随机过程及其统计描述

原创 2013年12月05日 12:36:36

随机过程及其统计描述

随机过程的概念:

依赖于参数t∈T的一族(无限多个)随机变量,称为随机过程,记为{x(t),t∈T}。

随机过程的实例及分类:1、连续型随机过程;2、离散型随机过程;

1、连续参数随机过程;2、离散参数随机过程;

 

 

确定性过程:事物的变化过程可以用一个确定函数来描述;

随机性过程:每次观察结果没有一个确定的变化规律;

 

参数集

状态

随机变量

标量或矢量

热噪声电压

随机相位正弦波 X(t)=a cos(wt+Θ)

状态空间:【-a,a】

样本函数:xi(t)=a cos(wt+θi)

 

 随机过程的统计描述

分布函数族

数字特征

二维随机过程的分布函数和数字特征

 

 

一维随机过程的分布函数和数字特征

 

柯尔莫戈洛夫定理:有限维分布函数族完全确定了随机过程的统计特性

 

均值函数

均方值函数

自相关函数

标准差函数

方差函数

 

 自协方差函数

 

 

 

研究随机过程,主要研究所谓的二阶矩过程。

 

设随机过程{x(t),t∈T},如果对于每一个t∈T,二次矩都存在,那么称它为二阶矩过程。二阶矩过程的相关函数一定存在。

 

如果随机过程{x(t),t∈T}的每一个有限为分布都是正态分布,就叫做正态过程。

 

如果对于任意自然数n及t1,t2,……,tn属于T随机变量X(t1),X(t2),……,X(tn)相互独立,则称随机过程{x(t),t∈T}为独立随机过程。

特别地,当参数集T为离散集时,称其为独立随机序列。

 

随机过程的数字特征包括:均值函数,相关函数,均方值函数,协方差函数,以及方差函数。

 

设X(t),Y(t)是依赖于同一参数t∈T的随机过程,对于不同的t∈T,(X(t),Y(t))是不同的二维随机变量,称{(X(t),Y(t)),t∈T}为二维随机过程。

 

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