期货套利研究
云金杞
量化研究员\CTA量化基金经理,金融硕士,CIIA,CFP,FRM,CFA,擅长使用python进行数据分析和建模,熟练使用backtrader、tbquant等量化平台。
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棉花1分钟时间周期的套利模型(有问题)
编写了一个棉花套利的策略,测试了一下。收益大大滴,但是仔细一看,为什么交易次数不对等呢?这个需要仔细思考一下,并进一步修改自己的策略。原创 2016-10-08 22:23:26 · 855 阅读 · 0 评论 -
棉花价差套利(5分钟)--终于正常了,年化收益25.19%
研究思路:首先选择同一品种不同期限的合约,做期限套利。 本案例选择棉花期货,CF01和CF05;基于5分钟周期,画出两者的价差,对价差进行统计,并选择合理的范围进行操作。 本案例选择-20和-6。当两者价差超过-20的时候,就可以进场。做多CF01,卖空CF05,等到价差缩小到-6的时候平仓。研究结果:年化回原创 2016-10-08 22:56:37 · 3133 阅读 · 0 评论 -
python套利系列之价差分析--python学习笔记22
###套利分析import pandas as pdimport numpy as np#读取数据caipo=pd.read_excel('caipo.xlsx')doupo=pd.read_excel('doupo.xlsx')caipo.head(5)#整理数据caipo_close=caipo.ix[::,6]caipo_close.head()dou原创 2016-12-14 16:52:06 · 7792 阅读 · 0 评论