关闭

Deep learning------------softmax regression

667人阅读 评论(0) 收藏 举报
分类:

先学学英语:

Softmax回归 Softmax Regression
有监督学习 supervised learning
无监督学习 unsupervised learning
深度学习 deep learning
logistic回归 logistic regression
截距项 intercept term
二元分类 binary classification
类型标记 class labels
估值函数/估计值 hypothesis
代价函数 cost function
多元分类 multi-class classification
权重衰减 weight decay



在本节中,我们介绍Softmax回归模型,该模型是logistic回归模型在多分类问题上的推广,在多分类问题中,类标签 \textstyle y 可以取两个以上的值。Softmax回归是有监督的,不过后面也会介绍它与深度学习/无监督学习方法的结合。


回想一下在 logistic 回归中,我们的训练集由 \textstyle m 个已标记的样本构成:\{ (x^{(1)}, y^{(1)}), \ldots, (x^{(m)}, y^{(m)}) \} ,其中输入特征x^{(i)} \in \Re^{n+1}。(我们对符号的约定如下:特征向量 \textstyle x 的维度为 \textstyle n+1,其中 \textstyle x_0 = 1 对应截距项 。) 由于 logistic 回归是针对二分类问题的,因此类标记 y^{(i)} \in \{0,1\}。假设函数(hypothesis function) 如下:

\begin{align}h_\theta(x) = \frac{1}{1+\exp(-\theta^Tx)},\end{align}


我们将训练模型参数 \textstyle \theta,使其能够最小化代价函数 :

\begin{align}J(\theta) = -\frac{1}{m} \left[ \sum_{i=1}^m y^{(i)} \log h_\theta(x^{(i)}) + (1-y^{(i)}) \log (1-h_\theta(x^{(i)})) \right]\end{align}


在 softmax回归中,我们解决的是多分类问题(相对于 logistic 回归解决的二分类问题),类标 \textstyle y 可以取 \textstyle k 个不同的值(而不是 2 个)。因此,对于训练集 \{ (x^{(1)}, y^{(1)}), \ldots, (x^{(m)}, y^{(m)}) \},我们有 y^{(i)} \in \{1, 2, \ldots, k\}。(注意此处的类别下标从 1 开始,而不是 0)。例如,在 MNIST 数字识别任务中,我们有 \textstyle k=10 个不同的类别。


对于给定的测试输入 \textstyle x,我们想用假设函数针对每一个类别j估算出概率值 \textstyle p(y=j | x)。也就是说,我们想估计 \textstyle x 的每一种分类结果出现的概率。因此,我们的假设函数将要输出一个 \textstyle k 维的向量(向量元素的和为1)来表示这 \textstyle k 个估计的概率值。 具体地说,我们的假设函数 \textstyle h_{\theta}(x) 形式如下:

\begin{align}h_\theta(x^{(i)}) =\begin{bmatrix}p(y^{(i)} = 1 | x^{(i)}; \theta) \\p(y^{(i)} = 2 | x^{(i)}; \theta) \\\vdots \\p(y^{(i)} = k | x^{(i)}; \theta)\end{bmatrix}=\frac{1}{ \sum_{j=1}^{k}{e^{ \theta_j^T x^{(i)} }} }\begin{bmatrix}e^{ \theta_1^T x^{(i)} } \\e^{ \theta_2^T x^{(i)} } \\\vdots \\e^{ \theta_k^T x^{(i)} } \\\end{bmatrix}\end{align}


其中 \theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_k \in \Re^{n+1} 是模型的参数。请注意 \frac{1}{ \sum_{j=1}^{k}{e^{ \theta_j^T x^{(i)} }} } 这一项对概率分布进行归一化,使得所有概率之和为 1 。


为了方便起见,我们同样使用符号 \textstyle \theta 来表示全部的模型参数。在实现Softmax回归时,将 \textstyle \theta 用一个 \textstyle k \times(n+1) 的矩阵来表示会很方便,该矩阵是将 \theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_k 按行罗列起来得到的,如下所示:

\theta = \begin{bmatrix}\mbox{---} \theta_1^T \mbox{---} \\\mbox{---} \theta_2^T \mbox{---} \\\vdots \\\mbox{---} \theta_k^T \mbox{---} \\\end{bmatrix}


代价函数

现在我们来介绍 softmax 回归算法的代价函数。在下面的公式中,\textstyle 1\{\cdot\} 是示性函数,其取值规则为:

\textstyle 1\{ 值为真的表达式 \textstyle \}=1

, \textstyle 1\{ 值为假的表达式 \textstyle \}=0。举例来说,表达式 \textstyle 1\{2+2=4\} 的值为1 ,\textstyle 1\{1+1=5\}的值为 0。我们的代价函数为:

\begin{align}J(\theta) = - \frac{1}{m} \left[ \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{k}  1\left\{y^{(i)} = j\right\} \log \frac{e^{\theta_j^T x^{(i)}}}{\sum_{l=1}^k e^{ \theta_l^T x^{(i)} }}\right]\end{align}


值得注意的是,上述公式是logistic回归代价函数的推广。logistic回归代价函数可以改为:

\begin{align}J(\theta) &= -\frac{1}{m} \left[ \sum_{i=1}^m   (1-y^{(i)}) \log (1-h_\theta(x^{(i)})) + y^{(i)} \log h_\theta(x^{(i)}) \right] \\&= - \frac{1}{m} \left[ \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=0}^{1} 1\left\{y^{(i)} = j\right\} \log p(y^{(i)} = j | x^{(i)} ; \theta) \right]\end{align}


可以看到,Softmax代价函数与logistic 代价函数在形式上非常类似,只是在Softmax损失函数中对类标记的 \textstyle k 个可能值进行了累加。注意在Softmax回归中将 \textstyle x 分类为类别 \textstyle j 的概率为:

p(y^{(i)} = j | x^{(i)} ; \theta) = \frac{e^{\theta_j^T x^{(i)}}}{\sum_{l=1}^k e^{ \theta_l^T x^{(i)}} }.


对于 \textstyle J(\theta) 的最小化问题,目前还没有闭式解法。因此,我们使用迭代的优化算法(例如梯度下降法,或 L-BFGS)。经过求导,我们得到梯度公式如下:

\begin{align}\nabla_{\theta_j} J(\theta) = - \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m}{ \left[ x^{(i)} \left( 1\{ y^{(i)} = j\}  - p(y^{(i)} = j | x^{(i)}; \theta) \right) \right]  }\end{align}


让我们来回顾一下符号 "\textstyle \nabla_{\theta_j}" 的含义。\textstyle \nabla_{\theta_j} J(\theta) 本身是一个向量,它的第 \textstyle l 个元素 \textstyle \frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta_{jl}} 是 \textstyle J(\theta)\textstyle \theta_j 的第 \textstyle l 个分量的偏导数。


有了上面的偏导数公式以后,我们就可以将它代入到梯度下降法等算法中,来最小化 \textstyle J(\theta)。 例如,在梯度下降法的标准实现中,每一次迭代需要进行如下更新: \textstyle \theta_j := \theta_j - \alpha \nabla_{\theta_j} J(\theta)(\textstyle j=1,\ldots,k)。

当实现 softmax 回归算法时, 我们通常会使用上述代价函数的一个改进版本。具体来说,就是和权重衰减(weight decay)一起使用。我们接下来介绍使用它的动机和细节。


Softmax回归模型参数化的特点

Softmax 回归有一个不寻常的特点:它有一个“冗余”的参数集。为了便于阐述这一特点,假设我们从参数向量 \textstyle \theta_j 中减去了向量 \textstyle \psi,这时,每一个\textstyle \theta_j 都变成了 \textstyle \theta_j - \psi(\textstyle j=1, \ldots, k)。此时假设函数变成了以下的式子:

\begin{align}p(y^{(i)} = j | x^{(i)} ; \theta)&= \frac{e^{(\theta_j-\psi)^T x^{(i)}}}{\sum_{l=1}^k e^{ (\theta_l-\psi)^T x^{(i)}}}  \\&= \frac{e^{\theta_j^T x^{(i)}} e^{-\psi^Tx^{(i)}}}{\sum_{l=1}^k e^{\theta_l^T x^{(i)}} e^{-\psi^Tx^{(i)}}} \\&= \frac{e^{\theta_j^T x^{(i)}}}{\sum_{l=1}^k e^{ \theta_l^T x^{(i)}}}.\end{align}


换句话说,从 \textstyle \theta_j 中减去 \textstyle \psi 完全不影响假设函数的预测结果!这表明前面的 softmax 回归模型中存在冗余的参数。更正式一点来说, Softmax 模型被过度参数化了。对于任意一个用于拟合数据的假设函数,可以求出多组参数值,这些参数得到的是完全相同的假设函数 \textstyle h_\theta


进一步而言,如果参数 \textstyle (\theta_1, \theta_2,\ldots, \theta_k) 是代价函数 \textstyle J(\theta) 的极小值点,那么 \textstyle (\theta_1 - \psi, \theta_2 - \psi,\ldots,\theta_k - \psi) 同样也是它的极小值点,其中 \textstyle \psi 可以为任意向量。因此使 \textstyle J(\theta) 最小化的解不是唯一的。(有趣的是,由于 \textstyle J(\theta) 仍然是一个凸函数,因此梯度下降时不会遇到局部最优解的问题。但是 Hessian 矩阵是奇异的/不可逆的,这会直接导致采用牛顿法优化就遇到数值计算的问题)


注意,当 \textstyle \psi = \theta_1 时,我们总是可以将 \textstyle \theta_1替换为\textstyle \theta_1 - \psi = \vec{0}(即替换为全零向量),并且这种变换不会影响假设函数。因此我们可以去掉参数向量\textstyle \theta_1 (或者其他 \textstyle \theta_j 中的任意一个)而不影响假设函数的表达能力。实际上,与其优化全部的 \textstyle k\times(n+1) 个参数 \textstyle (\theta_1, \theta_2,\ldots, \theta_k) (其中 \textstyle \theta_j \in \Re^{n+1}),我们可以令 \textstyle \theta_1 =\vec{0},只优化剩余的 \textstyle (k-1)\times(n+1) 个参数,这样算法依然能够正常工作。


在实际应用中,为了使算法实现更简单清楚,往往保留所有参数 \textstyle (\theta_1, \theta_2,\ldots, \theta_n),而不任意地将某一参数设置为 0。但此时我们需要对代价函数做一个改动:加入权重衰减。权重衰减可以解决 softmax 回归的参数冗余所带来的数值问题。


权重衰减

我们通过添加一个权重衰减项 \textstyle \frac{\lambda}{2} \sum_{i=1}^k \sum_{j=0}^{n} \theta_{ij}^2 来修改代价函数,这个衰减项会惩罚过大的参数值,现在我们的代价函数变为:

\begin{align}J(\theta) = - \frac{1}{m} \left[ \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{k} 1\left\{y^{(i)} = j\right\} \log \frac{e^{\theta_j^T x^{(i)}}}{\sum_{l=1}^k e^{ \theta_l^T x^{(i)} }}  \right]              + \frac{\lambda}{2} \sum_{i=1}^k \sum_{j=0}^n \theta_{ij}^2\end{align}


有了这个权重衰减项以后 (\textstyle \lambda > 0),代价函数就变成了严格的凸函数,这样就可以保证得到唯一的解了。 此时的 Hessian矩阵变为可逆矩阵,并且因为\textstyle J(\theta)是凸函数,梯度下降法和 L-BFGS 等算法可以保证收敛到全局最优解。


为了使用优化算法,我们需要求得这个新函数 \textstyle J(\theta) 的导数,如下:

\begin{align}\nabla_{\theta_j} J(\theta) = - \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m}{ \left[ x^{(i)} ( 1\{ y^{(i)} = j\}  - p(y^{(i)} = j | x^{(i)}; \theta) ) \right]  } + \lambda \theta_j\end{align}


通过最小化 \textstyle J(\theta),我们就能实现一个可用的 softmax 回归模型。


Softmax回归与Logistic 回归的关系

当类别数 \textstyle k = 2 时,softmax 回归退化为 logistic 回归。这表明 softmax 回归是 logistic 回归的一般形式。具体地说,当 \textstyle k = 2 时,softmax 回归的假设函数为:

\begin{align}h_\theta(x) &=\frac{1}{ e^{\theta_1^Tx}  + e^{ \theta_2^T x^{(i)} } }\begin{bmatrix}e^{ \theta_1^T x } \\e^{ \theta_2^T x }\end{bmatrix}\end{align}


利用softmax回归参数冗余的特点,我们令 \textstyle \psi = \theta_1,并且从两个参数向量中都减去向量 \textstyle \theta_1,得到:

\begin{align}h(x) &=\frac{1}{ e^{\vec{0}^Tx}  + e^{ (\theta_2-\theta_1)^T x^{(i)} } }\begin{bmatrix}e^{ \vec{0}^T x } \\e^{ (\theta_2-\theta_1)^T x }\end{bmatrix} \\&=\begin{bmatrix}\frac{1}{ 1 + e^{ (\theta_2-\theta_1)^T x^{(i)} } } \\\frac{e^{ (\theta_2-\theta_1)^T x }}{ 1 + e^{ (\theta_2-\theta_1)^T x^{(i)} } }\end{bmatrix} \\&=\begin{bmatrix}\frac{1}{ 1  + e^{ (\theta_2-\theta_1)^T x^{(i)} } } \\1 - \frac{1}{ 1  + e^{ (\theta_2-\theta_1)^T x^{(i)} } } \\\end{bmatrix}\end{align}


因此,用 \textstyle \theta'来表示\textstyle \theta_2-\theta_1,我们就会发现 softmax 回归器预测其中一个类别的概率为 \textstyle \frac{1}{ 1  + e^{ (\theta')^T x^{(i)} } },另一个类别概率的为 \textstyle 1 - \frac{1}{ 1 + e^{ (\theta')^T x^{(i)} } },这与 logistic回归是一致的。


Softmax 回归 vs. k 个二元分类器

如果你在开发一个音乐分类的应用,需要对k种类型的音乐进行识别,那么是选择使用 softmax 分类器呢,还是使用 logistic 回归算法建立 k 个独立的二元分类器呢?

这一选择取决于你的类别之间是否互斥,例如,如果你有四个类别的音乐,分别为:古典音乐、乡村音乐、摇滚乐和爵士乐,那么你可以假设每个训练样本只会被打上一个标签(即:一首歌只能属于这四种音乐类型的其中一种),此时你应该使用类别数 k = 4 的softmax回归。(如果在你的数据集中,有的歌曲不属于以上四类的其中任何一类,那么你可以添加一个“其他类”,并将类别数 k 设为5。)

如果你的四个类别如下:人声音乐、舞曲、影视原声、流行歌曲,那么这些类别之间并不是互斥的。例如:一首歌曲可以来源于影视原声,同时也包含人声 。这种情况下,使用4个二分类的 logistic 回归分类器更为合适。这样,对于每个新的音乐作品 ,我们的算法可以分别判断它是否属于各个类别。

现在我们来看一个计算视觉领域的例子,你的任务是将图像分到三个不同类别中。(i) 假设这三个类别分别是:室内场景、户外城区场景、户外荒野场景。你会使用sofmax回归还是 3个logistic 回归分类器呢? (ii) 现在假设这三个类别分别是室内场景、黑白图片、包含人物的图片,你又会选择 softmax 回归还是多个 logistic 回归分类器呢?

在第一个例子中,三个类别是互斥的,因此更适于选择softmax回归分类器 。而在第二个例子中,建立三个独立的 logistic回归分类器更加合适。


0
0

查看评论
* 以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场
    个人资料
    • 访问:29681次
    • 积分:548
    • 等级:
    • 排名:千里之外
    • 原创:25篇
    • 转载:14篇
    • 译文:0篇
    • 评论:4条