- 根据趋势定差分
plot(ts) df=diff(ts,2)
- 根据锁定差分检验平稳
adfTest(df,lag=20)
- ARIMA(p,d,q)
acf(df) pacf(df)
- 建立arima模型
arima=arima(df,order=c(p,d,q),seasonnal=list(order=c(p,d,q)))
- 检查模型残差的白噪声
Box.test(df,lag=20,type='Ljung) Box.test(arima$residuals,lag=20,type="Ljung")'</li>
predict(arima,h=10)`
<li>预测
- ARIMA(p,d,q)
时间序列模型分析的一般步骤
最新推荐文章于 2023-01-25 17:14:43 发布