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第一课(试听)

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考试:期末领一页纸官方纸,写上自己认为可以用到的公式

成绩:8/2分

平时成绩:5次作业

教材:徐全智


随机过程的发展历史:

古典概率时期1655~出现了期望的定义,但后来存在贝特朗悖论,即在不同的限定条件下得到的结果不同,引起了人们对古典概率的思考

近代概率的起点1900~给出了概率、随机变量的定义

1920~定义了随机过程,通俗地说即一族随机变量

1945~定义了随机分析,使得随机过程得到了广泛地重视与应用


该课的教学内容:

  1. 预备知识:条件数学期望(必考)

     特征函数 (fourier transformation)


  2. 随机过程定义:正态过程,维纳过程,泊松过程(应用于排队问题)

  3. 均方微积分(只讲一重积分定义,不考)

  4. 平稳过程(主要讲宽平稳)

  5. 马氏过程




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