量化投资-基本面模型-沪锌多因素模型

测算报告

沪锌指数 日线 锌多因素

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名称	全部交易	多头	空头
报告生成时间	2017/03/11 15:39:54
资金分配量	500000
数据合约	沪锌指数
交易合约	沪锌指数
K线周期	日线
数据开始时间	2007-3-26
数据结束时间	2017-3-13
信号计算开始时间	2008-1-2
信号计算结束时间	2017-3-13
单位	5（吨/手，元/点）
保证金	8.00%
手续费	0.00元/手
滑点	0
开仓手数	1
初始资金比例	1.35%
模型	锌多因素
参数	[30,0,0,0,0,0]
名称	全部交易	多头	空头
测试天数	3359
测试周期数	2235
信号个数	106
指令总数	106
信号消失次数	0
资金分配量	500000
最终权益	516550
空仓周期数	2080
最长连续空仓周期数	1617
最长交易周期	12
标准离差	1789.58
标准离差率	573.10%
夏普比率	-9.67
盈亏总平均/亏损平均	0.38
权益最大回撤	7950.00
权益最大回撤时间	2015/08/07
权益最大回撤比	1.59%
权益最大回撤比时间	2015/08/07
权益最长未创新高周期数	1622
权益最长未创新高时间段	2008/01/02 - 2014/09/03
损益最大回撤	6325.00
损益最大回撤时间	2015/10/22
损益最大回撤比	1.26%
损益最大回撤比时间	2015/10/22
损益最长未创新高周期数	1998
损益最长未创新高时间段	2008/01/02 - 2016/03/23
风险率	1.44%
收益率/风险率	0.25
每手最大亏损	2125.00
每手平均盈亏	312.26
盈利率	3.31%	3.31%	0.00%
年化单利收益率	0.36%
月化单利收益率	0.03%
年化复利收益率	0.35%
月化复利收益率	0.03%
胜率	50.94%
模型得分	63分
平均盈利/权益最大回撤	0.18
平均盈利/平均亏损	1.70	1.70	∞
平均盈利率/平均亏损率	1.70
净利润	16550	16550	0
总盈利	38200.00	38200.00	0.00
总亏损	21650.00	21650.00	0.00
总盈利/总亏损	1.76	1.76	∞
其中持仓浮盈	0.00	0.00	0.00
交易次数	53	53	0
盈利比率	50.94%	50.94%	0.00%
盈利次数	27	27	0
亏损次数	26	26	0
持平次数	0	0	0
平均交易周期	42.17	42.17	0.00
平均盈利交易周期	82.78	82.78	0.00
平均亏损交易周期	85.96	85.96	0.00
平均盈亏(利润)	312.26	312.26	0.00
平均盈利	1414.81	1414.81	0.00
平均亏损	832.69	832.69	0.00
最大盈利	7100.00	7100.00	0.00
最大亏损	2125.00	2125.00	0.00
最大盈利/总盈利	0.19	0.19	∞
最大亏损/总亏损	0.10	0.10	∞
净利润/最大亏损	7.79	7.79	∞
最大盈利时间	2017/01/12	2017/01/12	--
最大亏损时间	2014/10/16	2014/10/16	--
最大持续盈利次数	4	4	0
最大持续盈利次数出现时间	2015/04/09 - 2015/05/05
最大持续亏损次数	6	6	0
最大持续亏损次数出现时间	2015/05/07 - 2015/10/22
平均持仓手数	1
最大持仓手数	1
平均使用资金额	6441.50
最大使用资金额	9460.00
平均资金使用率	1.28%
最大资金使用率	1.82%
扣除最大盈利后收益率	1.89%	1.89%	0.00%
扣除最大亏损后收益率	3.74%	3.74%	0.00%
期间最大权益	520250
期间最小权益	492825
手续费	0
滑点损耗	0
成交额	8683300

注：很粗糙的一个模型，采用文华财经赢智程序化软件进行回测。实盘建议自己做自动化交易程序进行量化投资。量化交流群：226224941