用R语言建立VAR模型预测中国移动美国股价

说明：要考虑的因素为：美国的中国移动每日收盘价，美国标普500指数收盘价，港股中国移动收盘价，

             数据日期从2000年10月19日到2016年10月13日。

           在中间处理数据的时候，删除了部分因为美国市场和港股市场不同期开盘的数据。

1、获取数据，找到相应的数据。R语言代码为：

#获取数据
getSymbols('CHL',from='2000-01-03',to='2016-10-13')
getSymbols('SNP',from='2000-01-03',to='2016-10-13')
setwd("F:/R语言工作空间")
gyd=read.xlsx('gyd.xlsx',detectDates =T)

2、对数据进行整理

#整理数据
myd=Cl(CHL)#美盘移动收盘
mbp=Cl(SNP)#美盘标普指数收盘价
gyd=xts(gyd[,2],as.Date(gyd[,1]))#转换成时间序列
colnames(gyd)="Close"

3、获取对数收益率

#计算对数收益
myd.ret=diff(log(Ad(CHL)))
mbp.ret=diff(log(Ad(SNP)))
gyd.ret=diff(log(Cl(gyd)))

4、删除无效数值

5、建立模型

#建立模型
library(vars)
var=VAR(dataret,lag.max=4,ic="AIC")
summary(var)
plot(var)
coef(var)

6、预测未来价格

var.p=predict(var,n.ahead=10,ci=0.95)
var.p

预测结果如下，仅供参考，不作为投资建议