本文介绍了如何使用Matlab实现高斯过程回归（GPR）预测模型，详细阐述了GPR的基本步骤，包括定义高斯过程、选择均值函数和协方差函数、计算协方差矩阵、拟合模型、预测目标值和估计不确定性。同时讨论了GPR的优点和缺点，如灵活性高、提供不确定性估计，以及在大规模数据上的计算复杂性。GPR适用于非线性关系和有噪声的数据预测，常见应用包括金融预测、空气质量预测等。
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文章概述
数据回归算法 | Matlab实现高斯过程回归预测模型
研究内容
高斯过程回归（Gaussian Process Regression）是一种基于概率的非参数回归方法，用于建模输入变量和目标变量之间的潜在关系。它基于高斯过程（Gaussian Process）的概念，可以用来预测新的未观测数据点的目标值，并提供预测的不确定性估计。
以下是高斯过程回归算法的基本步骤：
1.定义高斯过程：假设我们有一组输入样本点X和对应的目标值y。高斯过程是一个由无穷多个随机变量组成的集合，其中每个随机变量表示对应输入样本点的目标值。高斯过程可以用均值函数和协方差函数来完全描述。
2.选择均值函数：在高斯过程回归中，常见的均值函数选择是常数函数，即每个样本点的预测值都是一个常数。
3.选择协方差函数：协方差函数定义了样本点之间的相关性，也称为核函数。常见的核函数包括平方指数核函数、线性核函数、多项式核函数等。协
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