追赶法求解三对角方程组

原创 2015年12月04日 09:37:50

1. 来源和背景

对于一个(主)三对角方程组,我们常用“追赶法”来进行求解. 而三对角方程组常常出现于微分方程的数值求解,例如热传导方程的边值问题

{y′′(x)=f(x,y,y), axby(a)=η1, y(b)=η2

f(x,y,y)是一个线性函数时,对该边值问题的数值解转化为一个典型的三对角方程组求解.

“追赶法”目前比较可靠的来源是下面的文章:
Thomas, L.H., Elliptic Problems in Linear Differential Equations over a Network. Watson Science Computer Laboratory Report, 1949.
其中的一个依据是,在国外的文章和教材中,“追赶法”被称为“Thomas算法”.


2. 追赶法的基本原理

追赶法的基本原理是矩阵的LU分解,即将矩阵A分解为

A=LU

其中,L为一个对角线上元素为1的下三角矩阵,U为一个上三角矩阵. 容易验证,一个三对角矩阵作LU分解以后,得到一个下二对角矩阵与一个上二对角矩阵的乘积,即
A=a11a21a12a22a32a23a33a34an1,n2an1,n1an,n1an1,nan1,n

L=1211321n1,n21n,n11

U=u11u12u22u23u33u34un1,n1un1,nun1,n

三对角矩阵A的LU分解计算过程如下:

for i = 2 to n
    A(i,i-1) = A(i,i-1)/A(i-1,i-1);
    A(i,i) = A(i,i) - A(i-1,i) * A(i,i-1);
end

在计算过程中,将下三角矩阵L和上三角矩阵U的值保存在原矩阵A中. 计算结束以后,矩阵A中的元素为

u1121u12u2232u23u33u34n1,n2un1,n1n,n1un1,nun1,n

注: 三对角矩阵A做LU分解以后,严格上三角部分的元素没有发生变化,即上三角矩阵U中的元素

ui,i+1=ai,i+1, i=1,2,,n1


3. 追赶法求解三对角方程组

使用LU分解的求解线性方程组时,不需要存储下三角矩阵,而上三角矩阵将被用于回代求解.

3.1 “追”的过程:分解

对于n阶的三对角方程组

Ax=b

我们先用LU分解得到
Ux=y

注:Ax=LUx=b,得

Ux=L1b

y=L1b,即得到方程组Ux=y.

计算过程如下:

for i = 2 to n
    A(i,i-1) = A(i,i-1)/A(i-1,i-1);
    A(i,i) = A(i,i) - A(i-1,i) * A(i,i-1);
    b(i) = b(i) - b(i-1) * A(i,i-1);
end

循环里面的前两行与LU分解完全相同,第三行负责对常数项做相应的变换. 在计算过程中,上三角矩阵U的值保存在原矩阵A中,变换后的常数y=L1b保存在b中.

3.2 “赶”的过程:回代

接着,我们用回代法求解上三角形方程组. 从三对角矩阵得到的上三角形方程组如下:

u11u12u22u23u33u34un1,n1un1,nun1,nx1x2xn1xn=y1y2yn1yn

注意在前面的计算过程中,我们将上三角矩阵U保存在A中,常数项y保存在b中. 因此,我们得到如下的回代过程:

x(n) = b(n) / A(i,i); 
for i = n-1 to 1
    x(i) = (b(i) - A(i,i+1) * x(i+1)) / A(i,i);
end

4. 实用的程序代码

在三对角矩阵中,三对角线以外的元素均为0,为了提高存储的效率,我们只需存储三对角线上的元素即可. 因此,对于前面的矩阵A,我们只存储三个向量:

d=[A(1,1),A(2,2),...,A(n,n)];
u=[A(1,2),A(2,3),...,A(n-1,n)];
l=[A(2,1),A(3,2),...,A(n,n-1)];

这三个向量分别为矩阵A三条对角线上的元素. 假定常数向量为

b=[b(1),b(2),...,b(n)];

则实用的追赶法(亦称为“Thomas算法”)求解三对角方程组的过程如下:

% 追
for i = 2 to n
    l(i-1) = l(i-1)/d(i-1);
    d(i,i) = d(i,i) - u(i-1) * l(i-1);
    b(i) = b(i) - b(i-1) * l(i-1);
end
% 赶
x(n) = b(n) / d(i); 
for i = n-1 to 1
    x(i) = (b(i) - u(i) * x(i+1)) / d(i);
end
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