【AMRA时序预测】基于自回归移动平均模型建立风电功率预测模型，利用区间分布表征预测误差的分布附Matlab代码

以下是基于自回归移动平均模型（ARMA）建立风电功率预测模型，并利用区间分布表征预测误差的分布的Matlab代码示例：

matlab

% 风电功率预测模型 - ARMA模型

% 加载风电功率数据
load(‘power_data.mat’); % 假设数据已经存储在power_data.mat文件中
power = power_data; % 假设功率数据存储在名为power_data的变量中

% 划分训练集和测试集
trainData = power(1:end-24); % 使用前n-24个数据作为训练集
testData = power(end-23:end); % 使用最后24个数据作为测试集

% 建立ARMA模型
p = 2; % 自回归阶数
q = 1; % 移动平均阶数
model = arima(p,0,q); % 创建ARMA模型

% 拟合ARMA模型
estModel = estimate(model, trainData);

% 预测功率
[forecastPower, ~, forecastCI] = forecast(estModel, 24, ‘Y0’, trainData);

% 计算预测误差
predictionError = testData - forecastPower;

% 区间分布表征预测误差的分布
lowerBound = forecastCI(:,1);
upperBound = forecastCI(:,2);

% 绘制预测结果和误差分布
figure;
plot(1:length(power), power, ‘b-’, ‘LineWidth’, 1.5);
hold on;
plot(length(power)-23:length(power), forecastPower, ‘r–’, ‘LineWidth’, 1.5);
fill([length(power)-23:length(power), fliplr(length(power)-23:length(power))], [lowerBound’, fliplr(upperBound’)], ‘r’, ‘FaceAlpha’, 0.2);
legend(‘实际功率’, ‘预测功率’, ‘误差区间’);
xlabel(‘时间’);
ylabel(‘功率’);
title(‘风电功率预测’);
grid on;

% 显示预测误差的统计信息
fprintf(‘平均误差：%.2f\n’, mean(predictionError));
fprintf(‘均方根误差：%.2f\n’, sqrt(mean(predictionError.^2)));
fprintf(‘误差标准差：%.2f\n’, std(predictionError));

% 显示预测误差的分布
figure;
histogram(predictionError, ‘Normalization’, ‘probability’);
xlabel(‘预测误差’);
ylabel(‘概率’);
title(‘预测误差分布’);
grid on;
在这个示例中，我们假设风电功率数据存储在名为power_data.mat的文件中，并加载该数据。然后，我们将数据划分为训练集和测试集。接下来，我们建立ARMA模型，其中自回归阶数（p）设置为2，移动平均阶数（q）设置为1。然后，我们使用训练集来拟合ARMA模型，并利用该模型对未来24个时间步的功率进行预测。预测结果包括预测功率值和置信区间。我们计算预测误差，并利用区间分布表征预测误差的分布。最后，我们绘制了实际功率、预测功率和误差区间的图形，并显示了预测误差的统计信息和分布情况。