共整合r

# 指定路徑為桌面
setwd("C:/Users/user2/Desktop")




#  讀入csv檔
rawdata<-read.csv("test.csv")




#  把title名稱轉為英文
#  x = 10200 y = 40300
names(rawdata)[1]<-"date_x"
names(rawdata)[2]<-"close_x"
names(rawdata)[3]<-"date_y"
names(rawdata)[4]<-"close_y"






#  把成交價轉為對數


log_x<-as.data.frame(log(rawdata$close_x))
log_y<-as.data.frame(log(rawdata$close_y))
a<-cbind(rawdata,log_x,log_y)


names(a)[5]<-"logx"
names(a)[6]<-"logy"


#   
a1<-na.omit(a)






# lm函數用OLS構造線性回歸模型。我們先構造一個截距為零的線性模型，然後提取模型的第2個回歸係數。
attach(a1)
m <- lm(log_y ~ log_x, data = a1)


beta <- coef(m)[1]








# 現在，計算價差序列


sprd <- t$quote_y - beta * t$quote_x


##############  檢驗協整關係###############
###########################################


# ADF是單位根檢驗的一種基本方法


#用 tseries包中的 adf.test函數。
#該函數返回一個包含測試結果，尤其是我們所需的P值，的物件。








library(tseries)


ht <- adf.test(sprd, alternative="stationary", k=0)