tensorflow学习笔记(三十七):如何自定义LSTM的initial state

如何初始化LSTM的state

LSTM 需要 initial state。一般情况下,我们都会使用 lstm_cell.zero_state()来获取 initial state。但有些时候,我们想要给 lstm_cellinitial state 赋予我们想要的值,而不是简单的用 0 来初始化,那么,应该怎么做呢?
当然,当我们设置了state_is_tuple=False的时候,是很简单的,当state_is_tuple=True的时候,应该怎么做呢?
需要用到LSTMStateTuple

LSTMStateTuple(c ,h)

可以把 LSTMStateTuple() 看做一个op

from tensorflow.contrib.rnn.python.ops.core_rnn_cell_impl import LSTMStateTuple

...
c_state = ...
h_state = ...
# c_state , h_state 都为Tensor
initial_state = LSTMStateTuple(c_state, h_state)

当然,GRU就没有这么麻烦了,因为GRU没有两个state

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TensorFlow是一个开源的深度学习框架,拥有丰富的API和工具,可以用于各种应用场景,包括股票数据预测。在这个案例中,我们将使用LSTM(长短期记忆)和GRU(门控循环单元)这两种常用的循环神经网络模型,对股票数据进行预测。以下是Python的完整代码示例: ```python import tensorflow as tf import pandas as pd import numpy as np from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler # 读取数据 data = pd.read_csv('stock_data.csv') close_prices = data['close'].values.reshape(-1, 1) # 数据预处理 scaler = MinMaxScaler() scaled_close_prices = scaler.fit_transform(close_prices) # 划分训练集和测试集 train_size = int(len(scaled_close_prices) * 0.8) train_data = scaled_close_prices[:train_size] test_data = scaled_close_prices[train_size:] # 构建训练集和测试集 def create_dataset(data): X, y = [], [] for i in range(len(data) - 60): X.append(data[i:i+60]) y.append(data[i+60]) return np.array(X), np.array(y) X_train, y_train = create_dataset(train_data) X_test, y_test = create_dataset(test_data) # 构建LSTM模型 model_lstm = tf.keras.Sequential([ tf.keras.layers.LSTM(50, return_sequences=True, input_shape=(60, 1)), tf.keras.layers.LSTM(50), tf.keras.layers.Dense(1) ]) model_lstm.compile(optimizer='adam', loss='mean_squared_error') model_lstm.fit(X_train, y_train, epochs=10, batch_size=32) # 构建GRU模型 model_gru = tf.keras.Sequential([ tf.keras.layers.GRU(50, return_sequences=True, input_shape=(60, 1)), tf.keras.layers.GRU(50), tf.keras.layers.Dense(1) ]) model_gru.compile(optimizer='adam', loss='mean_squared_error') model_gru.fit(X_train, y_train, epochs=10, batch_size=32) # 模型预测 predictions_lstm = model_lstm.predict(X_test) predictions_gru = model_gru.predict(X_test) # 反归一化 scaled_predictions_lstm = scaler.inverse_transform(predictions_lstm) scaled_predictions_gru = scaler.inverse_transform(predictions_gru) scaled_y_test = scaler.inverse_transform(y_test) # 评估模型 def evaluate_model(predictions, y): rmse = np.sqrt(np.mean((predictions - y) ** 2)) return rmse rmse_lstm = evaluate_model(scaled_predictions_lstm, scaled_y_test) rmse_gru = evaluate_model(scaled_predictions_gru, scaled_y_test) print('LSTM模型的RMSE:', rmse_lstm) print('GRU模型的RMSE:', rmse_gru) ``` 在这个案例中,我们首先读取了股票数据,并进行了数据预处理,包括数据归一化和训练集和测试集的划分。然后,我们使用LSTM和GRU分别构建了模型,并训练了模型。接下来,我们使用模型对测试集进行预测,并对预测结果进行反归一化。最后,我们评估了模型的性能,使用均方根误差(RMSE)作为评估指标。输出结果中,LSTM模型的RMSE和GRU模型的RMSE可以帮助我们了解模型预测的准确性。

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