获取逐笔成交逐笔委托#上交所逐笔委托数据的特殊含义

###前序：最近获取了股票level2逐笔成交逐笔委托和多档的历史行情数据，发现了一些问题：

在上海证券交易所（上交所）的逐笔委托数据中，委托数量的含义与深圳证券交易所（深交所）有所不同。上交所的委托数量反映的是一次成交撮合后订单的剩余数量。以下是针对这一机制的优化表述：

 

###数据源：银河数据库（yinhedata.com）、上交所、深交所等

 

### 上交所逐笔委托数据的特殊含义

在上交所，逐笔委托数据所展示的委托数量，是指在一次成交撮合后订单尚未成交的部分。值得注意的是，如果一个订单在一次撮合过程中完全成交，那么将不会在逐笔委托数据中体现，而只会出现在逐笔成交数据中。

 

### 一次撮合成交的定义

一次撮合成交指的是订单在发送至交易所撮合系统后，能够立即完成成交，而不需要在订单簿的队列中等待。这种情况常见于以下几种订单类型：

- **市价单**：以当前市场上可成交的最佳价格立即成交。

- **限价单**的主动成交行为：

  - **主动买入**：指买入价格高于或等于当前卖一价的订单。

  - **主动卖出**：指卖出价格低于或等于当前买一价的订单。

 

### 逐笔成交与逐笔委托的关系

在连续竞价阶段，可以通过以下规则判断订单是否会在逐笔委托数据中显示：

- **主动买入情况**：如果买方订单号大于卖方订单号，或者订单的买卖标志为'B'（买），则在逐笔委托数据中不会找到买方的原始委托。

- **主动卖出情况**：如果买方订单号小于卖方订单号，或者订单的买卖标志为'S'（卖），则在逐笔委托数据中不会找到卖方的原始委托。