40
  • 532

Python股票处理之三_实时监测

1.      说明 写个脚本帮你每天盯着某几支股票,达到预设值时响铃提醒。这是最简单的股票应用,虽然谈不上智能,但是自动化――老盯着就容易冲动操作。 本例中实现了每5秒取一次股票数据,并在上证指...
  • xieyan0811
  • xieyan0811
  • 2017年06月30日 17:37
  • 1918

写策略做回测

将单元切换为 strategy 模式 这里使用优矿定制的回测框架,对量化策略进行研究、回测并查看回测结果。 创建一个strategy单元后,会提供策略代码模板,代码模版分为三个部分: ...
  • ydmichelle
  • ydmichelle
  • 2017年12月10日 21:54
  • 95
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:一个可用的股票回测系统需要考虑的问题(持续更新中…)
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)