2016年12月_strwolf

原创 2016.12.29回顾

1、上午和BI进行了沟通，把需求和相关文档整理了发给了他们2、更新了爱尚审批阈值和多头借贷阈值3、上午还讨论了gbdt输出概率的问题，predict_proba这个方法，我当时乍一看以为可以，其实不行，这个概率非常非常之接近？难道是数据集太好了？用一下真实的数据集！4、中午练了会舞，下午那个瞌睡哟，简直了！所以没办法跟别人学，中午还是得休息睡觉，整个下午状态都很差，下午找了一些资料，看

2016-12-30 09:36:03 224

昨天基本上一直在研究GBDT，主要是直接使用python的sklearn包中现成的算法，但是我在windows环境下安装这个包出现了一些问题，我最后尝试的是下载anaconda，anaconda我了解了一下是一个用于科学计算的集成开发工具，或者是环境，他已经有了很多科学计算相关的包，他的原理应该是基于virtualenv的，我这个anaconda的环境是python2.7.12，里面集成了spyd

2016-12-29 10:00:38 380

原创 2016.12.27回顾

1、再一次仔细检查了joinquant的策略，发现问题不大，可以实盘了2、还进行了一些了解性阅读，包括新一代的建模方法，这类方法比较知名的公司，具体的boosting框架，集成学习的理论基础等等总的说来，效率还是不够高，没把精力集中到一个点子上！QQ和微信分心！工作必须进行起走，本来就是相通的，不如以前那种节奏，一天对半分，多交流沟通，一样强大，关键是效率，就是干！！！另外晚上要在12

2016-12-28 09:43:18 137

原创 2016.12.26回顾

1、对接knowru接口，给我们的文档反而没写太清楚，倒是网站上面的示例更健全一些，注意的地方就是key要加在请求头中2、查找了一下问题，包括那几个报错的，发现是算话方面的异常，爱尚通过率方面的问题是因为github更新，但是服务器上并未更新3、看了下joinquant，检查回测是否符合真实的历史数据，但是发现了一些出入，买入价比当天的价格区间都要高是什么情况，滑点和手续费有这么多？（需要

2016-12-27 10:29:18 275

原创 2016.12.16回顾

1、修正了三要素验证的bug2、玩了会儿joinquant，对之前的回测进行了一些人工检查3、停牌都不会提前发，否则会造成股市波动，都是前一天晚上或闭市后4、对了一下买入价数据，对不太上，但是偏差并不大，似乎是有默认滑点的影响？另外，wow目前占用时间过多，除了低保和raid就不要上线浪费时间了，事在人为，这个舞有可能是一箭双雕的，比如有年会之类的，最后一个周了，认真筹备，

2016-12-19 10:08:16 200

原创 2016.12.15回顾 mysql截取字符串

1、更新了自动邮件增加字段逻辑，给AS和TS增加了三要素验证2、SQL截取字符串后两位，right(field_name,2)，取前两位是left(field_name,2)，还有个以前用到的截取字符串方法，substr(field_name,7,8)3、去joinquant，又跑了几种能想到的策略，只能说有时候想法很好，但是实际效果还不一定有那种不那么make sence的效果好，下一步

2016-12-16 10:05:25 529

原创 2016.12.14回顾

1、添加了地域白名单，修改了loan_amount以及approve和LP比例，黑名单修改为bli，全部采用national_id去检索2、其余时间在通知吃饭，联系伴郎，看了下sugar，sugar感觉略微有点难度啊

2016-12-15 10:01:06 202

原创 2016.12.13回顾 navicat导入 excel把X小时YY分钟转换成ZZ分钟

1、上午部署好了黑灰名单2、下午给同事讲解表结构和白名单开发3、白名单开发第一个问题是把1小时XX分转换成分钟数，我第一个想法是用正则表达式，但是要导入导出，其实有点麻烦，我寻找原生的excel方法，还是可以的，具体的例子，我另一位同事已经做了，我直接拿来主义了，所用到的函数，我目前还没得及学习4、另外一点在用navicat图形化界面导入excel的时候，有个比例的选项，实际上是sca

2016-12-14 09:47:11 774

原创 2016.12.12回顾

1、昨天的工作就比较单一一些了，上午就是考试，没什么好说的，都是简单SQL，加透视表解决，其实话说回来，SQL本身就是这样啊，就是一些简单的查询插入，我觉得像以前lli和现在我的一些写法是几乎把一个弱势职业发挥到了极致的写法，但是昨天的题目中不能体现出来这一点！2、然后我花了一个下午的时间来做黑名单和灰名单的相关内容，目前的核心SQL越来越庞大了，可能后期会面临一些重构方面的问题，这都是后话了

2016-12-13 11:26:41 326

原创 2016.12.09回顾 dataframe获取某一个值的索引

1、我上午玩了会儿joinquant，按照自己的算法实现一些卖点，进行回测比较2、改良了一个风控系统方面的功能3、要记录股票的市值排名，学习了一下pandas.dataframe的用法，我要在dataframe中取出索引，最后是把dataframe的某一列拿出来，也就是说是一个series，然后用list()或者tolist()方法把series转换成list，然后对于list中没有重复的

2016-12-13 10:51:58 16629

原创 2016.12.08回顾 SQL模块化与子查询 SELECT NULL变换 JOINQUANT探索

1、昨天基本上全天都在弄同盾多头借贷和同盾严重逾期的规则，我想一下学到了哪些东西呢？ - 可以join表，拿相关的字段，也可以直接写子查询根绝关键字段比如customer_id去拿，如果查询比较复杂，后者方法更佳，这样sql显得更模块化，不然这部分sql就是写在from后面 - where后的条件不满足，查出来是NULL，如果对NULL进行条件处理，如CASE WHEN，C

2016-12-09 10:35:47 492

原创 2016.12.07回顾

1、昨天修正了不能approve的bug，然后上午做了一些监控和统计，对于新模型的表现，还有就是快速地抓取数据看了下，lp和approve效果对比2、规费是交易所收的手续费，已经涵盖在了佣金中3、后面的时间写了下基本的SQL，大多数时间在看joinquant的策略，剔除了ST股，效果还是尚可，对于仓位中股票支数不用强迫症，资金分配，用现金还是总市值，总市值更平衡，但是回测的效果，两种比较接

2016-12-08 14:13:02 198

原创 2016.12.06回顾

1、上午基本是看了下joinquant，看一些API，然后做数据比较，看是否有数据存在错误，观察调仓和持仓情况，发现不能保持仓位股票个数，如果考虑到停牌和涨停的情况，预留更多的股票进入buylist，这样在卖出条件的时候存在一定的不公平，比如top1在下一个调仓周期掉出top20的可能性本身就比，top19掉出前20的可能性小，但是即使那个策略如此粗糙，但是他的收益就是高，搞不好我按照我的想法来写

2016-12-07 10:34:10 177

原创 2016.12.05回顾 logistic自变量是分类变量

1、又看了下joinquant，按财务指标选股的时候不加filler似乎可以挑选出全部A股的股，但是奇怪的是有个停牌（或者说已经退市的）出现在了名单之中（300372欣泰电气），是12月2号的数据，然后看了下小市值策略的代码，有两个做记录的成员变量，我不太清楚其意义何在？然后回测的持仓数据来看，可能存在一定的幸存者偏差，几乎之前的全是st股，然后我又用他所谓的40000%的去除st，去除停牌那个策

2016-12-06 13:55:16 2303

原创 2016.12.02回顾 logistic问题 lift curve绘制 excel分位数 excel指数

1、上周五我想的第一个问题是分类变量不通过woe编码，直接数字编码来拟合logistic，但是怎么来确定这个数字呢？比如一个三类变量，可以是1、2、3，也可以是1、20000、30000，我搜了下没有找到解答，我没有想到这个问题的解答，我记得以前二分类变量直接是编码成1和0进行logistic回归2、excel求分位数，percentile(A,B)，A参数是范围，B是多少分位3、exce

2016-12-05 10:25:59 1467

原创 2016.12.01回顾

1、上午我发了一些邀请并且寒暄了几句2、尝试用joinquant，做小市值策略，发现找到的小市值股和uqer的有出入，我可能还需要研究下，这种差别是怎么产生的，另外觉得joinquant似乎是要好一些，回测速度也更快一些！3、所谓头寸就是资产，持有的股票市值和现金，而新三板指的是4多少开头的股，主要是一些高科技公司的融资渠道4、在旧数据库中抓取了收入方式数据，观察了三个分数的分布，然而

2016-12-02 09:46:07 173

原创 2016.11.30回顾

1、把qh分数加进去做分析，要下班的时候又加进去了审批结果，初步尝试统计多头借贷不同审批方案的拒绝比率2、初步看了下joinquant，感觉做的比uqer要好，准备写一个简单的持仓最小市值，按一定时间换仓的策略3、然后对于变量之间的交叉影响做了一些分析，在统计学上应该叫分层分析，就是说一个变量X对于Y不显著，但是有可能存在一个因素，X在Z上分层，每一个分层就变得很显著了，这种变量间的交互

2016-12-01 09:56:06 232

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