数模打怪（九）之线性规划、非线性规划、多目标规划

一、线性规划

1、问题特征：有限的条件下，最大的收益

怎样分配，使……尽量多（少），使利润最多，使最合理

变量都是一次项（x）

2、三个要素：决策变量、目标函数、约束条件s.t.

注意是否还要求变量值是正整数（隐含约束条件） 

3、matlab求解： 

先化为标准模型 ：求最小值，约束条件<=（加负号即可转换，记得最终结果加回 - ）

然后提取变量参数值：注意f是目标函数系数的列向量（f=[-40; -30]用分号来分行）

最后运行linprog函数代码

二、非线性规划

1、问题特征：有限的条件下，最大的收益

有的变量不是一次方（平方、根号、对数、三角等）

最佳投资方案，往往默认是收益率（x1/x2），是非线性规划

2、matlab求解

先化为标准模型 

然后提取变量参数值：

  fun和nonlcon要写成函数文件的形式（最后写函数名作为参数时，要加' '）

  x0：决策变量的初始值，譬如爬山，从这点开始爬，最快爬上山顶；

因为向上爬总能爬上山顶，所以这一点定在哪里都没关系；

但是要注意：可能有很多个山顶，所以需要多次尝试不同的起点，才能确定最终登上的是最高的山顶（局部最优与全局最优）

最后运行fmincon函数代码

三、多目标规划

1、问题特征：既要……又要……，有多个目标函数

需要衡量每个目标的完成情况，

并主观上区分三个目标的重要性，

使整体的完成情况尽量好

2、三个概念

（1）正负偏差变量（描述实际值和目标值相差多少）

（2）绝对约束（必须满足的条件）和目标约束 （尽量满足，不是强制要求）

（3）优先因子（权重，区分多个目标的重要性）

优先因子越大，偏差要更小总体才更小，即要求更严格，体现出重要性

3、求解步骤：

1、把目标约束加上正负偏差变成等式

2、主观确定优先因子P

3、得到模型

引入正负偏差，是为了把多目标约束变成线性约束

（在目标约束中加入正负偏差，结果是不等式条件变为等式条件；

以正负偏差作为决策变量，目标函数是求对应总目标的总加权偏差的最小值；

使整体完成尽量好）