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RSS订阅原创 同比日期的获取（公历与农历）
在进行宏观数据和中观数据研究分析分的时候，经常会用到同比的概念。宏观数据一般都是月度的，所以一般一二月份由于春节效应，会合起来考虑；但是中观数据的频率有时候会比较高，比如周度或者旬度的数据。 这些数据更多的时候，我们希望看到的是一个同比的情况，而且是农历同比，比如钢铁的库存、水泥的产量、建材的成交量等等，所以就涉及计算去年同比的一个问题了。下面的代码就是在当前的有数据的时...
2019-03-13 19:25:17
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原创 Brison归因与代码
不管是做FOF也好，仅仅想单纯归因也好，Brison是一种比较常见，也算是通用的归因方法，其一般用于权益类或者大类资产配置类基金。 其实Brison归因的逻辑很简单，假设有一个基准，基准在各类资产的配置上的权重分别是wbi（weight of benchmark of asset i），这些资产的收益率分别是rbi（return of benchmark of asset...
2019-03-05 22:27:39
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原创 pandas的Groupby加速
在平时的金融数据处理中，模型构建中，经常会用到pandas的groupby。之前的一篇文章中也讲述过groupby的作用：https://blog.csdn.net/qtlyx/article/details/80515077 但是，大家都知道，python有一个东西叫做GIL，说白了就是python并没有多线程这种东西。那么，现在如果我们要进行grou...
2019-02-14 22:05:52
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原创 vn.py源码解读（八、回测结果计算代码解析）
我们核心关注一下calculateBacktestingResult这个方法，这个方法中最核心的是一个大循环。 for trade in self.tradeDict.values(): # 复制成交对象，因为下面的开平仓交易配对涉及到对成交数量的修改 # 若不进行复制直接操作，则计算完后所有成交的数量会变成0 ...
2018-12-29 17:52:25
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原创 pyecharts绘制K线
最近想扩展一下vnpy，优化一些功能和代码的性能。在看backtesting部分代码的时候，发现，vnpy其实回测功能挺弱的，可以自己扩展一下。随之而来的就是一个回测结果可视化的问题。vnpy原生的回测结果没有绘制k线，所以也就没有指标的可视化和开仓平仓的可视化，只有随后交易结果的可视化。笔者自己其实有点点不习惯，没有看到策略的可视化回测结果，有点点不开心，所以打算自己做一下。首先...
2018-12-23 20:07:15
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原创 vn.py源码解读（七、回测代码解析）
原本想开始讲策略类的编写，后来觉得，结合回测代码其实能够更好的理解，所以先解读一下vnpy回测的代码吧，后续自己也想把vnpy回测的部分优化一下，毕竟我觉得可视化和回测结果方提高还有很多空间。 我们解读的代码从runbacktesting.py开始。首先，和实盘中一样导入了一个策略。from vnpy.trader.app.ctaStrategy.strat...
2018-12-16 10:33:02
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原创 Cython入门到放弃（二）
上一篇文章讲了Cython的使用流程，没有具体展开讲别的，例子也很简单。今天首先使用一个官方文档上使用Cython的例子，然后抛出几个连续的小demo，看看Cython是如何一步一步加速的。首先我们新建一个文件，primes.pyx，然后写一个cython文件：def primes(int nb_primes): cdef int n, i, len_p cdef int...
2018-12-11 20:25:12
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原创 vn.py源码解读（六、主引擎代码分析---策略模块）
之前在讲MainEngine的时候，有这样一个代码： me.addApp(ctaStrategy) 这里，我们来看一下MainEngine里面这个addApp函数的代码： def addApp(self, appModule): """添加上层应用""" appName = appModule.appName ...
2018-12-11 20:23:28
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原创 vn.py源码解读（五、主引擎代码分析----CTP模块）
上一篇文章讲了MainEngine中的初始化函数，重点是DataEngine的讲解。有了对行情数据的处理，还需要有行情数据的来源。在MainEngine的初始化函数后面的一个函数就是addGateway函数。vnpy的作者还是有很大格局的，希望自己的作品可以兼容很多数据交易接口，所以就比较通用，这里就把ctp这种接口叫做Gateway，而且后面写的也比较复杂，目的就是为了集大成，还...
2018-12-07 19:07:05
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原创 vn.py源码解读（四、主引擎代码分析----初始化函数）
vnpy有一个叫做主引擎的东西，在三里面也说过，个人觉得这个应该是一个运行框架的东西，不应该叫做引擎，不过没关系，名字而已嘛。这一篇呢主要就是分析一下主引擎的代码。class MainEngine(object): """主引擎""" #----------------------------------------------------------...
2018-12-06 21:51:37
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原创 vn.py源码解读（三、事件驱动引擎代码分析）
先抛开一切，我们来想一想，如果自己要写一个事件驱动引擎会怎么写？之前也说过，所谓的事情驱动就是你要监听一些事件，当某些事件发生的时候，要分配相对应的方法进行处理。完成这个过程的东西我们抽象出来之后就叫做事件驱动引擎了。那么，如果我们自己写的话，应该有这样几个功能：1.事件的注册和取消，使用者可以根据自己的需求来设置引擎需要关心那些事件 2.事件对于的处理方法的挂钩。显然，一个...
2018-12-02 12:03:12
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原创 vn.py源码解读（二、实盘交易代码分析）
离上一篇和vnpy有关的文章整整一年了。这一年似乎过得异常的快，快到让人觉得没有成长。可能是工作原因吧，时间一下子就会过去；亦或是自己懈怠了。 一年前vnpy网上的教程还很少，而现在渐渐多了起来，量化交易学习的人群也渐渐多了起来了吧。之前的文章简单介绍了一下vnpy的配置和回测的代码的简单解析。其实vnpy对我的吸引力在回测功能上面几乎没有。说句真心话，回测框...
2018-12-01 12:03:04
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原创 statsmodels的回归R2的问题
做量化呢，得经常做回归，各种各样的，ols，wls，正则的lasso， 岭回归等等。回归有一个很重要的整体解释力度的参数就是R2，也就是可决系数。在python中，我们回归一般采用的是statsmodels这个模块，但是回归的时候获得的R2其实有那么点学问，有时候设置错参数可能得到的R2大家会觉得怪怪的。这里就给大家排个雷。首先，我们先给出两组、六个回归函数。第一组：de...
2018-10-10 21:23:15
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原创 重回机器学习-《python机器学习及实践》读书笔记二
一.三个率 机器学习模型训练好之后，会在样本外进行测试，然后我们可以得到三个“率”：准确率 召回率 精确率 其实这些也没有什么大不了的，大家如果学习过基本的统计学的话就会知道，这就是所谓的一类错误、二类错误的一个变体。 首先是准确率，这个最好理解，就是你的模型在样本外测试中正确的次数。当然，我们讨论的前提都是一个二分类问题。这三个“率”是...
2018-10-09 22:18:46
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原创 重回机器学习-《python机器学习及实践》读书笔记一
以前也算比较系统接触过机器学习吧，记得最早的时候是大二，机器学习才刚开始提起，更多的是说统计学习。那个时候，深度学习似乎都还没有听过，看的第一本书也是一本外国人写的，一直拿鸢尾花数据集当例子的书。当时看完也没觉得什么，毕竟年轻，何况那个时候很多东西就是觉得好奇好玩而去学一下。 后来也慢慢接触到，也编程实践过，不过一直都不怎么成体系。最近觉得，还是得再跟一下潮流，所...
2018-09-26 22:21:31
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原创 Backtrader入门视频教程
本人录制的backtrader视频课程，大家多多支持哦~https://edu.csdn.net/course/detail/9040
2018-08-16 19:31:48
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原创 量化回测平台Backtrader实战-陆一潇-专题视频课程
课程通过学习Backtrader这一功能丰富的开源回测平台来逐步实现多个量化cta策略的回测实现。Backtrader是一个功能齐全的开源平台，但由于功能多样，且作者出于平台实现性的考虑，对于入门的使用者有一定的难度。这一课程就是为了解决这一问题。...
2018-08-03 19:06:36
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原创 Backtrader量化平台教程-跟踪止损单（十）
AD：（本人录制的backtrader视频课程，大家多多支持哦~https://edu.csdn.net/course/detail/9040）无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyxCTA当中，...
2018-07-25 20:34:27
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原创 Cython入门到放弃（一）
无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx python作为一门强大的脚本语言，优势自然不必说，目前中低频的量化投资基本都是使用python作为research和production作为语...
2018-06-07 21:16:53
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原创 量化投资中常用python代码分析（一）
pandas的IO 量化投资逃不过数据处理，数据处理逃不过数据的读取和存储。一般，最常用的交易数据存储格式是csv，但是csv有一个很大的缺点，就是无论如何，存储起来都是一个文本的格式，例如日期‘2018-01-01’，在csv里面是字符串格式存储，每次read_csv的时候，我们如果希望日期以datatime格式存储的时候，都要用pd.to_datetime()函数来转换一下，显得很麻...
2018-05-30 20:33:47
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原创 量化、傅里叶变换、风险模型及其他
世界有很多角度，而我们却只能看到一个，并深陷其中，自信不已。每一个角度有不同的维度组合来观察世界。 我们看待股票市场，有一个最常规的角度，就是个股，一个个代码。技术分析者看到的个股k线、价量信息；基本面分析者看到的是公司的财务状况和运营模式。这是一种最普遍的角度。 在信号处理领域，有一个最基本的信号处理方法，时频分析，工具就是傅里叶变换。人类直觉上看待一个信号的维度，就...
2018-04-24 21:35:28
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原创 绕过JS写爬虫
最近要把很多数据抓下来先存起来，现有历史数据再说。其中，东方财富网有许多数据，其中有一个是机构调研的数据。 http://data.eastmoney.com/jgdy/tj.html 我们希望抓取的是js生成的表格。 这种带有js的网站抓取其实不是那么简单的，基本分为那么几种方法，一种是观察页面，有的会有json数据，有的有js代码可以解析目标的url；一种是使用渲
2018-02-03 20:38:06
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转载 python的一些细节（3）
1.函数的frozen技术from functools import partialdef my_fun(st1,st2,st3,st4): print st1+st2+st3+st4frozen_fun = partial(my_fun,'er')frozen_fun('a','b','c')frozen_fun_2 = partial(my_fun, st4='er')
2017-12-02 23:14:18
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原创 python的numba加速
无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx 之前笔者写过一个pypy的加速方法，可以参阅笔者之前的文章：http://blog.csdn.net/qtlyx/article/details/7...
2017-11-20 20:41:20
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原创 vn.py源码解读（一、环境配置与回测初试）
近来忙于毕业找工作，也不知道能不能继续在量化界混了。周末比较闲，抽空研究了一下vn.py。有人说，为什么学那么多的回测平台呀。其实我个人觉得，做cta的话，两个回测平台还是要的，这样，当你的策略出现和你预计不符，而你有无法在代码逻辑层面找到问题的时候，你就可以用另外一个平台试一下，来看看到底是你的策略本身就不行，还是你的代码有着当前水平无法察觉的问题，甚至，可能回测平台本身存在一个...
2017-11-12 21:50:37
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原创 多因子模型之组合构建与优化器（下）
1.不等式约束前面我们讨论了等式约束下的情况，那么如果有不等式约束呢？比如，我们不能做空股票，那么就要求每一个股票的权重都要大于1，或者对于特定的股票我们给予特殊的权重的设定等等。 这里，我们就假设我们设置两个不等式约束： 不能做空 股票s2的权重要要大于等于0.1. 这个时候，我们的约束条件就是： subjectto.A′x≤bsubject to. A^{'}x \leq b 其中，
2017-10-22 20:17:54
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原创 多因子模型之组合构建与优化器（上）
根据多因子模型，或者说alpha策略的开发顺序，我们应当是按照：因子--》alpha 模型--》风险模型--》组合构建 这样几个模块来的。今天来说说组合构建这个事。 组合构建是在你有了alpha模型和风险模型之后，也就是说，你现在可以预测股票的收益和股票的风险了。那么我们怎么构建组合呢？ 大概有这么几种方法： a.根据alpha模型，选择前面N个预测收益高的股票，然后权
2017-10-21 21:26:15
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原创 一个alpha量化的开源项目--Signal_Report_Platform（单因子测试报告）
目前，网上其实有很多量化的回测平台，比如之前笔者写过教程的backtrader和pyalgotrade，当然还有大名鼎鼎的zipline。但是值得注意的是，这些其实某种意义上是一个回测平台，如此而已。如果做cta，可能就足够了，但是如果是要做多因子策略的话，这种回测平台可能只是整个体系当中的一个小小的部分。基于这样的原因，所以打算在闲时写一个多因子策略的量化平台。目前刚开始起步，先从单因子测试开始
2017-10-03 23:50:21
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原创 python程序的pypy加速
我们知道，python作为一种几乎是脚本语言的语言，其优点固然有，但是其有一个最大的缺点，就是运行速度没有办法和c，c++，java比。最近在些一些代码的时候也是碰到了这样的问题。具体而言，python想提速度，基本思路是两个，有个就jit技术，在python中比较好用的就是pypy；另外一种就是先分析代码速度瓶颈，然后把性能瓶颈用c或者别的语言写成模块，让python调用。后面一种方法其实也存在
2017-09-24 18:54:26
9890
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原创 多因子模型之因子（信号）测试平台----计算因子值
广告：本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572 近一个半月疯狂的接触多因子模型，其中对于单个因子的回测，是最熟的。而对于单个因子，或者叫做signal（这一系列文章后续都这么叫），是多因子模型的基础。当然，如果你认为，世界上没有alpha，那么只要bet style或者industry就可以了，也不需要寻找alpha。...
2017-08-15 22:23:48
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原创 python的三种字符串格式化方法
刚入门python的同学，特别是，没有系统的学习过python，而是学过别的语言，直接上手python的同学，怕是还不是很了解python强大的字符串格式化方法1.最方便的print 'hello %s and %s' % ('df', 'another df')但是，有时候，我们有很多的参数要进行格式化，这个时候，一个一个一一对应就有点麻烦了，于是就有了第二种，字典形式的。上面那种是
2017-08-11 20:29:56
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原创 “房间里有100个人，每人都有100元钱，每轮每人要拿一元钱随机给另一个人”最后分布的python结果
下午看到了这个问题，一开始直觉当然是觉得每个人的期望都是一样的，大家都是公平的，最后肯定是差不多。这就是直觉，而在统计学和随机过程的世界里，直觉往往是错误的。我们用python仿真一下这个过程。# coding:utf-8# 房间里有100个人，每人都有100元钱，他们在玩一个游戏。# 每轮游戏中，每个人都要拿出一元钱随机给另一个人，最后这100个人的财富分布是怎样的？impor
2017-07-30 17:05:48
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原创 python的一些细节（3）
1.python逻辑判断式的连续判断x = 2if 3 > x > 1: print xif 1 0: print x2.list转dict，其实是字典的推导式teams = ["Packers", "49ers", "Ravens", "Patriots"]print {key: value for key, value in enumerate(teams)
2017-07-29 23:55:38
577
原创 Python的诡异陷阱
编程的人，特别是学过c语言，使用过很长时间c的人，都会觉得，python这种语言跟matlab一样，没什么内涵，很easy。一开始也是这么想的，那是慢慢的，越来越觉得，人生苦短，我用python的理念其实不对。python完成一些小制作是很easy的事情，但是真正要成为一种工具，其实还是要考虑很多事情。近期实习的过程中，这种感觉越来越强烈了。 python看起来简单，其实内涵很复
2017-07-29 22:40:52
2731
原创 Backtrader量化平台教程-Portfolio级别的回测（九）
AD：（本人录制的backtrader视频课程，大家多多支持哦~https://edu.csdn.net/course/detail/9040） 无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx ...
2017-07-29 19:50:22
11611
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原创 python中logger日志模块的使用
一般，我们做一些简单的状态输出都会用print，但是这是最简单的情况下使用的工具。当我们的程序比较复杂的时候，我们会使用日志文件，特别是程序运行的时间特别久，中间可能存在一些问题，需要后面来看的时候。 所以，python自带了一个很有用的库，logger，也就是日志记录。 使用起来还是很方便的。#!/usr/bin/env python# -*- codi
2017-07-24 20:39:11
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原创 reportlab教程1--第一个pdf生成
实际生活工作中，我们会希望有些报告、图表可以自动生成，然后变成pdf，甚至直接发邮件到某个制定邮箱lib。这个时候有几种方式可以来实现，譬如用latex，但是这个似乎还要在电脑上装很多东西。还有一个pdfkit的东西，直接把html转成pdf，不过也要装一个插件。虽然实现起来可能pdfkit更简单，但是从功能角度来讲，似乎是report更加强，而且文档也丰富。1.第一个reportlib的de
2017-07-09 21:05:45
10051
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原创 pyfolio的information_ratio无法使用的问题
pyfolio随着版本的更新，逐渐不在自己计算一些评价指标，譬如sharpe_ratio,information_ratio等等，目的是为了和zipline保持一致。那么要算这些怎么办呢？使用emprical这个包里面的计算方法。 但是，在0.3.0的emprical版本中，没有information_ratio这个指标，所以，在使用pyfolio的时候，会有不能在module中
2017-07-05 21:44:06
2522
原创 pyfolio教程1--第一个pyfolio demo
相比于alphalens，pyfolio使用起来要简单很多。安装与alphalens一样，直接pip就可以了。数据也很简单，基本在国内使用的话，用于benchmark不可能让pyfolio自己去获取，所以，最简单的demo中，只需要我们的portfolio的daily return与benchmark的daily return就可以了。直接上一段代码吧，避免以后要用pyfolio的时候不知道如
2017-07-01 22:54:12
11987
2
原创 alphalens教程4--Turnover Analysis
广告：本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572 衡量一个因子的好坏还有一个指标，就是稳定性。因子的稳定性直接决定了你的调仓频率。1.基本数据获取 每天每个股票的因子分层位置。 我们先来看第一个计算换手率的函数。def quantile_turnover(quantile_fac...
2017-07-01 21:58:59
3731
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