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R and MongoDB

R and MongoDBlibrary(RMongo) mg1 <- mongoDbConnect('test') print(dbShowCollections(mg1)) query <- dbGetQuery(mg1, 'person', "{'age': 20}") data1 <- query summary(data1)...
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分类数据之logistic回归

/* 分类变量分析之logistc(一),因变量为二分类变量 数据coronary中ca为二分类因变量,sex、ecg为二分类自变量,所有的二分类变量 用0、1进行区别,构成(0,1)矩阵 */ data coronary; input sex ecg ca count @@; datalines; 0 0 0 11 0 0 1 4 0 1 0 10 0 1 1 8 1 0 0 9 1...
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分类数据之列联表分析案例with sas

*表一,随机设计四格表; options validvarname=any; data test1; input 用药 $ 敏感性 $ 计数; datalines; 服药 不敏感 180 服药 敏感 215 未服药 不敏感 73 未服药 敏感 106 ; proc freq data=test1 order=data; weight 计数; tables 用药*敏感性 ...
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C基础笔记1

现代计算机之父: 冯.诺依曼 计算机语言分类:     机器语言     汇编语言     高级语言:B语言系                         C语言系(C,C++,C#,java,Perl,Python) C语言及标准化          最早由Dennis Ritchie于1973年为unix设计并实现,从贝尔实验室到世界各地          标准: ...
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java笔记1

From 达内 JAVA基础 一、java工具 JDK java开发工具包,sun官方提供的Java下载安装包,份操作系统和版本 JRE Java运行环境,下载安装JDK即可得到JRE,需要陪着环境变量 JVM Java虚拟机,是java的核心功能的提供者,java程序必须运行在JVM中 GC 内存垃圾的回收机制,由JVM提供 IDE 集成开发环境,是大规模的商业开发工...
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生成月度数据

data yu; data=.; do i=0 to intck("month",'01jan2013'd,"01jan2014"d); time=intnx("month",'01jan2013'd,i,"b");output; end; format time monyy.; drop i; run;...
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哑变量矩阵生成dummy matrix with sas

FROM:http://support.sas.com/kb/23/217.html For a specified model, there are several procedures that allow you to save the design matrix to a data set: For models using GLM parameterization (also...
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Creditmetrics模型

维基百科里面有详细的介绍:http://wiki.mbalib.com/wiki/Creditmetrics模型。 一、概况起来,其中主要的思想有: 1.转换矩阵(Transition Matrix):它是一个信用等级的信用工具转移到另一个信用等级的概率矩阵; 2.信用工具的在险价值VaR:信用工具的价值取决于其信用等级; 3.信用计量模型的一个基本特点就是从资产组合并不是单一资产的角度来...
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高低点比较、突破策略 using sas

/*俞高2012年10月15日 1) 高低点比较策略 通常人们判断趋势处于上升的理由是,当前低点比前一个低点要高,当前高点也比前一 个高点要高。判断趋势处于下跌的理由是,当前低点比前一个低点要低,当前高点也比前一 个高点要低。如果仅仅以高低点的比较去判断趋势的涨跌,这样的情况一天内会发出上百次 而导致交易过于频繁。而且很多高低点之间的价格差距并不大,就是说,有时几乎没有上升, 或者上升...
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套利组合收益的节假日统计

需求:统计节假日效应:节前一周内开仓和节后一周内开仓的收益情况 其中,套利组合在开平仓信号内,按照周一-周五分别开仓。 解决步骤: 1.数据处理 1.1导入周一-周五组合的市值数据,组合数据包含开仓时间(start),平仓时间(end),    开仓市值(open),平仓市值(close),平仓沪深300市值(hs_close)。 PROC IMPORT OUT= WORK.e...
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读光大证劵“股指期货微观市场初探—高频数据、交易的解读”笔记

读光大证劵“股指期货微观市场初探—高频数据、交易的解读”笔记 /*交易信号1: 根据每笔交易价格与交易前报价的关系确定此笔交易的触发方向,即买方触发还是卖方触发。 如价格与买一接近,则此单被定为卖单触发;如价格与卖一接近,则被定为买单触发。 如价格与买一和卖一距离相等,则不确认这单的触发方向。 */ data trade_test1; set m_te...
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过滤高频数据的微小波动using sas

* 1) 均线化 因为行情的日内高频价格序列波动比较剧烈,看起来也几乎是杂乱无章的,所以我们为 了捕捉趋势需要过滤掉一些干扰的噪声,均线是过滤微小扰动的一种常用的方式,而且也适 合用于捕捉趋势。我们将A 个连续的数据取均值,形成MA(A),在本文所作测试中A 取为 10,下文都称经过均值化的数据位MA(10)。由于采用的原始价格序列是6 秒高频数据,所 以均线化后的数据类似于60 秒价...
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游程检验

*4)市场的有效性检验—游程检验: 1) 对分笔成交价格的变化进行计数。当发生持续同方向变化时我们记这些持续的变化为一次连续; 2) 统计样本内正向连续和负向连续的累积次数u。统计样本内正向变化次数n1和负向变化的次数n2。 3) 如果价格变化是随机的,则发生连续的次数的期望值为:e=(2*n1*n2)/(n1+n2)+1, s=sqrt((2*n1*n2(2*n1*n2-n1-n2)/(...
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完全复制沪深300指数

完全复制亦即购买标的指数中的所有成份股票,并且按照每种成份股在标的指数中的权重确定买卖比例,从而达到复制指数的目的。*主要步骤: *收集T日收盘价close,成份股权重weight,T日沪深300点位hs300; *成份股权重计算:根据分级靠当方法,计算成分股流通股本,流通市值,  最终得到成份股权重weight; *股票交易规则要求购买股票数量是100的整数倍,这里取法为:股票数量/10...
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股票数据合并

一个月在论坛上提问过个股数据合并问题,问题如下: 现有100只股票数据txt,命名形如:daysh600000,daysh600004...,daysz000001....,600000等是股票代码(id);数据的结构都一样,内含变量,date,open,high,close等,但不含股票代码: data daysh600000;     input date open hight low...
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Steps to implementing a scan loop in SAS

Steps: 1. Store the number of observations in a data set to a macro variable (RECCOUNT) 2. Increment a variable (I) fromone to RECOUNT using a %DO loop 3. Use the FIRSTOBS option in a DATA step to...
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Black Scholes期权定价模型

data BS; input S X r v T; d1 = (log(S/X) + (r+v**2/2)*T)/v/sqrt(T); d2 = d1 - v*sqrt(T); *编辑公式计算买权call和卖put的定价; C = S*cdf('Normal',d1) - X*exp(-r*T)*cdf('Normal',d2);...
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动量策略&反转策略初探sas

MBAlib百科对动量策略和反转策略作了很好的解释: 动量/反向策略是指买入赢家/输家组合,同时卖空输家/赢家组合的交易策略。其主要步骤为:   ①确定目标证券市场作为交易对象的范围。   ②选定一个时间长度作为证券业绩评价期,通常称为投资组合的形成期或排名期。   ③计算形成期各样本证券的收益率。   ④根据形成期各样本证券的收益率的大小,对目标市场所有样本证券进行升序、降序排列,然后...
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sas用于金融计算的函数

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/lrdict/64316/HTML/default/viewer.htm#a003180371.htm 重新整理了下: 一些名词: Issue:证劵发行日;first-interest:证劵的第一个付息日;settlement:证劵清算日;rate:利息率;par:证劵的票面价值(sas中默认1000$)...
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sas探索交易数据信息

长江证劵分析员做过题为“交易数据反映的信息及预测性”研究,见:http://www.docin.com/p-68475999.html。 笔者试图套用文章的模型进行高频数据的研究:期货数据形如: .... *读取主力合约数据; data test; set quote20120731; format date yymmdd10.; time1=input(tim...
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