1.什么是多重共线性?
自变量与自变量之间的相关性。
2.多重共线性对回归模型的影响?
我们可能得出单个参数没有一个是显著不同于零的结论。如果存在高度多重共线性,,最小二乘估计可能与被估参数的符号完全相反。
3.用计算特征根发现多重共线性。
在R中用Kappa()函数,若k<100,多重共线性程度小;若100<k<1000,则存在中等或者较强的多重共线性,若k>1000,存在严重的多重共线性。
k(XTX)=max(lambda(XTX))/min(lambda(XTX)), 刻画了特征值的差异大小。
在R中还有用VIF(方差膨胀因子检测多重共线性的)