2篇7章10节：分位数回归的原理和应用场景，并用R进行代码演示

在传统的回归分析中，我们最熟悉的方法莫过于“最小二乘回归”（Ordinary Least Squares, OLS），它通过最小化预测值与真实值之间误差的平方和，来估计因变量（响应变量）的条件均值。然而，在现实世界中，数据的分布常常存在异质性、偏态、极端值或不满足线性回归所要求的正态性和方差齐性等假设，这时候，最小二乘法所提供的信息就显得片面甚至误导。

“分位数回归”（Quantile Regression）作为一种对传统线性回归的拓展方法，能够估计因变量在不同分位点（例如中位数、四分位数等）上的条件分布，从而提供更加全面、灵活和稳健的数据建模手段。

一、认识分位数回归

分位数回归由Roger Koenker和Gilbert Bassett于1978年正式提出，它不再局限于建模“条件均值”，而是估计“条件分位数”（例如第10、第25、第50、第90百分位点）与自变量之间的关系。举个例子，假设我们研究收入（因变量）与教育年限（