pyalgotrade教程2--第一笔交易

童鞋们觉得文章不错，就麻烦点一下下面人工智能的教程链接吧，然后随便翻阅一下

https://www.captainbed.net/qtlyx

     

    最快的速度扫描了一遍pyalgotrade的文档，从可理解性角度来讲，确实比backtrader好很多，但是功能方面似乎就有缺失了。功能缺失也有好处，就是能够更加灵活，不用再受到文档描述不清楚，不了解功能怎么用的痛苦了吧。

1.pyalgotrade的交易

        这里，还是老样子，用简单的SMA策略来学习一下pyalgotrade的基本交易方法。当现在价格上穿SMA时，开多单；当现在的价格，下穿SMA时，平掉先前的多头头寸。

 

    def onBars(self, bars):# 每一个数据都会抵达这里，就像becktest中的next
        # SMA的计算存在窗口，所以前面的几个bar下是没有SMA的数据的.
        if self.__sma[-1] is None:
            return
        #bar.getTyoicalPrice = (bar.getHigh() + bar.getLow() + bar.getClose())/ 3.0

        bar = bars[self.__instrument]
        # If a position was not opened, check if we should enter a long position.
        if self.__position