数学实验第三版（主编：李继成 赵小艳）课后练习答案（十）（2）（3）

实验十：非线性函数极值求解

练习二

1.求解极值问题:

(1) s.t.

新建一个文件运行下面的程序：

function [c,ceq]=fun(x)
c(1)=-(25-x(1)^2-x(2)^2);
c(2)=-(7-x(1)^2+x(2)^2);
ceq=0;

另一个文件运行主程序：

clc;clear;
f=@(x)-2*x(1)-x(2);
a=[];
b=[];
aeq=[];beq=[];
u=[5;10];
l=[0;0];
x0=[1;0];
[x,min]=fmincon(f,x0,a,b,aeq,beq,l,u,@fun)

x =

    4.0000

    3.0000

min =

  -11.0000

注：创立的fun函数中，第一个返回值为非线性不等式且是小于等于0的，第二个为非线性等式，注意这里的细节。

(2)

function [c,ceq]=fun1(x)
c(1)=1.5+x(1)*x(2)-x(1)-x(2);
c(2)=-x(1)*x(2)+10;
ceq=0;

在另一个窗口运行一下程序：

clc;clear;
f=@(x)exp(x(1)+x(2))*(4*x(1)^2+2*x(2)^2+4*x(1)*x(2)+2*x(2)+1);
a=[];
b=[];
aeq=[];beq=[];
u=[];
l=[0;0];
x0=[1;0];
[x,min]=fmincon(f,x0,a,b,aeq,beq,l,u,@fun1)

x =

    0.9477

   10.5523

min =

   2.8470e+07

注意：创建函数时名字不要和第一问重复，否则后出错。

练习三

1.求解二次规划问题:

（1）

clc;clear;
h=2*[0.5,0
    0,0.5];
c=[-1;-2];
a=[2,3;1,4];
b=[6;5];
aeq=[];beq=[];
u=[];
l=[0;0];
[x,min]=quadprog(h,c,a,b,aeq,beq,l,u)

x =

    0.7647
    1.0588

min =

   -2.0294

因为是二次规划问题，h矩阵为正定矩阵，则局部最小值即为全局最小值。

（2）

clc;clear;
h=-2*[-0.5,0.5
    0.5,-1];
c=[2;6];
a=[1,1;-1,2;2,1];
b=[2;2;3];
aeq=[];beq=[];
u=[];
l=[0;0];
[x,min]=quadprog(h,c,a,b,aeq,beq,l,u)

x =

   1.0e-14 *

    0.0562
    0.6364

min =

   3.9305e-14

由于算法存在微小误差，经过观察得知，当x1和x2均取0时，有最大值为0；

2.某3只股票49个周末的收盘价如表10.1所示.

表10.1  A、B、C三只股票49个周末的收盘价

周数	A股票	B股票	C股票	周数	A股票	B股票	C股票
1	10.3	0.77	10.6	28	12.4	1.32	15.6
2	10.6	0.81	11.2	29	12.4	1.32	15.5
3	10.8	0.89	11.9	30	12.7	1.29	15.8
4	10.7	0.93	11.7	31	12.5	1.32	15.4
5	10.8	0.90	11.6	32	12.3	1.32	14.9
6	10.8	0.93	11	33	12.6	1.33	15.3
7	11.2	1.01	12.1	34	12.4	1.37	15.6
8	11.3	0.96	13.2	35	12.6	1.48	14.2
9	11	2	12.6	36	12.1	1.49	13.8
10	10.9	1.04	12.6	37	11.9	1.51	14
11	10.6	1.04	12.6	38	11.9	1.32	13.8
12	10.9	1.09	12.6	39	12.4	1.32	14.2
13	11.5	1.1	12.7	40	12.1	1.3	13.8
14	11.5	1.26	13.6	41	12	1.28	14
15	11.8	1.17	14.2	42	12.4	1.17	14.3
16	12.2	1.06	14.7	43	12	1.14	13.6
17	12	1.13	14.4	44	12	1.08	14.1
18	12.1	1.09	14.3	45	12	1.09	14.4
19	12.3	1.03	15	46	12.1	1.07	14.6
20	11.4	1.08	14.9	47	12	1.2	14.4
21	11.4	1.08	13.4	48	12	1.24	14.4
22	11.9	1.12	14	49	12.1	1.26	14.5
23	11.9	1.12	14.4
24	12	1.15	14.7
25	11.8	1.2	14.3
26	11.8	1.2	14.7
27	12.2	1.24	14.9

(1)分别计算这3只股票2-49周的周收益率、平均收益率和周收益率的协方差矩阵;

clc;clear;
x1=[10.3,10.6,10.8,10.7,10.8,10.8,11.2,11.3,11,10.9,10.6,10.9,11.5,11.5,11.8,12.2,12,12.1,12.3,11.4,11.4,11.9,11.9,12,11.8,11.8,12.2,12.4,12.4,12.7,12.5,12.3,12.6,12.4,12.6,12.1,11.9,11.9,12.4,12.1,12,12.4,12,12,12,12.1,12,12,12.1];
x2=[0.77,0.81,0.89,0.93,0.90,0.93,1.01,0.96,2,1.04,1.04,1.09,1.1,1.26,1.17,1.06,1.13,1.9,1.03,1.08,1.08,1.12,1.12,1.15,1.2,1.2,1.24,1.32,1.32,1.29,1.32,1.32,1.33,1.37,1.48,1.49,1.51,1.32,1.32,1.3,1.28,1.17,1.14,1.08,1.09,1.07,1.2,1.24,1.26];
x3=[10.6,11.2,11.9,11.7,11.6,11,12.1,13.2,12.6,12.6,12.6,12.6,12.7,13.6,14.2,14.7,14.4,14.3,15,14.9,13.4,14,14.4,14.7,14.3,14.7,14.9,15.6,15.5,15.8,15.4,14.9,15.3,15.6,14.2,13.8,14,13.8,14.2,13.8,14,14.3,13.6,14.1,14.4,14.6,14.4,14.4,14.5];
m1=[];m2=[];m3=[];
for i=2:49
k1=(x1(i)-x1(i-1))/x1(i-1);
k2=(x2(i)-x2(i-1))/x2(i-1);
k3=(x3(i)-x3(i-1))/x3(i-1);
m1=[m1,k1];
m2=[m2,k2];
m3=[m3,k3];
end
m1,m2,m3
a1=mean(m1),a2=mean(m2),a3=mean(m3)
cov(m1,m2),cov(m1,m3),cov(m2,m3)

m1 =

  列 1 至 10

    0.0291    0.0189   -0.0093    0.0093         0    0.0370    0.0089   -0.0265   -0.0091   -0.0275

  列 11 至 20

    0.0283    0.0550         0    0.0261    0.0339   -0.0164    0.0083    0.0165   -0.0732        

  列 21 至 30

    0.0439         0    0.0084   -0.0167         0    0.0339    0.0164         0    0.0242   -0.015

  列 31 至 40

   -0.0160    0.0244   -0.0159    0.0161   -0.0397   -0.0165         0    0.0420   -0.0242   -0.0083

  列 41 至 48

    0.0333   -0.0323         0         0    0.0083   -0.0083         0    0.0083

m2 =

  列 1 至 10

    0.0519    0.0988    0.0449   -0.0323    0.0333    0.0860   -0.0495    1.0833   -0.4800        

  列 11 至 20

    0.0481    0.0092    0.1455   -0.0714   -0.0940    0.0660    0.6814   -0.4579    0.0485        

  列 21 至 30

    0.0370         0    0.0268    0.0435         0    0.0333    0.0645         0   -0.0227    0.0233

  列 31 至 40

         0    0.0076    0.0301    0.0803    0.0068    0.0134   -0.1258         0   -0.0152   -0.0154

  列 41 至 48

   -0.0859   -0.0256   -0.0526    0.0093   -0.0183    0.1215    0.0333    0.0161

m3 =

  列 1 至 10

    0.0566    0.0625   -0.0168   -0.0085   -0.0517    0.1000    0.0909   -0.0455         0         0

  列 11 至 20

         0    0.0079    0.0709    0.0441    0.0352   -0.0204   -0.0069    0.0490   -0.0067   -0.1007

  列 21 至 30

    0.0448    0.0286    0.0208   -0.0272    0.0280    0.0136    0.0470   -0.0064    0.0194   -0.0253

  列 31 至 40

   -0.0325    0.0268    0.0196   -0.0897   -0.0282    0.0145   -0.0143    0.0290   -0.0282    0.0145

  列 41 至 48

    0.0214   -0.0490    0.0368    0.0213    0.0139   -0.0137         0    0.0069

a1 =

    0.0037

a2 =

    0.0291

a3 =

    0.0073

ans =

    0.0006   -0.0007

   -0.0007    0.0462

ans =

    0.0006    0.0004

    0.0004    0.0016

ans =

    0.0462   -0.0017

   -0.0017    0.0016

注：协方差矩阵中每个数代表的含义为：

以cov(x,y)为例，x的方差，x和y的协方差，y和x的协方差，y的方差。

(2)在允许卖空的条件下,给出这3只股票风险最小的投资策略.

根据以上数据构造数学模型：

d=0.5;
h=[0.0006,-0.0007,0.0004
    -0.0007,0.0462,-0.0017
    0.0004,-0.0017,0.0016];
c=[];
a=-[0.0037,0.0291,0.0073];
b=[d];
aeq=[1,1,1];
beq=[1];
u=[];
l=[0;0;0];
[x,min]=quadprog(h,c,a,b,aeq,beq,l,u)

x =

    0.8106

    0.0296

    0.1598

min =

   2.6477e-04

我们假设投资人想要收益率为50%，那么按照上边的投资方案购买风险最小。

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