使用均匀分布随机数产生器构造任意分布的随机数产生器

一.算法原理

     在概率论中，有下面重要的结论：设随机变量Y的概率分布函数F(y)为连续函数，而X是在(0,1)上均匀分布的随机变量，设,则Z与Y有相同的分布。

    因此，理论上，我们可以用(0,1)上的均匀分布来得到任意分布的随机数

    设随机变量Y的概率密度函数为f(y),则，我们可以按照下面的步骤来获得满足其分布的随机数：

1.根据给定的概率密度函数(PDF)f(y)，通过积分算出概率分布函数F(y)；

2.计算概率分布函数F(y)的反函数，

3.生成一个(0,1)上均匀分布的随机数变量X，

4.那么就是满足要求的分布的随机数。