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原创 拉格朗日对偶性

拉格朗日对偶性 在解决最优化问题的时候，常常利用拉格朗日对偶性(Lagrange duality)将原始问题转换成对偶问题，通过解对偶问题而得到原始问题的解。 1．原始问题 假设f(x),ci(x),hj(x)f(x),c_i(x),h_j(x)是定义在RnR^n上的连续可微函数。考虑约束最优化问题： minx∈Rnf(x)s.t.ci(x)≤0,i=1,2,⋅⋅⋅,khj(x)=0,j=1