线性回归和正则化（Regularization）

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分类专栏： 机器学习 文章标签： 线性模型 正则化 岭回归 ridge regressio lasso
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1.线性回归介绍


X指训练数据的feature，beta指待估计得参数。

详细见http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%BA%BF%E6%80%A7%E6%A8%A1%E5%9E%8B

使用最小二乘法拟合的普通线性回归是数据建模的基本方法。


令最小二乘项的偏导为0(为0时RSS项最小），求Beta估计值，得到最小二乘的向量形式。



最小二乘其实就是找出一组参数beta使得训练数据到拟合出的数据的欧式距离最小。如下图所示，使所有红点（训练数据）到平面的距离之和最小。



图来源（ESL p45)

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