[资金流入流出预测]一点心得、一份攻略、一段baseline code —— I'm PLUS

PLUS是队伍名字，不是哪个基准帖子的 升级 版哦。
去年发现有娃了之后，就给娃起了个小名叫加号，之后苹果发布了 6+，结果PLUS就烂大街了。

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我的主要方法之前在zju和bupt分享的时候也已经提到了，详细的就不再说了，之后简单介绍下，并说明下初赛到决赛的方案的升级点。


方案简介：

1. ARIMA + LM  预测整月的数据
2.  对一些特征点进行调优  ( 中秋，调休，国庆前 )


决赛相对之前的升级：
模型方面主要是增加了数据预处理 和 线性模型中的特征；
特殊时间点方面，主要是更好的刻画了月初、月末的特征

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人力资源篇：
1. 人多力量大：一个人组队还是比较累的，而且会局限于自己的思路，通过改变方法模型来提升的概率较低。
2. 主要分工：一个人来做数据、特征和尝试非最优方法；一个人来优化最优方法；一个人来调特殊时间点；一个人组队都没怎么尝试其他方法
3. 如果团队的人力资源充足的话，最好有人手能够细致的对历史数据有足够的了解，就是在初期能够对模型得到的结果有一个优劣的判断；
  后期主要是微调了，变化太细微，人工check意义不大；


评测篇：
1. 如果评测机会比较充足，同时有些迷茫后续的优化方向在哪里；花费一天的代价，了解一下自己的purchase得分和redeem得分对后续方向的指导意义比较大。
  一般来说，purchase由于比较稳定，所以得分应该更高；而redeem会因为波动比较大，预测难一些
2. 发生了许多线下拟合8月份得分提高，实际效果下降的情况；这时一定不要迷信用八月份的数据做线下评测得到的效果，需要另辟蹊径找到评价指标;
  八月份数据略坑，及早从坑里爬出来
3. 一般而言，最后的评估函数不是线性的，越准确上分速度越快，加入一些小幅的噪声有可能能够提高成绩；
  运气不太差的话，如果有相同数量的点靠近和远离正确答案，那么会有一些分数提高；这条适合最后一天拼命用。


数据处理篇：
1. 进入御膳房的时候，大家手头应该已经有两份本地的数据了；算上御膳房中的数据，综合三份数据，能够比较好的判别一些特征是否是过拟合

2. 对于大额交易的处理是一个有效的提高得分的预处理方案，主要基于的思想是，
  申购的时候，即使是淘宝卖家的申购，每天的值也是不那么大额的，异常点较少；
  而赎回的时候，淘宝卖家的赎回基本都是大额的，异常点就多。


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平台使用小记 (有些图我直接截在word中了，可以下载附件查看)
内部赛主要的功能毕竟是帮助大家趟雷，是不是还在觉得为毛还要限制平台，为毛还只能用 R 语言， take it easy ，哥们也是 R 渣;

下面我们跌跌撞撞开始在御膳房里头把我们的方法实现一下。

说明：

1.  虽然是R 渣，但是之前预赛，我是用windows 上的R 做的，毕竟10 行代码跑个arima 门槛真的很低

2.ODPS 是阿里的日常工具，这个内部员工都玩得比较666 ，不过这里用到的并不高深，很容易懂

整体流程

1.  需要对整体数据做一个处理，比如数据预处理、分解、汇总，这个正好使用 ODPS ，语法同 HIVE ，可以查 HIVE 的语法手册
2.  汇总每日的申购、赎回数据分别放到表 A  和  B 中，然后用 PAI 平台的 R 脚本读取这两张表，做时间序列分析，或者回归，分别输出到结果 C  和  D 中；
3.  单点调优后，替换 C  和  D 中的某些日期的数据，然后合并结果到输出表 E 中


ODPS-SQL
如果大家不熟悉 ODPS 的话，就当 sql 使就行了，要是运气不好遇到语法问题，可以查阅 hive 的语法手册，一模一样的哈。
使用 SQL 的目标是，把原始数据预处理后，形成一份时间序列分析需要使用的数据。
在项目中的数据开发中，写 ODPS-SQL ；算法平台用于做机器学习实验或者 R 脚本编程


给一个汇总每日 purchase  与  redeem 的样例




按照流程，假设 purchase 的历史数据放在表 A 中， redeem 放在 B 中，我们进入下一步


PAI-R
到实验的页面下，新建一个实验，然后在画布上拖三个东西，一个是数据源，一个是 R 脚本，一个是数据目标。依次用线进行连接。大概变成这样
PICTURE
数据源需要把表 A 或者表 B 的名字填进去，然后 R 脚本自动会增加语句获取该表的输入；这是一个  dataframe  的数据结果，可以通过列名把数组形式的数据取出来。
获取到数据之后，一般先转为一个时间序列的对象，然后调用模型，如 ARIMA ， decompose 对时序进行处理，然后预测 9 月的数据。
预测得到的数据，需要构造为一个  dataframe  的对象，然后赋值给一个叫 dataname 的变量，平台最终会自动把 dataname 中的数据，放到输出目标表中

这里有个小窍门， PAI 上的 R 编辑起来不是很友好，其实平台上的 R 与本地的 R 是没有差别的，只有数据输入输出的差别；所以如果程序能够在本地跑通，拷贝到平台上，然后改一下输入输出就可以了。
当然，要是用了平台没有的 R 包，就比较麻烦了。
对于一个程序员来说，粗浅的了解一下 R ，所花费的学习成本并不高，不过 R 的资料毕竟没有其他热门语言那么多。
特别是，如果脚本跑失败了，是没有错误提示信息的，所以本地跑通显得尤为重要


PAI-机器学习
单点预测的话，能够挖掘出于当前点最相似的时间节点是比较有用的，可以用聚类方法来试一下。
主要分两步:
1. 构造特征，把特征放到数据表中
2. 拖拽算法模块进行聚类


具体流程可以参照官方文档。
成品大概如下:


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用ARIMA中的XREG参数做 时间序列分析 + 线性回归


demo  code 见附件




平台使用小记： word 版   平台使用小记.docx (186 K) 下载次数:602 
arimax baseline code：  arimax baseline code in R.rar (2 K) 下载次数:628