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(2)为给定的 z(i)和公式 1-1 计算所有到期指数水平 ST(i)。
(3)计算到期时期权的所有内在价值 hT(i)=max(ST(i) K,0)。
(4)通过公式 1-2 中给出的蒙特卡罗估算函数估计期权现值。公式 1-2 欧式期权的蒙特卡洛估算函数。
现在,我们需要将这个问题和算法翻译为Python代码。下面的代码将实现一些必要的步骤。
NumPy在这里作为主程序包使用。
定义模型并模拟参数值。
随机数生成器种子值固定。
提取标准正态分布随机数。
模拟期末价值。
计算期权到期收益。
计算蒙特卡洛估算函数。
打印输出估算结果。
以下 3 个方面值得注意。
语法:Python 语法与数学语法相当接近,例如参数赋值的方面。
翻译:每条数学或者算法语句一般都可以翻译为单行 Python 代码。
向量化:NumPy的强项之一是紧凑的向量化语法,例如,允许在单一代码行中进行 10 万次计算。这段代码可以用于 IPython 或 Jupyter Notebook 等交互式环境。但是,需要频繁重用的代码一般组织为所 谓的模块(或者脚本),也就是带有.py 后缀的 Python(文本)文件。本例的模块如下图所示,可以将其保存为名为 bsm_msc_euro.py 的文件。
简单算法示例说明,Python 的基本语法很适合为经典的科学语言二重奏——英语和数学来 提供补充。在科学语言组合中添加 Python 能使其更加全面。
Python用于分析学
Python效率较为明显的领域之一是交互式的数据分析,对于大数据来说它无疑是一个最合适的选择。这些领域从 IPython、Jupyter Notebook 等有力工具和pandas之类的程序中库获益良多。假设你是一位正在撰写硕士论文的金融专业学生,对标普500指数感兴趣,想要分析1年的历史指数水平,以了解指数在这段时间内的波动性,你希望找到证据证明这种变动性与某些典型的模型假设相反,
它是随时间变动而非固定。而且,应该对结果进行可视化,你要进行的主要的工作如下:
● 从网络上下载指数水平数据;
● 计算年化对数收益率的滚动标准差(波动率);
● 绘制指数水平数据和波动性结果图表。
这些任务很复杂,在不久之前还被认为是专业金融分析师才能完成的。而在今天,即使是金融专业的学
生也可以轻松地对付这类问题。我们来看看具体的做法:
导入 NumPy 和 pandas。导入 matplotlib 并配置 Jupyter 绘图样式和方法。pd.read_csv()可以读取远程或者本地存储的逗号分隔值(CSV)形式数据集。选取一个数据子集,删除NaN(非数值)值。显示关于数据集的一些元信息。以向量化的方式(在 Python 级别上“无循环”)计算对数收益率。得出滚动年化波动率。最后绘制两个时间序列。下图展示了这一简短交互会话所得到的图形化结果。
用几行代码就足以完成金融分析中的典型复杂任务:数据收集、复杂和重复的数学计算以及结果的可视化,令人觉得不可思议。从这个例子中可以看到,pandas使整个时间系列的处理变得就像浮点数上的数学运算那样容易。
将这个例子转换到专业的金融环境中,可以看出金融分析师在应用提供高层次抽象的合适Python工具和库的时候,能够将焦点放在自身的领域上,而不用关心复杂的技术细节。分析师可以快速反应,几乎实时地提供宝贵的调见,确保自己比竞争对手先行一步。这种效率的提高很容易转换为可度量的财务效果。
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