随机过程考试经验

今天听说马季先生去世了,听闻之后很是震惊,我很喜欢的相声演员啊,不过也已经72岁了,听说之后纪念一下.今天考随机过程了,总体来说没有什么感觉,但是想到本科的时候总有师兄给我们提供点往年的考题,来到中科院这样的师兄不多了,那我就给我的师弟师妹们做一回这样的师兄吧:)希望孙老师别给我点什么处分.

1(15).Polya模型,盒子里b个红球,r个白球,取一个白球就再向盒子里面添c个白球,若取红球就再添c个红球,若第K次取出的是红球,Rk=1,否则Rk=0,求Rk的分布,并写出其转移概率矩阵.

2(15).两个布朗运动,y1(t)=aB(t)+b,y2(t)=B(a^0.5 t)+b

(1)求前面的两阶矩,比较一下是否一样

(2)说明两个分布是否一样?(Of coz